QuantAnalyzer può mostrare risultati utili? Ripensateci...

Anche se la natura del post sarà principalmente tecnica, il suo scopo principale è quello di fornire un feedback a voi, quindi lo inserisco qui. Non posso migliorare i vostri prodotti, solo voi potete farlo.

Sono deluso, lo confesso. Fino ad ora mi era piaciuto molto quello che avevo visto sul vostro sito web ed ero pronto a spendere soldi per due licenze a tempo pieno. Dopo la mia esperienza e il post di oggi potreste dire che sto solo farneticando. Quindi lascerò che i fatti parlino da soli e non posterò altre opinioni. Così sia.

Eseguirò una strategia di base di BollingerBand mean reversion in MetaTrader, importerò i risultati in QuantAnalyzer e confronterò i risultati con quelli di MetaTrader e con le mie statistiche.

1) Il test. La strategia è molto semplice e presenta un difetto evidente (assenza di stoploss). Il difetto ci aiuterà in seguito a individuare più facilmente discrepanze e irregolarità. Le regole sono semplici e non importanti (in realtà si può usare qualsiasi strategia):
- Long: acquistare se il prezzo esce dalla banda BB e rientra nel canale. Aprire al massimo altre due posizioni su altri due segnali di acquisto consecutivi. Chiudere tutte le posizioni se il prezzo attraversa la linea media della BBand (la media mobile) o se almeno una posizione è in profitto.
- Corto: opposto a lungo
- Non essendoci uno stoploss, ci saranno momenti in cui il prezzo si allontana rapidamente e le posizioni non vengono chiuse per un periodo di tempo considerevole. Prima o poi il lato opposto della posizione entrerà in gioco e limiterà o bloccherà le perdite.

Le operazioni effettuate vengono visualizzate con uno script personalizzato in un grafico regolare. Come si può notare, ci sono due periodi in cui lo stoploss mancante causa gravi problemi. Le posizioni sono state aperte ma mai chiuse. Il test si conclude con 3 posizioni long e 3 posizioni short aperte e bloccate a vicenda, causando così un drawdown apparentemente improvviso alla fine. Apparentemente perché in realtà non c'è mai stato un profitto da cui sarebbe potuto partire il drawdown.

@see attachement: 1-Test.png

2) I risultati di MetaTrader come tutti li conosciamo. Niente di speciale, per ora inutile. Un principiante potrebbe persino pensare che la strategia sia buona. Il rapporto completo è contenuto nel file ZIP.

@see attachement: 2-Test.png
rapporto completo: MetaTrader-Report.zip

3) I risultati reali registrati dai miei strumenti statistici durante il test. Sono chiaramente visibili i lunghi periodi di stagnazione (lati lunghi e corti bloccati) e i drawdown intermedi. Ora anche il trader meno esperto si rende conto che la strategia ha un problema.

@see attachement 3: 3-Real-Results.png

4) Infine, l'analisi effettuata da QuantAnalyzer. In effetti i numeri principali sono calcolati correttamente, ma difficilmente qualcosa potrebbe essere più fuorviante ed errato della presentazione visiva fornita. Tutto, dal patrimonio netto (sbagliato, in realtà si tratta di un saldo ipotetico) al drawdown (completamente sbagliato) al periodo di stagnazione (completamente sbagliato) è così inutile che non so ancora cosa dire. A peggiorare la situazione per un trader inesperto, i risultati di QuantAnalyzer sembrano addirittura migliori di quelli di MetaTrader, perché in quest'ultimo il drawdown è almeno in parte visibile. Tuttavia, in QuantAnalyzer il drawdown e la stagnazione sono quasi completamente soppressi.

@see attachement 4: 4-QuantAnalyzer-Results.png

Per ora non oso più chiedere analisi della distribuzione, di Sortino, di Calmar, di regressioni lineari. Solo per iniziare. Mi chiedo ancora...

ps: Mi sono perso la pagina web in cui tutto questo è menzionato e spiegato? Per favore, dimostratemi che mi è sfuggita.

Salve,

grazie per il lungo articolo e l'argomento interessante.

Capisco il tuo punto di vista, ma devi capire che QuantAnalyzer può lavorare solo con i dati importati. Non può visualizzare l'equity o il drawdown accurati, quando queste informazioni non sono presenti nel report prodotto da MT4 e non c'è modo di calcolarle in qualche modo solo dall'elenco delle operazioni eseguite.

Ma se cambiate il grafico delle azioni da Trades a Time, vedrete i grandi periodi di stagnazione - :
@see attachement: equity_time.png

C'è anche la possibilità di utilizzare i dati storici più recenti per calcolare alcuni dei valori mancanti, utilizzando il computer Open balances. L'ho utilizzato con i dati AUDUSD di Dukascopy e questo è il risultato sul grafico delle azioni. Ci sono alcuni strani picchi (probabilmente un problema con il motore di simulazione), ma nel complesso la linea rossa mostra il patrimonio netto aperto:

@see attachement: equity_time_openbalances.png

La potenza e la funzionalità di QA risiedono in altri aspetti: strumenti avanzati come scenari What If, simulazione di gestione del denaro o del portafoglio, analisi Monte Carlo, ecc.

Per quanto riguarda la documentazione, so che non è sempre l'ideale, ma è sufficiente "giocare" con il programma per capire come funziona.

Dobbiamo renderci conto che strumenti come QuantAnalyzer, che analizzano i record della cronologia degli scambi, non saranno mai in grado di mostrare con precisione tutto ciò che accade durante il trading dal vivo, semplicemente perché non ci sono dati per questo nel file dei risultati. Esiste solo qualcosa che può essere calcolato dai risultati dello storico.

La nostra visione è quella di rendere StrategyQuant una piattaforma in cui sia possibile generare strategie, fare trading utilizzando funzioni avanzate (controllo dell'equity, attivazione/disattivazione programmatica di strategie, ecc. Con SQ4 ci stiamo avvicinando a questo obiettivo, anche se la strada da percorrere è ancora lunga.