O QuantAnalyzer pode mostrar resultados úteis? Pense novamente...

Embora a natureza do posto seja principalmente técnica, seu principal objetivo é dar feedback a você, por isso o coloco aqui. Eu não posso melhorar seus produtos, só você pode.

Estou decepcionado, confesso. Até agora, eu gostava muito do que vi em seu site e estava pronto para gastar dinheiro para duas licenças por toda a vida. Depois da minha experiência e do correio, agora você pode dizer que eu estou apenas discutindo. Portanto, deixarei que os fatos falem por si mesmos e não publicarei mais nenhuma opinião. Que assim seja.

Executarei uma faixa básica de BollingerBand média de reversão no MetaTrader, importarei os resultados para o QuantAnalyzer e compararei os resultados com os resultados do MetaTrader e minhas próprias estatísticas.

1) O teste. A estratégia é muito simples e tem uma falha óbvia (sem perda de carga). A falha nos ajudará mais tarde a detectar mais facilmente as discrepâncias e irregularidades. As regras são simples e não importantes (na verdade, qualquer estratégia pode ser usada):
- Longo: Compre se o preço sair do BBand e voltar para o canal. Abrir no máximo mais duas posições em mais dois sinais de compra consecutivos. Fechar todas as posições se o preço cruzar a linha média BBand (a média móvel) ou se pelo menos uma posição estiver em lucro.
- Curto: oposto ao longo
- Como não há perda de tempo, experimentaremos momentos em que o preço tende rapidamente e as posições não são fechadas por um período considerável de tempo. Mais cedo ou mais tarde, o lado oposto da posição entrará em cena e limitará ou bloqueará as perdas.

Os negócios realizados são visualizados com um roteiro personalizado em um gráfico regular. Como pode ser visto, há dois períodos em que a perda do stoploss causa grandes estragos. As posições foram abertas mas nunca fechadas. O teste termina com 3 posições longas e 3 curtas abertas e travadas uma na outra, causando assim um drawdown aparentemente repentino no final. Aparentemente, porque na verdade nunca houve lucro de onde um drawdown poderia ter começado.

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2) O MetaTrader resulta como todos nós o conhecemos. Nada de especial, até agora tão inútil. Um novato pode até pensar que a estratégia é boa. Relatório completo no arquivo ZIP.

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relatório completo: MetaTrader-Report.zip

3) Os resultados reais, conforme registrados por minhas próprias ferramentas estatísticas durante o teste. Claramente visíveis os longos períodos de estagnação (lados longos e curtos trancados) e os drawdowns no meio. Agora até mesmo o comerciante novato percebe que a estratégia tem um problema.

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4) Finalmente, a análise feita pelo QuantAnalyzer. De fato, os números principais são calculados corretamente, mas quase nada poderia ser mais enganoso e errado do que a apresentação visual dada. Tudo, desde equidade (errado, na realidade é um equilíbrio hipotético) a drawdown (completamente errado) até o período de estagnação (completamente errado) é tão inútil que eu ainda não sei o que dizer. O que torna pior para um comerciante novato os resultados do QuantAnalyzer parecem ainda melhores do que os resultados do MetaTrader porque no MetaTrader o drawdown é pelo menos um pouco visível. No entanto, no QuantAnalyzer o drawdown e a estagnação são quase completamente suprimidos.

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Por enquanto não ouso mais pedir análises de distribuição, para Sortino, para Calmar, para regressões lineares. Só para começar. Ainda me pergunto...

ps: Eu perdi a página da web onde tudo isso é mencionado e explicado? Por favor, mostre-me que senti falta dela.

Olá,

obrigado pelo longo artigo e pelo tema interessante.

Entendo seu ponto de vista, mas você tem que entender que o QuantAnalyzer só pode trabalhar com dados que são importados para ele. Ele não pode exibir equidade ou drawdown precisos, quando essas informações simplesmente não estão no relatório produzido pelo MT4, e não há como calculá-las de alguma forma apenas a partir da lista de operações executadas.

Mas, se você mudar seu gráfico de equidade de Trades para Time, você verá os grandes períodos de estagnação - :
@see attachement: equity_time.png

Há também a possibilidade de usar dados históricos minuciosos para computar alguns dos valores em falta - usando o computador de saldos abertos. Eu o usei com os dados AUDUSD da Dukascopy, e este é o resultado no gráfico de equidade. Há alguns picos estranhos (provavelmente algum problema com o motor de simulação), mas em geral a linha vermelha mostra a equidade aberta:

@see attachement: equity_time_openbalances.png

O poder e a funcionalidade da GQ está em outras coisas - você tem ferramentas avançadas, como E se Escenatios, Gestão de dinheiro ou simulação de Portfólio, análise Monte Carlo, etc.

Quanto à documentação, sei que nem sempre é o ideal, mas você pode simplesmente "brincar" com o programa para ver como as coisas funcionam.

Temos que perceber que ferramentas como o QuantAnalyzer, que analisa os registros do histórico comercial, nunca serão capazes de exibir com precisão todas as coisas que acontecem durante o comércio ao vivo - simplesmente porque não há dados para isso no arquivo de resultados. Há apenas algo que pode ser computado a partir dos resultados do histórico.

Nossa visão é fazer da StrategyQuant uma plataforma onde você possa gerar estratégias, negociar usando recursos avançados (controle patrimonial, estratégias de ativação/desativação programática, etc.) e realizar tal análise em seus resultados operacionais e históricos. Estamos caminhando para este objetivo com o SQ4, embora ainda haja algum caminho a percorrer.