Risultati nel campione e risultati fuori campione

La stragrande maggioranza delle strategie che ho generato funziona benissimo nel periodo "in sample", ma non funziona affatto nel periodo "out of sample" (vedi esempio allegato). Questo significa semplicemente che la strategia non è efficace nel mercato attuale o sto sbagliando qualcosa nei miei test?

Ciao,

è assolutamente normale che il 99,99% di strategie falliscano quando vengono testate con dati OOS. Solo quelle che si dimostrano utili sui dati OOS sono destinate a essere ulteriormente analizzate come potenziali strategie di trading.

E TF?

Qual è il "time frame" ottimale per il QSX? E' possibile calcolare una strategia ragionevole per 15M? O ci si dovrebbe concentrare su TF più lunghi?

Da diversi mesi sto cercando di calcolare il 15M per l'EW30, selezione iniziale su 4H e poi ulteriori test su 15M. Purtroppo i risultati sono molto scarsi e il trasferimento diretto, ad esempio, all'SP500 è un disastro.
Allora, come va con questa TF?

Saluti

Kris

Ciao,

Personalmente preferisco l'approccio top-down quando si tratta di selezionare il giusto timeframe. I timeframe più alti tendono ad essere più facili da ricercare per le buone strategie.

Per TF superiore si intende 1H, 4H, 1D ecc.

inferiore: 1Min, 5Min, 15Min

Ho ragione?

Saluti

Kris