OOT: Nessuno? Ottimizzazione EA: WFA , analisi Walkbackward, Curvefit = Robbust

Mi spiace che possa essere fuori luogo, ma non so dove condividere, dato che questo è il forum della maggior parte dei Robbust Trader che costruiscono il sistema.

 

si tratta di ottimizzare, ok ecco qui

 

nel 2014 faccio WFA,

tonnellate di apprendimento anche in asirikuy su quanto sia robusto il metodo WFA, il trading solo su barre aperte, ecc2

ma è uno sforzo eccessivo, io ho sempre WFA il mio EA per settimane o mesi. E un EA Open Bar ha sicuramente un lungo periodo di Drawdown stagnante.

Alla fine, sono giunto alla mia conclusione che anche la WFA continua è una curva che si adatta da sola. In modo diverso.

Vedo anche un altro metodo sciocco 'WALKBACKWARD analysist' LMAO Hahahahah.

Ehi, lo dico in modo essenziale,

Se si curva l'ultimo periodo e si verifica che l'ea nel periodo più vecchio è fuori dal campionamento, si ottiene anche un METODO FUORI CAMPIONAMENTO.

Anche lanchester, lo sviluppatore di Multiple ea, lo fa. Ottimizzato per gli ultimi 6 mesi, ma assicuratevi che i risultati all'inizio dell'anno siano anche redditizi.

Nei primi anni di vita significa = FUORI CAMPIONE.

Non importa cosa scambiamo in passato o in futuro, in sostanza è ancora OOS per testare la robustezza.

In WFA il meglio del campione che scegliamo è il meglio che scegliamo per il live trading.

Cosa c'è di diverso dall'adattamento della curva?

I risultati nel Live trade, il mercato cambia sempre al di là delle nostre aspettative.

Anche con uno sviluppo continuo.

L'ultimo comportamento del mercato è il minimo che possiamo adattare con la nostra ottimizzazione.

Anche io conosco un amico che lavora in una vera istituzione finanziaria, con 20 anni di esperienza di trading in un hedge fund.

Da quello che vedo, il modo in cui si adatta ai cambiamenti del mercato non è diverso dall'adattamento delle curve.

Non dico che WFA sia un metodo sbagliato, anch'io ho ancora strumenti WFA, ma ora li uso raramente.

Quindi, come semplice approccio statistico, perché non costruiamo un sistema più robusto che comprenda tutti i dati campione che possiamo avere?

Anche per una singola curacy ci vogliono centinaia di ore. (Anche con TickData ora!)

Maggiore è il campione ottimizzato, maggiore è la solidità statistica dimostrata. Indipendentemente dal cambiamento di comportamento del mercato, storicamente alcuni di essi si sono ripetuti.

Il Market Trade conosce solo 4 comportamenti: Trend, Inversione, Breakout e Ranging. Solo la volatilità del volume cambia.

Poi ho ottimizzato tutti i dati storici nel modo più robusto possibile con il maggior numero di dati a disposizione.

E costruire un portafoglio con quei 4 personaggi all'interno per ridurre al minimo il periodo di stagnazione. E cogliere tutte le opportunità in ogni cambiamento di condizione.

Quindi, selezionare i migliori KPI dai risultati dell'ottimizzazione.

Come il fattore Profit, il CAGR, ecc. Ma non bisogna brillare troppo per il punteggio in sé, poiché questi fattori Profit, CAGR, Payoff, ecc. hanno sempre dei difetti dal punto di vista statistico.

Quindi scelgo prima il maggior numero di operazioni possibili, il che significa più dati, più campioni e più condizioni di mercato possibili.

Eseguire montecarlo, periodo di stagnazione, drawdown % e analisi del periodo con il rischio che potremmo digerire.

E non cambiare le regole e il sistema prima che si verifichi il rischio massimo. Il mercato Wich mean è ancora nella nostra previsione di portafoglio.

(In realtà ora faccio anche WFA, ma il mio fuori campione è un trade live. LOL. Scherzo)

Tuttavia questa è la mia conclusione personale. Non sceglietela se non percorrete il cammino in prima persona.

Non sto criticando Asirikuy con l'approccio WFA, ma mi sento come se stessi perdendo tempo a seguire le regole personali di altri per costruire un sistema.

Tuttavia, ha costruito una grande piattaforma e un'intuizione diversa.

Non importa quale sistema costruiamo, se il tick scalping, lo swing, il long trend trading o persino una griglia.

Qualunque sia l'approccio scelto, anche ora sto eseguendo l'adattamento della curva alle "ultime condizioni di mercato". A partire dai parametri di base che sono già robusti per l'intero periodo, per quanto possibile. E ritorno a utilizzare gli spread variabili TDS ON.

In quanto è la "VERA condizione reale del mercato". Non è un open bar.

In fin dei conti, facciamo trading per guadagnare.

Non per fare il furbo accademico.

Quindi per me il suggerimento è, come ho detto sopra, "gestire il sistema con il massimo rischio che possiamo sopportare".

Non importa se utilizziamo il metodo WFA o Curve fitting the whole period.

Prima la gestione del rischio, poi i profitti.

Salute,

I miei due centesimi

Ancora una volta: questa è la mia conclusione personale. Non sceglietela se non percorrete il cammino in prima persona.