Resultados dentro de la muestra frente a resultados fuera de la muestra

La gran mayoría de las estrategias que genero funcionan de maravilla en el periodo "en muestra", pero no funcionan en absoluto en el periodo fuera de muestra (véase el ejemplo adjunto). ¿Significa esto que la estrategia no es eficaz en el mercado actual, o estoy haciendo algo mal en mis pruebas?

Hola,

es absolutamente normal que el 99,99% de las estrategias fallen cuando se prueban con datos OOS. Sólo aquellas que demuestren ser útiles con datos OOS se investigarán más a fondo como posibles estrategias de negociación.

¿Qué le parece TF?

¿Cuál es el "marco temporal" óptimo para QSX? ¿Es posible calcular una estrategia razonable para 15M? ¿O hay que centrarse en plazos más largos?

Durante varios meses he estado tratando de calcular 15M para EW30, selección inicial en 4H, y luego más pruebas en 15M. Desafortunadamente, los resultados son muy pobres y transferir directamente a, por ejemplo, SP500 es un desastre.
¿Qué tal con este TF?

Saludos

Kris

Hola,

Personalmente, prefiero el enfoque descendente a la hora de seleccionar el marco temporal adecuado. Los plazos más largos tienden a parecer más fáciles de buscar buenas estrategias para

TF superior significa 1H, 4H, 1D, etc.

inferior: 1Min, 5Min, 15Min

¿Estoy en lo cierto?

Saludos

Kris