OOT: Kann mir jemand helfen? EA-Optimierung: WFA , Walkbackward Analysis, Curvefit = Robbust

Sorry könnte oot sein, aber ich weiß nicht, wo zu teilen, da dies das Forum der meisten Robbust Trader bauen das System

 

es geht um die Optimierung, ok hier ist es

 

im Jahr 2014 mache ich WFA,

Tonnen von Lernen auch in asirikuy über, wie robust ist WFA-Methode, Handel auf offene Bar nur, etc2

aber seine ein Aufwand zu viel, ich immer WFA meine EA für Wochen oder Monate. Und ein Open Bar EA sicherlich hatte lange stagnierenden Drawdown Zeitraum.

Am Ende komme ich zu dem Schluss, dass eine kontinuierliche WFA auch eine Kurve ist, die sich selbst anpasst. Auf eine andere Art und Weise.

Ich sehe sogar eine weitere alberne Methode 'WALKBACKWARD analysist' LMAO Hahahahah.

Hey, ich meine das auf eine ganz bestimmte Art und Weise,

Wenn wir eine Kurvenanpassung für die letzte Periode vornehmen und das ea in der ältesten Periode als außerhalb der Stichprobe liegend testen, handelt es sich ebenfalls um eine OUT OF SAMPLING-METHODE

Auch lanchester der Entwickler von Multiple ea tun, dass. Optimiert für die letzten 6 Monate, aber stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse in den frühen Jahr auch profitabel.

In den ersten Jahren bedeutet Zeitraum = AUS DER PROBE.

Egal, was wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft handeln, es ist im Wesentlichen immer noch OOS, um die Robustheit zu testen.

Bei WFA ist das Beste aus den von uns ausgewählten Stichproben das Beste, das wir für den Live-Handel auswählen.

Was ist also anders als eine Kurvenanpassung?

Die Ergebnisse im Live-Handel, der Markt immer über unsere Erwartung ändern.

Auch bei kontinuierlicher Entwicklung.

Das letzte Marktverhalten ist das Mindeste, was wir mit unserer Optimierung anpassen können.

Ich kenne sogar einen Freund, der in einem echten Finanzinstitut arbeitet und 20 Jahre Erfahrung im Handel in einem Hedgefonds hat.

So wie ich das sehe, ist die Art und Weise, wie er sich an Marktveränderungen anpasst, nichts anderes als eine Kurvenanpassung.

Ich sage nicht, dass WFA eine falsche Methode ist, ich hatte auch noch WFA-Tools, aber ich benutze sie jetzt selten.

Also, als eine einfache statistische Ansatz, warum nicht bauen wir ein robustes System, dass alle in der Probe Daten, die wir haben könnte?

Es dauert sogar Hunderte von Stunden für eine einzige Kaution. (Mit TickData auch jetzt!)

Je mehr Stichproben wir optimiert haben, desto robuster ist der statistische Nachweis. Egal was das Marktverhalten ändert, historisch gesehen wiederholt sich einiges davon.

Market Trade kennt nur 4 Verhaltensweisen: Trend, Umkehrung, Ausbruch und Schwankung. Nur das Volumen Volatilität, die Änderung.

Dann habe ich alle historischen Daten so robust wie möglich mit so vielen Daten wie möglich optimiert.

Und bauen porftolio mit diesen 4 Zeichen innerhalb zu minimieren stagnierenden Zeitraum. Und nahm jede Chance in jeder Bedingung ändern.

Dann werden die besten KPI aus den Optimierungsergebnissen herausgegriffen.

Wie Profit Faktor, CAGR, etc. Aber nicht zu glänzend auf die Punktzahl selbst, da diese Profit Faktor, CAGR, Payoff, etc immer Fehler statistisch hatte

So wähle ich mit den meisten Trades wie posible zuerst, das heißt, die mehr Daten, mehr Probe und die meisten Marktbedingungen, wie wir hatten.

Run montecarlo, Stagnation Zeitraum, Drawdown % und Zeitraum Analyse mit dem Risiko, dass wir Magen könnte.

Und ändern Sie nicht die Regeln und das System, bevor das maximale Risiko passiert. Wich bedeuten Markt noch in unserem Portfolio Vorhersage.

(Also eigentlich mache ich jetzt auch WFA, aber mein out of sample ist ein live trade. LOL. Scherz)

Dies ist jedoch meine persönliche Schlussfolgerung. Wählen Sie es nicht, wenn Sie den Weg nicht selbst gehen.

Im nicht bashing aus Asirikuy mit WFA-Ansatz, aber ich fühlte mich wie im verschwendet Zeit backthen kleben an andere persönliche Regeln, um ein System zu bauen.

Aber er hat eine großartige Plattform und einen anderen Einblick.

Ganz gleich, welches System wir bauen, Tick-Scalping, Swing, Long-Trend-Trading, oder sogar ein Grid.

Welchen Ansatz wir auch immer wählen, auch jetzt im tun Kurvenanpassung an "neuesten Markt Zustand" Ansatz. Von der Basis-Parameter, die bereits robust gesamten Zeitraum so viel ich haben kann. Und zurück mit TDS Variable Spreads ON.

Da es sich um die "WAHRE reale Marktbedingung" handelt. Nicht offen bar.

Am Ende des Tages handeln wir, um Geld zu verdienen.

Nicht um akademisch klug zu sein.

Für mich lautet der Tipp also wie oben erwähnt: "Betreiben Sie das System mit dem maximalen Risiko, das wir verkraften können".

Unabhängig davon, ob wir die WFA- oder die Kurvenanpassungsmethode für den gesamten Zeitraum verwenden.

Erst das Risikomanagement, dann die Gewinne.

Zum Wohl,

Meine zwei Cent

Noch einmal: Dies ist meine persönliche Schlussfolgerung. Wählen Sie es nicht, wenn Sie den Weg nicht selbst gehen.