Resultados imprecisos en SQ, MT4 y backtesting

Estimados todos,

He estado luchando durante semanas con este problema, he creado un EA en SQ, utilizando el tickdata de SQ Tickdownloader.

Sin embargo, sólo después de 2 días en las pruebas y ejecutarlo en una cuenta demo real, todos los resultados son completamente diferentes de la backtesting en SQ y MT4 backtester

He probado con otros EAs creados a partir de SQ, y los resultados son todos diferentes también,

Adjunto el EA, archivos SQ, y Screencaps de MT4. ¿Podría alguien ayudarme? No importa cómo lo intento, Nunca pude obtener resultados similares o incluso cerca de la prueba retrospectiva.

Nota: Yo uso el comercio en la barra abierta y salir al final del día en este EA.

Marco temporal : EURUSD M15

puede usted por favor abrir una tarea de error aquí: https://roadmap.strategyquant.com (para SQ4) y publique allí su archivo .str?

Lo miraré. Debe haber algún problema con su configuración, el comercio en la barra abierta debe ser muy exacto.

Hola Mark, gracias por tu rápida respuesta,

Tal y como solicitó.

Así que si entiendo el problema es que la estrategia se comporta de alguna manera en SQ3/MT4 backtests, pero luego de manera diferente en el comercio en vivo?

Podría haber numerosas razones, una de ellas es que la muestra de sólo 3 operaciones terminadas no es suficiente para evaluar el trading demo.

Podría ser que se abre el comercio un poco más tarde que en MT4 / SQ3 backtest - porque backtest comienza a las 0:00, pero adjuntar su startegy a un gráfico en un momento diferente.

Esto puede provocar que la operación se cierre en una barra diferente y que todas las operaciones consecutivas se abran más tarde. Debería resolverse por sí mismo después de un tiempo, pero tomará más de unas pocas operaciones.

Puede comprobar si este comportamiento no influye en su estrategia ejecutando una simulación de Prueba de Robustez con la Barra de Inicio Aleatoria.

En cualquier caso, deberías dejar que funcione al menos durante una semana o dos, tener al menos 30-100 operaciones y luego evaluar el rendimiento.

@KC: What for a dataquality  you are using in MT4?

¿Utiliza los datos, en el backtest de MT4, lo que son MT4 están ofreciendo o utiliza también datos de dukascopy (por ejemplo)?

Lo pregunto porque no se puede rebatir el backtestdatas de MT4 con el de Dukascopy.

MT4 Backtestdatas son mucho peores de la calidad como los datos de Dukascopy.

Marcel escribió:

@KC: What for a dataquality you are using in MT4? Do you use the data’s, in the backtest from MT4, what are MT4 are offering or do you use also Data’s from dukascopy (for example)? I’m asking for that because you can not challenge the MT4 backtestdatas with the Data’s from Dukascopy. MT4 Backtestdatas are much more worst from the quality as the Dukascopy data’s.

Gracias por la respuesta, lo que hice fue ejecutar el EA en una cuenta Demo en Oanda. Después de lo cual, i backtest y comparó los datos Backtested VS la cuenta Demo (para los mismos períodos de fecha) y descubrir que hay una diferencia.

Mark Fric escribió:

Así que si entiendo el problema es que la estrategia se comporta de alguna manera en SQ3/MT4 backtests, pero luego de manera diferente en el comercio en vivo? Podría haber numerosas razones, una de ellas es que la muestra de sólo 3 operaciones terminadas no es suficiente para evaluar el trading demo. Podría ser que se abre el comercio un poco más tarde que en MT4 / SQ3 backtest - porque backtest comienza a las 0:00, pero adjuntar su startegy a un gráfico en un momento diferente. Esto puede provocar que la operación se cierre en una barra diferente y que todas las operaciones consecutivas se abran más tarde. Debería solucionarse después de un tiempo, pero tardará más que unas pocas operaciones. Puede comprobar si este comportamiento no influye en su estrategia ejecutando una simulación de Prueba de Robustez con la Barra de Inicio Aleatoria. En cualquier caso, debería dejar que funcione al menos durante una semana o dos, tener al menos 30-100 operaciones, y luego evaluar el rendimiento.

Gracias Mark, ok lo dejé correr mientras tanto, creé un nuevo EA usando M15 timetable usando Trade on Open Bar y lo puse en Oanda+5GMT. lo dejé correr por una semana y luego volveré a comparar los datos de nuevo.

Por cierto, si mi broker usa GMT+5, cuando descargo los datos de tick en SQ Tickdownloader ¿es necesario convertirlos a GMT+5 también?

Hola,

con la exportación de datos de TickDownloader debe coincidir con la zona horaria de su broker