OOT : Alguém ??? Otimização de EA: WFA , Análise Walkbackward, Curvefit = Robbust

Desculpe-me, pode ser que esteja errado, mas não sei onde compartilhar, já que este é o fórum onde a maioria dos Robbust Trader constrói o sistema

 

trata-se de otimizar, ok, aqui está

 

Em 2014, vou fazer o WFA,

Muito aprendizado também em asirikuy sobre a robustez do método WFA, negociação somente em open bar, etc2

mas é um esforço muito grande, eu sempre faço o WFA do meu EA por semanas ou meses. E um EA Open Bar certamente tem um longo período de Drawdown estagnado.

Como no final, estou chegando à minha própria conclusão, o WFA contínuo também está se ajustando à curva. De uma maneira diferente.

Estou até vendo outro método bobo, o "analista WALKBACKWARD" LMAO Hahahahah.

Ei, eu quis dizer isso de forma essencial,

Se ajustarmos a curva ao último período e testarmos o ea no período mais antigo como fora da amostragem, ele também será um MÉTODO FORA DA AMOSTRAGEM

Até mesmo lanchester, o desenvolvedor do Multiple ea, faz isso. Otimizado para os últimos 6 meses, mas certifique-se de que os resultados no início do ano também sejam lucrativos.

Nos primeiros anos, o período significa = FORA DA AMOSTRA.

Independentemente do que negociamos no passado ou no futuro, essencialmente ainda é OOS para testar a robustez

Na WFA, o melhor da amostra que escolhemos é o melhor que escolhemos para negociar ao vivo.

Então, o que é diferente de ajuste de curva?

Os resultados no comércio ao vivo, o mercado sempre muda além de nossas expectativas.

Mesmo com o desenvolvimento contínuo.

O último comportamento do mercado é o mínimo que poderíamos adaptar com nossa otimização.

Até eu conheço um amigo que trabalha em uma instituição financeira real, com 20 anos de experiência em negociação em um fundo de hedge.

Pelo que vejo, a maneira como ele faz para se adaptar às mudanças do mercado não é diferente do ajuste de curva.

Não estou dizendo que o WFA é um método errado, eu também ainda tinha ferramentas WFA, mas raramente as utilizo agora.

Então, como uma abordagem estatística simples, por que não criamos um sistema mais robusto que todos os dados de amostra que poderíamos ter?

Até mesmo para uma única moeda são necessárias centenas de horas. (Agora também com o TickData!)

Quanto maior a amostra otimizada, mais robusta é a comprovação estatística. Não importa qual seja a mudança de comportamento do mercado, historicamente algumas delas se repetem.

O Market Trade só conhece 4 comportamentos: Tendência, reversão, ruptura e variação. Somente a volatilidade do volume que muda.

Em seguida, otimizei todos os dados históricos da forma mais robusta possível com o máximo de dados que eu tinha.

E construiu um portfólio com esses quatro personagens para minimizar o período de estagnação. E aproveitei todas as chances em cada mudança de condição.

Em seguida, escolher o melhor KPI dos resultados da otimização.

Como o fator Profit, CAGR etc. Mas não fique muito brilhante com a pontuação em si, pois esses Profit Factor, CAGR, Payoff etc. sempre tiveram falhas estatísticas

Portanto, eu escolho primeiro com o maior número possível de negociações, o que significa mais dados, mais amostras e mais condições de mercado que pudermos ter.

Executar montecarlo, período de estagnação, drawdown % e análise de período com o risco que poderíamos suportar.

E não altere as regras e o sistema antes que o risco máximo aconteça. O que significa que o mercado ainda está em nossa previsão de portfólio.

(Na verdade, agora eu também faço WFA, mas meu comércio fora da amostra é um comércio ao vivo. LOL. Brincadeira)

Entretanto, esta é minha conclusão pessoal. Não escolha se você mesmo não estiver trilhando o caminho.

Não estou criticando o Asirikuy com a abordagem WFA, mas sinto que estou perdendo tempo ao seguir as regras pessoais de outros para criar um sistema.

No entanto, ele construiu uma ótima plataforma e uma visão diferente.

Não importa o sistema que criamos, seja ele de escalpelamento de carrapatos, swing, negociação de tendências longas ou até mesmo um Grid.

Seja qual for a abordagem que escolhermos, mesmo agora estou fazendo o ajuste da curva à abordagem da "última condição do mercado". A partir dos parâmetros básicos que já são robustos durante todo o período, tanto quanto possível. E voltando a usar os spreads da variável TDS ON.

Como essa é a "verdadeira condição real do mercado". Não é open bar.

No final das contas, negociamos para ganhar dinheiro.

Não para ser um acadêmico inteligente.

Portanto, para mim, as dicas são as que mencionei acima: "Executar o sistema com o risco máximo que podemos suportar".

Não importa se usamos o método WFA ou Curve fitting the whole period.

Primeiro o gerenciamento de riscos, depois os lucros.

Abraço,

Meus dois centavos

Mais uma vez: esta é minha conclusão pessoal. Não a escolha se você mesmo não estiver trilhando o caminho.