Ungenaue Ergebnisse bei SQ, MT4 und Backtesting

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich kämpfe schon seit Wochen mit diesem Problem. Ich habe einen EA in SQ erstellt, der die Tickdaten von SQ Tickdownloader verwendet.

Jedoch nur nach 2 Tagen im Test und läuft es auf einem Live-Demokonto, alle Ergebnisse sind völlig anders als die Backtesting in SQ und MT4 Backtester

Ich habe versucht, mit anderen EAs von SQ erstellt, und die Ergebnisse sind alle unterschiedlich zu,

Ich habe den EA, SQ-Dateien und Screencaps von MT4 angehängt. Könnte jemand bitte helfen. Egal, wie ich versuche, ich konnte nie erhalten Ergebnisse ähnlich oder sogar in der Nähe der Backtesting.

Hinweis: Ich verwende Trade on Open Bar und Exit at End of Day für diesen EA.

Zeitrahmen : EURUSD M15

können Sie bitte eine Fehleraufgabe hier öffnen: https://roadmap.strategyquant.com (für SQ4) und stellen Sie dort Ihre .str-Datei ein?

Ich werde es mir ansehen. Es muss ein Problem mit Ihrer Konfiguration geben, der Handel bei Bar Open sollte sehr genau sein.

Hallo Mark, danke für die schnelle Antwort,

Erledigt wie gewünscht!

Also, wenn ich das Problem verstehe, ist es, dass die Strategie in gewisser Weise in SQ3/MT4 Backtests verhält, aber dann anders im Live-Handel?

Dafür kann es zahlreiche Gründe geben, einer davon ist, dass die Stichprobe von nur 3 abgeschlossenen Geschäften nicht ausreicht, um den Demohandel zu bewerten.

Es könnte sein, dass der Handel etwas später eröffnet wird als im MT4/SQ3-Backtest - denn der Backtest beginnt um 0:00 Uhr, aber Sie verbinden Ihre Strategie mit einem Chart zu einer anderen Zeit.

Dies kann dazu führen, dass der Handel auf einem anderen Balken geschlossen wird und alle darauffolgenden Handelsgeschäfte später eröffnet werden. Das sollte sich nach einer Weile von selbst regeln, aber es wird mehr als ein paar Abschlüsse brauchen.

Sie können testen, ob dieses Verhalten Ihre Strategie nicht beeinflusst, indem Sie eine Robustheitstest-Simulation mit Randomize Starting Bar durchführen.

Auf jeden Fall sollten Sie ihn mindestens ein oder zwei Wochen laufen lassen, mindestens 30-100 Geschäfte tätigen und dann die Leistung bewerten.

@KC: What for a dataquality  you are using in MT4?

Verwenden Sie die Daten, in der Backtest von MT4, was MT4 bieten oder verwenden Sie auch Daten von dukascopy (zum Beispiel)?

Ich frage danach, weil man die MT4 Backtestdaten nicht mit den Daten von Dukascopy vergleichen kann.

MT4 Backtestdaten sind von der Qualität her viel schlechter als die Dukascopy Daten.

Marcel schrieb:

@KC: What for a dataquality you are using in MT4? Do you use the data’s, in the backtest from MT4, what are MT4 are offering or do you use also Data’s from dukascopy (for example)? I’m asking for that because you can not challenge the MT4 backtestdatas with the Data’s from Dukascopy. MT4 Backtestdatas are much more worst from the quality as the Dukascopy data’s.

Tks für Antwort, was ich tat, war, ich laufen die EA auf Live-Demo-Konto auf Oanda. Nach dem, ich Backtest und verglich die Backtested Daten VS das Demo-Konto (für das gleiche Datum Perioden) und entdecken Sie es gibt einen Unterschied.

Mark Fric schrieb:

Also, wenn ich das Problem verstehe, ist es, dass die Strategie sich in gewisser Weise in SQ3/MT4 Backtests verhält, aber dann anders im Live-Handel? Es könnte zahlreiche Gründe geben, einer davon ist, dass die Stichprobe von nur 3 abgeschlossenen Trades nicht ausreicht, um den Demohandel zu bewerten. Es könnte sein, dass der Handel etwas später eröffnet wird als im MT4/SQ3-Backtest - denn der Backtest beginnt um 0:00 Uhr, aber Sie hängen Ihre Strategie zu einer anderen Zeit an einen Chart. Dies kann dazu führen, dass der Handel auf einem anderen Balken geschlossen wird und alle darauffolgenden Geschäfte später eröffnet werden. Das sollte sich nach einer Weile von selbst regeln, aber es wird mehr als ein paar Trades dauern. Sie können testen, ob dieses Verhalten Ihre Strategie nicht beeinträchtigt, indem Sie eine Robustheitstest-Simulation mit Randomize Starting Bar durchführen. Auf jeden Fall sollten Sie die Strategie mindestens ein oder zwei Wochen laufen lassen, mindestens 30-100 Trades machen und dann die Leistung bewerten.

Danke Mark, ok ich habe es in der Zwischenzeit laufen lassen, ich habe einen neuen EA mit M15 Zeitplan mit Trade on Open Bar erstellt und ihn auf Oanda+5GMT gesetzt. ich lasse ihn eine Woche laufen und dann werde ich die Daten wieder vergleichen.

btw, wenn mein Broker mit GMT+5, wenn ich Download der Tick-Daten in SQ Tickdownloader ist es erforderlich, dass konvertieren zu GMT+5 zu?

Hallo,

Sie mit TickDownloader Daten exportieren, müssen Sie die Zeitzone Ihres Brokers anpassen