Kann QuantAnalyzer hilfreiche Ergebnisse liefern? Denk nochmal nach...

Der Beitrag wird zwar hauptsächlich technischer Natur sein, aber der Hauptzweck besteht darin, Ihnen ein Feedback zu geben, weshalb ich ihn hier einstelle. Ich kann Ihre Produkte nicht verbessern, das können nur Sie.

Ich bin enttäuscht, muss ich gestehen. Bis jetzt hat mir das, was ich auf Ihrer Website gesehen habe, sehr gut gefallen und ich war bereit, Geld für zwei lebenslange Lizenzen auszugeben. Nach meiner Erfahrung und diesem Beitrag werden Sie vielleicht sagen, dass ich nur schimpfe. Also werde ich die Fakten für sich selbst sprechen lassen und keine weiteren Meinungen posten. So sei es.

Ich werde eine einfache BollingerBand Mean Reversion-Strategie im MetaTrader ausführen, die Ergebnisse in QuantAnalyzer importieren und die Ergebnisse mit den MetaTrader-Ergebnissen und meinen eigenen Statistiken vergleichen.

1) Der Test. Die Strategie ist sehr einfach und hat einen offensichtlichen Fehler (kein Stoploss). Dieser Fehler wird uns später helfen, Diskrepanzen und Unregelmäßigkeiten leichter zu erkennen. Die Regeln sind einfach und unwichtig (im Grunde kann jede Strategie verwendet werden):
- Long: Kaufen, wenn der Kurs aus dem BBand ausbricht und in den Kanal zurückkehrt. Eröffnen Sie maximal zwei weitere Positionen bei zwei weiteren aufeinanderfolgenden Kaufsignalen. Schließen Sie alle Positionen, wenn der Kurs die mittlere BBand-Linie (den gleitenden Durchschnitt) überschreitet oder mindestens eine Position im Gewinn ist.
- Kurz: Gegenteil von lang
- Da es keinen Stop-Loss gibt, wird es Zeiten geben, in denen der Preis schnell weggeht und die Positionen für eine beträchtliche Zeitspanne nicht geschlossen werden. Früher oder später wird die Gegenseite einspringen und die Verluste begrenzen oder schließen.

Die getätigten Trades werden mit einem benutzerdefinierten Skript in einem regulären Chart visualisiert. Wie man sehen kann, gibt es zwei Perioden, in denen der fehlende Stoploss große Probleme verursacht. Es wurden Positionen eröffnet, aber nie geschlossen. Der Test endet damit, dass sowohl 3 Long- als auch 3 Short-Positionen geöffnet sind und sich gegenseitig blockieren, was zu einem scheinbar plötzlichen Drawdown am Ende führt. Scheinbar deshalb, weil es in Wirklichkeit nie einen Gewinn gab, von dem ein Drawdown hätte ausgehen können.

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2) Die MetaTrader-Ergebnisse, wie wir sie alle kennen. Nichts Besonderes, so weit so unbrauchbar. Ein Anfänger könnte sogar denken, dass die Strategie gut ist. Der vollständige Bericht befindet sich in der ZIP-Datei.

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vollständiger Bericht: MetaTrader-Bericht.zip

3) Die tatsächlichen Ergebnisse, wie sie von meinen eigenen statistischen Tools während des Tests aufgezeichnet wurden. Deutlich sichtbar die langen Stagnationsperioden (lange und kurze Seite gesperrt) und die Drawdowns dazwischen. Jetzt erkennt selbst der unerfahrene Händler, dass die Strategie ein Problem hat.

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4) Schließlich die von QuantAnalyzer durchgeführte Analyse. Die wichtigsten Zahlen sind zwar korrekt berechnet, aber kaum etwas könnte irreführender und falscher sein als die gegebene visuelle Darstellung. Alles vom Eigenkapital (falsch, in Wirklichkeit handelt es sich um ein hypothetisches Gleichgewicht) über den Drawdown (völlig falsch) bis hin zur Stagnationsperiode (völlig falsch) ist so unbrauchbar, dass mir immer noch die Worte fehlen. Was es für einen unerfahrenen Trader noch schlimmer macht, ist, dass die QuantAnalyzer-Ergebnisse sogar besser aussehen als die MetaTrader-Ergebnisse, weil im MetaTrader der Drawdown zumindest einigermaßen sichtbar ist. Im QuantAnalyzer hingegen werden Drawdown und Stagnation fast vollständig unterdrückt.

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Im Moment traue ich mich nicht mehr, nach Verteilungsanalysen, Sortino, Calmar oder linearen Regressionen zu fragen. Nur um damit anzufangen. Ich frage mich immer noch...

ps: Habe ich die Webseite verpasst, auf der all dies erwähnt und erklärt wird? Bitte zeigen Sie mir, dass ich sie verpasst habe.

Hallo,

danke für den langen Artikel und das interessante Thema.

Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber Sie müssen verstehen, dass QuantAnalyzer nur mit Daten arbeiten kann, die in ihn importiert werden. Es kann nicht anzeigen, genaue Eigenkapital oder Drawdown, wenn diese Informationen einfach nicht in den Bericht von MT4 produziert, und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie berechnen sie nur aus der Liste der ausgeführten Trades.

Aber wenn Sie Ihr Aktienchart von Trades auf Time umstellen, sehen Sie die großen Stagnationsphasen - :
@see attachement: equity_time.png

Es gibt auch eine Möglichkeit, historische Minutendaten zu verwenden, um einige der fehlenden Werte zu berechnen - unter Verwendung von Open Balances Computer. Ich habe es mit AUDUSD-Daten von Dukascopy verwendet, und dies ist das Ergebnis auf dem Aktienchart. Es gibt einige seltsame Spitzen (wahrscheinlich ein Problem mit der Simulations-Engine), aber insgesamt die rote Linie zeigt offene Eigenkapital:

@see attachement: equity_time_openbalances.png

Die Stärke und Funktionalität von QA liegt in anderen Dingen - Sie haben fortgeschrittene Werkzeuge wie Was-wäre-wenn-Szenarien, Geldmanagement oder Portfoliosimulation, Monte-Carlo-Analyse usw.

Was die Dokumentation angeht, so weiß ich, dass sie nicht immer ideal ist, aber Sie können einfach mit dem Programm "spielen", um zu sehen, wie es funktioniert.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Tools wie QuantAnalyzer, die die Aufzeichnungen der Handelshistorie analysieren, niemals in der Lage sein werden, all die Dinge, die während des Live-Handels vor sich gehen, genau darzustellen - ganz einfach deshalb, weil es in der Ergebnisdatei keine Daten dafür gibt. Es gibt nur etwas, das aus den Ergebnissen der Historie errechnet werden kann.

Unsere Vision ist es, StrategyQuant zu einer Plattform zu machen, auf der Sie Strategien generieren, mit fortgeschrittenen Funktionen handeln (Aktienkontrolle, programmatisches Ein- und Ausschalten von Strategien usw.) und solche Analysen der laufenden und historischen Ergebnisse durchführen können. Mit SQ4 bewegen wir uns auf dieses Ziel zu, auch wenn noch einiges zu tun ist.