OOT : ¿Alguien ??? Optimización EA: WFA , Análisis Walkbackward, Curvefit = Robbust

Lo siento puede ser oot, pero yo no sé dónde compartir, ya que este es el foro de la mayoría Robbust Trader construir el sistema de

 

se trata de optimizar, ok aquí está

 

en 2014 hago WFA,

toneladas de aprendizaje también en asirikuy acerca de qué tan robusto es el método WFA, el comercio en la barra abierta solamente, etc2

pero es un esfuerzo demasiado, yo siempre WFA mi EA durante semanas o meses. Y un Open Bar EA seguramente tenía largo período Drawdown estancada.

Como al final, estoy llegando a mi propia conclusión, WFA continua es también la curva de ajuste de sí mismo. De una manera diferente.

Incluso veo otro método tonto 'WALKBACKWARD analista' LMAO Hahahahah.

Oye, lo digo de manera esencial,

Si ajustamos la curva al último periodo, y comprobamos que el ea del periodo más antiguo está fuera de muestreo, también es un MÉTODO FUERA DE MUESTREO

Incluso lanchester el desarrollador de múltiples ea hacer eso. Optimizado para el último mes 6, pero asegúrese de que los resultados en el primer año también rentable.

En el período de los primeros años significa = FUERA DE MUESTRA.

No importa lo que negociemos en el pasado o en el futuro, esencialmente sigue siendo OOS para probar la robustez.

En WFA lo mejor de la muestra que elegimos, es lo mejor que elegimos para vivir el comercio.

¿Cuál es la diferencia con el ajuste de curvas?

Los resultados en el comercio en vivo, el mercado siempre cambian más allá de nuestras expectativas.

Incluso con un desarrollo continuo.

El último comportamiento del mercado es lo mínimo que podríamos adaptar con nuestra optimización.

Incluso sé que un amigo trabaja en una institución financiera real, una experiencia comercial de 20 años en un fondo de cobertura.

Por lo que veo, su forma de adaptarse a los cambios del mercado no difiere de la adaptación a las curvas.

No estoy diciendo que WFA es un método equivocado, yo también todavía tenía herramientas WFA, pero rara vez se utiliza ahora.

Así que, como un simple enfoque estadístico, ¿por qué no construir un sistema más robusto que todos los datos de la muestra que podríamos tener?

Incluso se tarda cientos de horas para un solo curency. (¡Ahora también con TickData!)

Cuanta más muestra optimicemos, mayor será la solidez estadística demostrada. No importa lo que el cambio de comportamiento del mercado, históricamente algunos de ellos se repitió.

Market Trade sólo conoce 4 comportamientos : Tendencia, Reversión, Breakout y Ranging. Sólo la volatilidad del volumen que cambia.

Después optimicé todos los datos históricos de la forma más robusta posible con todos los datos de que disponía.

Y construir porftolio con esos 4 carácter dentro de minimizar el período de estancamiento. Y tomó todas las oportunidades en cada cambio de condición.

A continuación, se recogen los mejores KPI de los resultados de la optimización.

Tales como Profit factor, CAGR, etc. Pero no conseguir demasiado brillante en la puntuación en sí, ya que los Profit Factor, CAGR, Payoff, etc siempre había defectos estadísticamente

Así que elijo con la mayoría de los oficios como posible en primer lugar, que significa la mayor cantidad de datos, más muestra y la mayoría de las condiciones del mercado, ya que podría tenido.

Ejecutar montecarlo, período de estancamiento, drawdown % y análisis de período con el riesgo de que podríamos estómago.

Y no cambiar las reglas y el sistema antes de que el riesgo máximo sucedió. Wich significa mercado todavía en nuestra predicción de cartera.

(Así que en realidad hago WFA también ahora, pero mi fuera de la muestra es un comercio en vivo. LOL. Broma)

Sin embargo, esta es mi conclusión personal. No lo elijas si no recorres el camino por ti mismo.

No estoy criticando a Asirikuy con el enfoque de WFA, pero me sentí como si estuviera perdiendo el tiempo en pegarse a las reglas personales de los demás para construir un sistema.

Pero sin embargo, construye una gran plataforma y una visión diferente.

No importa el sistema que construyamos, tick scalping, swing, hasta long trend trading, o incluso un Grid.

Cualquiera que sea el enfoque que elijamos, Incluso ahora im haciendo ajuste de curvas a 'última condición de mercado' enfoque. A partir de los parámetros de base que ya robusto todo el período tanto como puedo tener. Y volver a utilizar TDS Variable se extiende ON.

Ya que ES la "VERDADERA condición real del mercado". No es barra libre.

Al fin y al cabo, operamos para ganar dinero.

No ser un académico inteligente.

Así que para mí las pistas son como he mencionado anteriormente 'Ejecutar el sistema con el máximo riesgo que podríamos estómago con'.

No importa que utilicemos el método WFA o el de ajuste de curvas a todo el periodo.

Primero gestionar el riesgo, luego los beneficios.

Salud,

Mi opinión

Una vez más: esta es mi conclusión personal. No lo elijas si no recorres el camino por ti mismo.