¿Puede QuantAnalyzer mostrar resultados útiles? Piénselo otra vez...

Aunque la naturaleza del post será principalmente técnica, su principal objetivo es daros feedback, así que lo pongo aquí. Yo no puedo mejorar sus productos, sólo usted puede hacerlo.

Estoy decepcionado, lo confieso. Hasta ahora me había gustado mucho lo que había visto en vuestra web y estaba dispuesto a gastarme el dinero en dos licencias completas de por vida. Después de mi experiencia y el post de ahora diréis que estoy despotricando. Así que dejaré que los hechos hablen por sí mismos y no publicaré más opiniones. Que así sea.

Voy a ejecutar una estrategia básica de reversión a la media BollingerBand en MetaTrader, importar los resultados en QuantAnalyzer y comparar los resultados con los resultados de MetaTrader y mis propias estadísticas.

1) La prueba. La estrategia es muy sencilla y tiene un fallo evidente (no hay stoploss). El fallo nos ayudará más tarde a detectar discrepancias e irregularidades con mayor facilidad. Las reglas son sencillas y no tienen importancia (de hecho, se puede utilizar cualquier estrategia):
- Largo: Comprar si el precio rompe la banda BB y vuelve al canal. Abra un máximo de dos posiciones más si se producen otras dos señales de compra consecutivas. Cierre todas las posiciones si el precio cruza la línea media de la BBand (la media móvil) o si al menos una posición está en beneficios.
- Corto: opuesto a largo
- Como no hay stoploss, experimentaremos momentos en los que el precio se aleja rápidamente y las posiciones no se cierran durante un periodo de tiempo considerable. Tarde o temprano, el lado opuesto de la posición entrará en acción y limitará o bloqueará las pérdidas.

Las operaciones realizadas se visualizan con un script personalizado en un gráfico normal. Como puede verse, hay dos periodos en los que la falta de stoploss causa grandes estragos. Se abrieron posiciones pero nunca se cerraron. La prueba termina con 3 posiciones largas y 3 cortas abiertas y bloqueándose entre sí, causando así una aparentemente repentina caída al final. Aparentemente porque en realidad nunca hubo un beneficio del que pudiera haber partido una reducción.

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2) Los resultados de MetaTrader como todos lo conocemos. Nada especial, hasta ahora inútil. Un novato podría incluso pensar que la estrategia es buena. Informe completo en el archivo ZIP.

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informe completo: MetaTrader-Informe.zip

3) Los resultados reales registrados por mis propias herramientas estadísticas durante la prueba. Claramente visibles los largos periodos de estancamiento (lados largo y corto bloqueados) y los drawdowns en medio. Ahora incluso el trader novato se da cuenta de que la estrategia tiene un problema.

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4) Por último, el análisis realizado por QuantAnalyzer. De hecho, los principales números se calculan correctamente, pero casi nada podría ser más engañoso y erróneo que la presentación visual dada. Todo, desde la equidad (mal, en realidad es el equilibrio hipotético) a la reducción (completamente equivocado) al período de estancamiento (completamente equivocado) es tan inútil que todavía no sé qué decir. Lo que lo hace peor para un trader novato es que los resultados de QuantAnalyzer parecen incluso mejores que los resultados de MetaTrader porque en MetaTrader el drawdown es al menos visible. Sin embargo, en QuantAnalyzer la reducción y el estancamiento son casi completamente suprimidos.

@see attachement 4: 4-QuantAnalyzer-Results.png

Por ahora ya no me atrevo a pedir análisis de distribución, de Sortino, de Calmar, de regresiones lineales. Sólo para empezar. Todavía me pregunto...

ps: ¿Me he perdido la página web donde se menciona y explica todo esto? Por favor, muéstreme que me la he perdido.

Hola,

gracias por tan largo articulo y tan interesante tema.

Entiendo su punto, pero usted tiene que entender que QuantAnalyzer sólo puede trabajar con los datos que se importan a la misma. No puede mostrar la equidad exacta o reducción, cuando esta información simplemente no está en el informe producido por MT4, y no hay manera de calcular de alguna manera sólo de la lista de operaciones ejecutadas.

Pero, si cambia su gráfico de renta variable de Trades a Time, verá los grandes periodos de estancamiento - :
@see attachement: equity_time.png

También existe la posibilidad de utilizar datos históricos de minutos para computar algunos de los valores que faltan - utilizando Open balances computer. Lo utilicé con datos AUDUSD de Dukascopy, y este es el resultado en el gráfico de equidad. Hay algunos picos extraños (probablemente algún problema con el motor de simulación), pero en general la línea roja muestra la equidad abierta:

@see attachement: equity_time_openbalances.png

La potencia y funcionalidad de la GC está en otras cosas: dispone de herramientas avanzadas como escenarios What If, gestión monetaria o simulación de carteras, análisis Monte Carlo, etc.

En cuanto a la documentación, sé que no siempre es la ideal, pero puedes simplemente "jugar" con el programa para ver cómo funcionan las cosas.

Tenemos que darnos cuenta de que herramientas como QuantAnalyzer, que analizan los registros del historial de operaciones, nunca serán capaces de mostrar con precisión todo lo que sucede durante las operaciones en vivo, simplemente porque no hay datos para ello en el archivo de resultados. Sólo hay algo que se puede calcular a partir de los resultados del historial.

Nuestra visión es hacer de StrategyQuant una plataforma en la que se puedan generar estrategias, operar utilizando funciones avanzadas (control de la equidad, activación/desactivación programática de estrategias, etc.) y realizar dichos análisis sobre sus resultados en ejecución e históricos. Estamos avanzando hacia este objetivo con SQ4, aunque todavía queda camino por recorrer.