Résultats imprécis sur SQ, MT4 et backtesting

Chers tous,

J'ai créé un EA dans SQ, en utilisant les tickdata de SQ Tickdownloader.

Cependant, après deux jours de tests et d'utilisation sur un compte de démonstration en direct, tous les résultats sont complètement différents des backtests effectués avec SQ et MT4 backtester.

J'ai essayé avec d'autres EAs créés à partir de SQ, et les résultats sont tous différents,

J'ai joint l'EA, les fichiers SQ et les captures d'écran de MT4. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? J'ai beau essayer, je n'arrive jamais à obtenir des résultats similaires ou même proches du back-testing.

Note : J'utilise l'option Trade on Open Bar et Exit at End of Day sur cet EA.

Timeframe : EURUSD M15

Pourriez-vous ouvrir une tâche de bogue ici : https://roadmap.strategyquant.com (pour SQ4) et y poster votre fichier .str ?

J'y jetterai un coup d'œil. Il doit y avoir un problème avec votre configuration, le trading à l'ouverture de la barre devrait être très précis.

Bonjour Mark, merci pour votre réponse rapide,

Fait comme demandé !

Si je comprends bien le problème, la stratégie se comporte d'une certaine manière dans les backtests SQ3/MT4, mais différemment dans les transactions réelles ?

Il peut y avoir de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant que l'échantillon de seulement 3 transactions finies n'est pas suffisant pour évaluer le trading démo.

Il se peut qu'il ouvre la transaction un peu plus tard que dans le backtest MT4/SQ3 - parce que le backtest commence à 0:00, mais vous attachez votre stratégie à un graphique à une heure différente.

Cela peut entraîner la clôture de la transaction sur une barre différente et toutes les transactions consécutives seront alors ouvertes plus tard. Le problème devrait s'arranger de lui-même au bout d'un certain temps, mais il faudra plus de quelques transactions.

Vous pouvez tester si ce comportement n'influence pas votre stratégie en exécutant une simulation de test de robustesse avec Randomize Starting Bar.

Dans tous les cas, vous devriez le laisser fonctionner au moins pendant une semaine ou deux, effectuer au moins 30 à 100 transactions, puis évaluer ses performances.

@KC: What for a dataquality  you are using in MT4?

Utilisez-vous les données, dans le backtest de MT4, que MT4 offre ou utilisez-vous aussi les données de dukascopy (par exemple) ?

Je demande cela parce que vous ne pouvez pas contester les backtestdatas de MT4 avec les données de Dukascopy.

Les Backtestdatas de MT4 sont beaucoup moins bonnes que les données de Dukascopy.

Marcel a écrit :

@KC: What for a dataquality you are using in MT4? Do you use the data’s, in the backtest from MT4, what are MT4 are offering or do you use also Data’s from dukascopy (for example)? I’m asking for that because you can not challenge the MT4 backtestdatas with the Data’s from Dukascopy. MT4 Backtestdatas are much more worst from the quality as the Dukascopy data’s.

Merci pour votre réponse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé l'EA sur un compte de démonstration sur Oanda. Ensuite, j'ai fait un backtest et j'ai comparé les données du backtest VS le compte démo (pour les mêmes périodes de dates) et j'ai découvert qu'il y avait une différence.

Mark Fric a écrit :

Si je comprends bien le problème, la stratégie se comporte d'une certaine manière dans les backtests SQ3/MT4, mais différemment dans le trading réel ? Il peut y avoir de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant que l'échantillon de seulement 3 transactions finies n'est pas suffisant pour évaluer le trading démo. Il se peut que la transaction soit ouverte un peu plus tard que dans le backtest MT4/SQ3 - parce que le backtest commence à 0:00, mais vous attachez votre stratégie à un graphique à une heure différente. Cela peut entraîner la clôture de la transaction sur une barre différente et toutes les transactions consécutives seront alors ouvertes plus tard. Cela devrait s'arranger au bout d'un certain temps, mais cela prendra plus de quelques transactions. Vous pouvez tester si ce comportement n'influence pas votre stratégie en exécutant une simulation de test de robustesse avec Randomize Starting Bar. Dans tous les cas, vous devriez laisser la stratégie fonctionner au moins pendant une semaine ou deux, avec au moins 30 à 100 transactions, puis évaluer ses performances.

Merci Mark, ok je l'ai laissé fonctionner en attendant, j'ai créé un nouvel EA en utilisant l'horaire M15 en utilisant Trade on Open Bar et je l'ai mis sur Oanda+5GMT. Je l'ai laissé fonctionner pendant une semaine et ensuite je comparerai à nouveau les données.

btw, si mon courtier utilise GMT+5, lorsque je télécharge les données dans SQ Tickdownloader, est-il nécessaire de les convertir à GMT+5 ?

Bonjour,

avec l'exportation de données de TickDownloader, vous devez faire correspondre le fuseau horaire de votre courtier.