Risultati imprecisi su SQ, MT4 e backtesting

Cari tutti,

Ho lottato per settimane con questo problema, ho creato un EA in SQ, utilizzando i tickdata di SQ Tickdownloader.

Tuttavia, solo dopo 2 giorni di test e di esecuzione su un conto demo live, tutti i risultati sono completamente diversi dal backtesting in SQ e dal backtester MT4.

Ho provato con altri EA creati da SQ e i risultati sono tutti diversi,

Ho allegato l'EA, i file SQ e le schermate della MT4. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Per quanto mi sforzi, non sono mai riuscito a ottenere risultati simili o anche solo vicini al back-testing.

Nota: uso il trading sulla barra aperta e l'uscita alla fine della giornata su questo EA.

Timeframe : EURUSD M15

puoi per favore aprire un'attività di bug qui: https://roadmap.strategyquant.com (per SQ4) e postare lì il file .str?

Ci darò un'occhiata. Ci deve essere qualche problema con la vostra configurazione, il trading sull'apertura della barra dovrebbe essere molto preciso.

Ciao Mark, grazie per la rapida risposta,

Fatto come richiesto!

Quindi se ho capito il problema è che la strategia si comporta in un certo modo nei backtest SQ3/MT4, ma poi in modo diverso nel trading live?

Le ragioni possono essere molteplici, una di queste è che il campione di soli 3 trade conclusi non è sufficiente per valutare il trading demo.

Potrebbe essere che apra l'operazione un po' più tardi rispetto al backtest di MT4/SQ3 - perché il backtest inizia alle 0:00, ma voi collegate la vostra strategia a un grafico in un momento diverso.

Ciò potrebbe comportare la chiusura dell'operazione su una barra diversa e l'apertura di tutte le operazioni consecutive in un secondo momento. Il problema dovrebbe risolversi da solo dopo un po', ma ci vorrà più di qualche operazione.

Si può verificare se questo comportamento non influisce sulla strategia eseguendo una simulazione di Robustness Test con Randomize Starting Bar.

In ogni caso, dovreste lasciarlo funzionare almeno per una o due settimane, fare almeno 30-100 operazioni e poi valutare le prestazioni.

@KC: What for a dataquality  you are using in MT4?

Nel backtest utilizzate i dati di MT4 che MT4 offre o utilizzate anche i dati di dukascopy (per esempio)?

Lo chiedo perché non è possibile confrontare i backtestdata di MT4 con i dati di Dukascopy.

I dati di MT4 Backtestdatas sono molto più scadenti della qualità dei dati di Dukascopy.

Marcel ha scritto:

@KC: What for a dataquality you are using in MT4? Do you use the data’s, in the backtest from MT4, what are MT4 are offering or do you use also Data’s from dukascopy (for example)? I’m asking for that because you can not challenge the MT4 backtestdatas with the Data’s from Dukascopy. MT4 Backtestdatas are much more worst from the quality as the Dukascopy data’s.

Grazie per la risposta, ho eseguito l'EA su un conto demo live su Oanda. Poi ho fatto un backtest e ho confrontato i dati del backtest con quelli del conto demo (per gli stessi periodi) e ho scoperto che c'è una differenza.

Mark Fric ha scritto:

Quindi se ho capito il problema è che la strategia si comporta in un certo modo nei backtest SQ3/MT4, ma poi diversamente nel trading live? Le ragioni potrebbero essere numerose, una di queste è che il campione di soli 3 trade conclusi non è sufficiente per valutare il trading demo. Potrebbe essere che l'operazione venga aperta un po' più tardi rispetto al backtest MT4/SQ3 - perché il backtest inizia alle 0:00, ma voi collegate la vostra strategia a un grafico in un momento diverso. Questo potrebbe far sì che l'operazione venga chiusa su una barra diversa e che tutte le operazioni successive vengano aperte più tardi. La situazione dovrebbe risolversi dopo un po', ma ci vorrà più di qualche operazione. Si può verificare se questo comportamento non influisce sulla strategia eseguendo una simulazione di Robustness Test con Randomize Starting Bar. In ogni caso, dovreste lasciarla funzionare almeno per una o due settimane, con almeno 30-100 operazioni, e poi valutarne le prestazioni.

Grazie Mark, ok, nel frattempo l'ho lasciato funzionare, ho creato un nuovo EA usando l'orario M15 usando Trade on Open Bar e l'ho messo su Oanda+5GMT. Lo lascio funzionare per una settimana e poi confronterò di nuovo i dati.

Inoltre, se il mio broker utilizza GMT+5, quando scarico i dati tick in SQ Tickdownloader è necessario convertire anche in GMT+5?

Salve,

con l'esportazione dei dati di TickDownloader è necessario far coincidere il fuso orario del proprio broker con quello della propria banca dati.