Resultados imprecisos em SQ, MT4 e backtesting

Prezados todos,

Estou lutando há semanas com esse problema. Criei um EA no SQ, usando os dados de ticks do SQ Tickdownloader.

No entanto, após dois dias de testes e execução em uma conta de demonstração ativa, todos os resultados são completamente diferentes do backtesting no SQ e no MT4 backtester

Tentei com outros EAs criados a partir do SQ, e os resultados também são diferentes,

Anexei o EA, os arquivos SQ e as capturas de tela do MT4. Alguém poderia me ajudar? Por mais que eu tente, nunca consigo obter resultados semelhantes ou sequer próximos aos do back-testing.

Observação: Eu uso o Trade on Open Bar e o Exit at End of Day nesse EA.

Período de tempo: EURUSD M15

Você pode abrir uma tarefa de bug aqui: https://roadmap.strategyquant.com (para SQ4) e postar seu arquivo .str lá?

Vou dar uma olhada nisso. Deve haver algum problema com sua configuração, a negociação na abertura da barra deve ser muito exata.

Oi Mark, obrigado pela resposta rápida,

Feito conforme solicitado!

Então, se eu entendi o problema, é que a estratégia se comporta de alguma forma nos backtests do SQ3/MT4, mas de forma diferente nas negociações ao vivo?

Pode haver vários motivos, um deles é que a amostra de apenas 3 negociações concluídas não é suficiente para avaliar a negociação de demonstração.

Pode ser que ele abra a negociação um pouco mais tarde do que no backtest do MT4/SQ3 - porque o backtest começa às 0:00, mas você anexa sua estratégia a um gráfico em um horário diferente.

Isso pode fazer com que a negociação seja fechada em uma barra diferente e todas as negociações consecutivas sejam abertas posteriormente. Isso deve se resolver sozinho depois de algum tempo, mas levará mais do que algumas negociações.

Você pode testar se esse comportamento não influencia sua estratégia executando a simulação do teste de robustez com a opção Randomize Starting Bar.

De qualquer forma, você deve deixá-lo funcionar pelo menos por uma ou duas semanas, fazer pelo menos 30 a 100 negociações e, então, avaliar o desempenho.

@KC: What for a dataquality  you are using in MT4?

Você usa os dados, no backtest do MT4, que o MT4 está oferecendo ou também usa os dados da dukascopy (por exemplo)?

Estou pedindo isso porque não é possível desafiar os backtestdatas do MT4 com os dados da Dukascopy.

Os dados do MT4 Backtestdatas são muito piores do que os dados da Dukascopy em termos de qualidade.

Marcel escreveu:

@KC: What for a dataquality you are using in MT4? Do you use the data’s, in the backtest from MT4, what are MT4 are offering or do you use also Data’s from dukascopy (for example)? I’m asking for that because you can not challenge the MT4 backtestdatas with the Data’s from Dukascopy. MT4 Backtestdatas are much more worst from the quality as the Dukascopy data’s.

Obrigado pela resposta. O que eu fiz foi executar o EA em uma conta de demonstração real no Oanda. Depois disso, fiz um backtest e comparei os dados do backtest com os da conta de demonstração (para os mesmos períodos de data) e descobri que há uma diferença.

Mark Fric escreveu:

Então, se eu entendi o problema, é que a estratégia se comporta de alguma forma nos backtests do SQ3/MT4, mas de forma diferente na negociação real? Pode haver vários motivos, um deles é que a amostra de apenas 3 negociações concluídas não é suficiente para avaliar a negociação de demonstração. Pode ser que ele abra a negociação um pouco mais tarde do que no backtest do MT4/SQ3 - porque o backtest começa às 0:00, mas você anexa sua estratégia a um gráfico em um horário diferente. Isso pode fazer com que a negociação seja fechada em uma barra diferente e todas as negociações consecutivas sejam abertas mais tarde. Isso deve se resolver após algum tempo, mas levará mais do que algumas negociações. Você pode testar se esse comportamento não influencia sua estratégia executando a simulação do Teste de Robustez com Randomize Starting Bar. De qualquer forma, você deve deixá-la em execução por pelo menos uma ou duas semanas, fazer pelo menos 30 a 100 negociações e depois avaliar o desempenho.

Criei um novo EA usando o cronograma M15 usando Trade on Open Bar e coloquei-o no Oanda+5GMT. Deixei-o funcionar por uma semana e depois vou comparar os dados novamente.

Além disso, se minha corretora estiver usando GMT+5, quando eu baixar os dados de ticks no SQ Tickdownloader, será necessário converter para GMT+5 também?

Olá,

com a exportação de dados do TickDownloader, você precisa corresponder ao fuso horário do seu corretor