QuantAnalyzer peut-il donner des résultats utiles ? Détrompez-vous...

Bien que la nature de ce billet soit principalement technique, son objectif principal est de vous donner un retour d'information, c'est pourquoi je l'ai placé ici. Je ne peux pas améliorer vos produits, vous seul pouvez le faire.

Je suis déçu, je l'avoue. Jusqu'à présent, j'aimais beaucoup ce que j'avais vu sur votre site web et j'étais prêt à dépenser de l'argent pour deux licences à vie. Après mon expérience et le message que je viens de publier, vous allez peut-être dire que je ne fais que divaguer. Je vais donc laisser les faits parler d'eux-mêmes et ne plus poster d'opinions. Qu'il en soit ainsi.

Je vais exécuter une stratégie basique de retour à la moyenne de la bande de Bollinger dans MetaTrader, importer les résultats dans QuantAnalyzer et comparer les résultats avec ceux de MetaTrader et mes propres statistiques.

1) Le test. La stratégie est très simple et présente un défaut évident (pas de stoploss). Ce défaut nous aidera plus tard à repérer plus facilement les divergences et les irrégularités. Les règles sont simples et peu importantes (en fait, n'importe quelle stratégie peut être utilisée) :
- Long : Acheter si le prix sort de la bande BB et retourne dans le canal. Ouvrez au maximum deux positions supplémentaires sur deux autres signaux d'achat consécutifs. Fermer toutes les positions si le prix franchit la ligne moyenne de la BBand (la moyenne mobile) ou si au moins une position est en profit.
- Court : opposé à long
- Comme il n'y a pas de stoploss, il peut arriver que le prix s'éloigne rapidement et que les positions ne soient pas clôturées pendant un temps considérable. Tôt ou tard, le côté opposé à la position interviendra et limitera ou bloquera les pertes.

Les transactions effectuées sont visualisées à l'aide d'un script personnalisé dans un graphique normal. Comme on peut le voir, il y a deux périodes où le stoploss manquant cause des dégâts importants. Des positions ont été ouvertes mais n'ont jamais été fermées. Le test se termine avec 3 positions longues et 3 positions courtes ouvertes et se bloquant l'une l'autre, provoquant ainsi une baisse apparemment soudaine à la fin. Apparemment parce qu'en fait il n'y a jamais eu de profit à partir duquel la baisse aurait pu commencer.

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2) Les résultats de MetaTrader tels que nous les connaissons tous. Rien de spécial, jusqu'à présent inutile. Un novice pourrait même penser que la stratégie est bonne. Rapport complet dans le fichier ZIP.

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rapport complet : MetaTrader-Report.zip

3) Les résultats réels tels qu'ils ont été enregistrés par mes propres outils statistiques pendant le test. Les longues périodes de stagnation (côtés long et court bloqués) et les drawdowns entre les deux sont clairement visibles. Maintenant, même le trader novice se rend compte que la stratégie a un problème.

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4) Enfin, l'analyse réalisée par QuantAnalyzer. En effet, les principaux chiffres sont calculés correctement, mais il n'y a rien de plus trompeur et erroné que la présentation visuelle qui en est faite. Tout, des capitaux propres (faux, en réalité il s'agit d'un solde hypothétique) au drawdown (complètement faux) en passant par la période de stagnation (complètement fausse) est tellement inutile que je ne sais toujours pas quoi dire. Pire encore, pour un trader débutant, les résultats de QuantAnalyzer semblent encore meilleurs que ceux de MetaTrader, car dans MetaTrader, le drawdown est au moins un peu visible. Cependant, dans QuantAnalyzer, la baisse et la stagnation sont presque complètement supprimées.

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Pour l'instant, je n'ose plus demander d'analyse de distribution, de Sortino, de Calmar, de régressions linéaires. Juste pour commencer. Je me pose encore des questions...

ps : Ai-je manqué la page web où tout cela est mentionné et expliqué ? Veuillez me montrer que je l'ai manquée.

Bonjour,

Merci pour ce long article et ce sujet intéressant.

Je comprends votre point de vue, mais vous devez comprendre que QuantAnalyzer ne peut travailler qu'avec des données importées. Il ne peut pas afficher des fonds propres ou un drawdown précis, lorsque ces informations ne figurent tout simplement pas dans le rapport produit par MT4, et qu'il n'y a aucun moyen de les calculer uniquement à partir de la liste des transactions exécutées.

Mais si vous passez du graphique des actions à celui du temps, vous verrez les grandes périodes de stagnation - :
@see attachement: equity_time.png

Il est également possible d'utiliser des données historiques minute pour calculer certaines des valeurs manquantes - en utilisant Open balances computer. Je l'ai utilisé avec les données AUDUSD de Dukascopy, et voici le résultat sur le graphique des fonds propres. Il y a quelques pics étranges (probablement un problème avec le moteur de simulation), mais dans l'ensemble la ligne rouge montre les fonds propres ouverts :

@see attachement: equity_time_openbalances.png

La puissance et la fonctionnalité de l'AQ résident dans d'autres éléments : vous disposez d'outils avancés tels que les scénarios "What If", la gestion financière ou la simulation de portefeuille, l'analyse Monte Carlo, etc.

En ce qui concerne la documentation, je sais qu'elle n'est pas toujours idéale, mais vous pouvez simplement "jouer" avec le programme pour voir comment les choses fonctionnent.

Il faut savoir que des outils comme QuantAnalyzer, qui analysent l'historique des transactions, ne seront jamais en mesure d'afficher avec précision tout ce qui se passe pendant les transactions en direct, tout simplement parce qu'il n'y a pas de données à cet effet dans le fichier de résultats. Il y a seulement quelque chose qui peut être calculé à partir des résultats de l'historique.

Notre vision est de faire de StrategyQuant une plateforme où vous pouvez générer des stratégies, trader en utilisant des fonctionnalités avancées (contrôle de l'équité, activation/désactivation programmatique des stratégies, etc.) et effectuer de telles analyses sur ses résultats en cours et historiques. Nous nous rapprochons de cet objectif avec SQ4, bien qu'il reste encore du chemin à parcourir.