Täglich neue Pending Trades platzieren
3 Antworten
William Regan
vor 3 Monaten #293133
Hallo,
Ich möchte eine Strategie erstellen, die jeden Tag einen neuen Pending Trade zum Höchst- und Tiefstkurs des Vortages platziert. Wenn keiner der beiden Trades ausgelöst wird, werden beide Aufträge am Ende des Tages storniert.
Gerade jetzt über einen Zeitraum von 2 Monaten SQX Ergebnisse zeigt 13 Trades stattgefunden. Von der Verwendung dieser als EA, es handelt mehr oft als das.
Ich habe ein Bild meiner derzeitigen Regelstruktur beigefügt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Rahmen ist, um damit zu arbeiten. Ich habe eine Menge Inhalt über den Aufbau von Strategien gefunden, aber ich habe nichts gefunden, was sich mit der Abwicklung von Aufträgen am Ende des Tages und zu Beginn des Tages befasst.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
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tomas262
vor 3 Monaten #293151
Hallo,
Die einfachste Möglichkeit wäre, Handelsoptionen zu aktivieren, um die ausstehende Order zu einem bestimmten Zeitpunkt (Ende der Zeitspanne) zu entfernen. Siehe das beigefügte Bild
Der andere, kompliziertere Weg wäre, eine Zeitbedingung einzurichten und die Aktion ‘Close pending order’ hinzuzufügen
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William Regan
vor 3 Monaten #293179
Legende! Danke für deine Hilfe Tomas!!
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William Regan
vor 2 Monaten #293538
Hallo Tomas,
Ihre vorherige Antwort war großartig und hat mein Problem gelöst, also vielen Dank!
Ich versuche nun, einen ATR-Filter hinzuzufügen, jedoch mit ‘Bar Date()[0] Bar Date()[1]’ in der ‘IF’-Regel, um sicherzustellen, dass die Regeln jeden neuen Tag zurückgesetzt werden. Wenn ich einen ‘ATR ist höher als Level’-Filter in die ‘IF’-Regelauslöser einfüge, zählt die ATR nur die letzten 14 Bars vor dem neuen Tag - anstatt die letzten 14 Bars zu zählen, bevor das Vortageshoch erreicht wird/wenn der Stop Entry Trade eingegeben wird.
Gibt es eine Möglichkeit, die ATR14 dazu zu bringen, die 14 Balken vor dem Entry zu messen und nicht die letzten 14 Balken des Vortages.
Zum Beispiel: Kurs erreicht Vortageshoch und ATR der letzten 14 Bars > 2, dann geben Sie den Kaufstopp ein.
Anstelle dessen, was derzeit geschieht, nämlich: Neuer Tag & Die ATR der letzten 14 Balken > 2 vor dem neuen Tag (also die letzten 14 Balken von gestern) = Dann setzen Sie den ausstehenden Kaufstopp für heute.
Ultimately ich ziele darauf ab, die Volatilität zu filtern, bevor der Handel ausgeführt wird, anstatt die Volatilität zu filtern, wenn der schwebende Handel bei der Eröffnung des Tages platziert wird.
Ich bin wirklich dankbar für jede Hilfe.
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