Resultados dentro da amostra versus resultados fora da amostra

A grande maioria das estratégias que eu gero funciona muito bem no período "dentro da amostra", mas não funciona de forma alguma no período fora da amostra (veja o exemplo anexo). Isso significa apenas que a estratégia não é eficaz no mercado atual ou estou fazendo algo errado em meus testes?

Hi,

É absolutamente normal que 99,991 estratégiasTP12T falhem quando testadas com dados OOS. Somente aquelas que se mostram úteis em dados OOS devem ser investigadas mais a fundo como possíveis estratégias de negociação

E quanto ao TF?

Qual é o "período de tempo" ideal para a QSX? É possível calcular uma estratégia razoável para 15 milhões? Ou devemos nos concentrar em TFs mais longos?

Há vários meses venho tentando calcular 15M para EW30, seleção inicial em 4H e, em seguida, testes adicionais em 15M. Infelizmente, os resultados são muito ruins e a transferência direta para, por exemplo, o SP500 é um desastre.
Como está a situação com esse TF?

Cumprimentos

Kris

Hi,

Pessoalmente, prefiro a abordagem de cima para baixo quando se trata de selecionar o período de tempo correto. Os períodos de tempo mais altos tendem a parecer mais fáceis de procurar boas estratégias

TF mais alto significa 1H, 4H, 1D etc.

inferior: 1Min, 5Min, 15Min

Estou certo?

Cumprimentos

Kris