Résultats obtenus dans l'échantillon ou hors de l'échantillon

La grande majorité des stratégies que je génère fonctionne parfaitement dans la période "in sample", mais ne fonctionne pas du tout dans la période "out of sample" (voir l'exemple ci-joint). Cela signifie-t-il simplement que la stratégie n'est pas efficace sur le marché actuel, ou est-ce que je fais quelque chose de mal dans mes tests ?

Bonjour,

il est tout à fait normal que 99,991 stratégies TTP12T échouent lorsqu'elles sont testées sur des données OOS. Seules celles qui s'avèrent utiles sur les données OOS sont censées faire l'objet d'un examen plus approfondi en tant que stratégies commerciales potentielles.

Qu'en est-il de TF ?

Quel est le "time frame" optimal pour QSX ? Est-il possible de calculer une stratégie raisonnable pour 15M ? Ou doit-on se concentrer sur des TF plus longs ?

Cela fait plusieurs mois que j'essaie de calculer 15M pour l'EW30, sélection initiale sur 4H, puis tests complémentaires sur 15M. Malheureusement, les résultats sont très médiocres et le transfert direct vers, par exemple, le SP500 est une catastrophe.
Qu'en est-il de cette TF ?

Salutations

Kris

Bonjour,

Personnellement, je préfère l'approche descendante lorsqu'il s'agit de sélectionner le bon horizon temporel. Les échéances plus élevées ont tendance à faciliter la recherche de bonnes stratégies.

Par TF supérieur, vous entendez 1H, 4H, 1D, etc.

inférieur : 1Min, 5Min, 15Min

Ai-je raison ?

Salutations

Kris