OOT : Quelqu'un ? ?? Optimisation de l'EA : WFA , Walkbackward Analysis, Curvefit = Robbust

Désolé, mais je ne sais pas où partager, puisque c'est le forum de la plupart des Robbust Trader qui construisent le système.

 

il s'agit d'optimiser, ok c'est ici

 

En 2014, j'ai fait le WFA,

Asirikuy a également beaucoup appris sur la robustesse de la méthode WFA, la négociation sur la barre ouverte uniquement, etc2.

Mais c'est un effort trop important, j'ai toujours WFA mon EA pendant des semaines ou des mois. Et un EA Open Bar a sûrement une longue période de Drawdown stagnante.

Comme à la fin, j'en arrive à ma propre conclusion, l'AMF continue est aussi une courbe qui s'ajuste d'elle-même. D'une manière différente.

Je vois même une autre méthode stupide : "WALKBACKWARD analyist" LMAO Hahahahah.

Hey, je le pense de manière essentielle,

Si l'on ajuste la courbe de la dernière période et que l'on teste l'ea de la période la plus ancienne comme étant hors échantillonnage, il s'agit également d'une MÉTHODE HORS ÉCHANTILLONNAGE.

Même Lanchester, le développeur de Multiple ea, le fait. Optimisé pour les 6 derniers mois, mais assurez-vous que les résultats du début de l'année sont également rentables.

Dans les premières années, la période signifie = HORS ÉCHANTILLON.

Peu importe ce que nous échangeons dans le passé ou à l'avenir, il reste essentiellement OOS pour tester la robustesse.

Dans la WFA, le meilleur de l'échantillon que nous choisissons est le meilleur que nous choisissons de négocier en direct.

Qu'est-ce qui est différent de l'ajustement des courbes ?

Les résultats du commerce en direct, le marché change toujours au-delà de nos attentes.

Même en cas de développement continu.

Le dernier comportement du marché est le moins que nous puissions adapter à notre optimisation.

Je connais même un ami qui travaille dans une véritable institution financière et qui a 20 ans d'expérience dans un fonds spéculatif.

D'après ce que je vois, la façon dont il s'adapte aux changements du marché n'est pas différente de l'ajustement des courbes.

Je ne dis pas que la WFA est une mauvaise méthode, j'ai aussi toujours des outils WFA, mais je les utilise rarement maintenant.

Ainsi, dans le cadre d'une approche statistique simple, pourquoi ne pas construire un système aussi robuste que possible à partir de tous les échantillons de données dont nous disposons ?

Même cela prend des centaines d'heures pour une seule courbe. (Avec TickData aussi maintenant !)

Plus l'échantillon optimisé est important, plus les statistiques sont robustes. Quel que soit le changement de comportement du marché, historiquement, certains d'entre eux se sont répétés.

Le commerce de marché ne connaît que 4 comportements : La tendance, le renversement, le breakout et le range. Seule la volatilité du volume change.

Ensuite, j'ai optimisé toutes les données historiques de la manière la plus robuste possible avec le maximum de données dont je disposais.

Et construire un portefeuille avec ces 4 personnages à l'intérieur pour minimiser la période de stagnation. Et saisir toutes les chances dans chaque changement de condition.

Il s'agit ensuite de sélectionner le meilleur ICP à partir des résultats de l'optimisation.

Comme le facteur Profit, le CAGR, etc. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur le score lui-même, car ces facteurs Profit, CAGR, Payoff, etc. ont toujours des lacunes sur le plan statistique.

Je choisis donc d'abord le plus grand nombre de transactions possible, c'est-à-dire le plus grand nombre de données, le plus grand nombre d'échantillons et le plus grand nombre de conditions de marché que nous puissions avoir.

Run montecarlo, période de stagnation, drawdown % et analyse de la période avec le risque que nous pourrions supporter.

Et ne changez pas les règles et le système avant que le risque maximum ne se produise. Le marché moyen fait toujours partie de nos prévisions de portefeuille.

(En fait, je fais aussi du WFA maintenant, mais mes transactions hors échantillon sont des transactions en direct. LOL. Je plaisante)

Il s'agit toutefois de ma conclusion personnelle. Ne la choisissez pas si vous n'avez pas suivi le chemin vous-même.

Je ne critique pas Asirikuy pour son approche de la WFA, mais j'ai l'impression de perdre mon temps à coller aux règles personnelles des autres pour construire un système.

Cependant, il a construit une grande plate-forme et un point de vue différent.

Quel que soit le système que nous construisons, qu'il s'agisse de scalping, de swing, de trading de tendance longue ou même d'une grille.

Quelle que soit l'approche choisie, je procède déjà à l'ajustement des courbes selon l'approche des "dernières conditions du marché". A partir des paramètres de base qui sont déjà robustes sur l'ensemble de la période, autant que faire se peut. Et je reviens en utilisant les spreads variables TDS.

Car il s'agit de la "véritable condition du marché". Pas d'open bar.

En fin de compte, nous faisons du commerce pour gagner de l'argent.

Il ne s'agit pas de faire preuve d'intelligence sur le plan académique.

Pour moi, l'idée est donc, comme je l'ai dit plus haut, de "faire fonctionner le système avec le maximum de risques que nous pouvons supporter".

Peu importe que nous utilisions la méthode WFA ou la méthode de l'ajustement de la courbe sur l'ensemble de la période.

Gérer les risques d'abord, les bénéfices ensuite.

Santé,

Mes deux cents

Encore une fois, il s'agit de ma conclusion personnelle. Ne la choisissez pas si vous n'en faites pas vous-même le chemin.