Placer de nouvelles transactions en attente chaque jour

Bonjour,

Je cherche à créer une stratégie qui place chaque jour un nouvel ordre en attente au plus haut et au plus bas de la veille. Si aucune transaction ne se déclenche, les deux ordres sont annulés à la fin de la journée.

Actuellement, sur une période de 2 mois, les résultats de SQX montrent que 13 transactions ont eu lieu. D'après l'utilisation de cet outil en tant qu'EA, les transactions sont plus fréquentes que cela.

J'ai joint une image de ma structure de règles actuelle. Je ne sais pas si c'est le bon cadre pour construire. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur les stratégies de construction, mais je n'ai rien trouvé sur le traitement des ordres en fin de journée et en début de journée.

Merci de votre aide !

Bonjour,

La solution la plus simple serait d'activer les options de trading pour supprimer l'ordre en attente à un moment précis (fin de la plage de temps). Voir l'image ci-jointe

L'autre méthode, plus compliquée, consiste à définir une condition temporelle et à ajouter l'action ‘Clôture d'un ordre en attente’.

Légende ! Merci pour ton aide Tomas !

Bonjour Tomas,

Votre réponse précédente était excellente et a résolu mon problème, alors merci !

J'essaie maintenant d'ajouter un filtre ATR, mais avec ‘Bar Date()[0] Bar Date()[1]’ dans la règle ‘IF’ pour s'assurer que les règles se réinitialisent chaque jour, lorsque j'inclus un filtre ‘ATR est supérieur au niveau’ dans les déclencheurs de la règle ‘IF’, l'ATR ne compte que les 14 dernières barres avant le nouveau jour - au lieu de compter les 14 dernières barres avant que le sommet du jour précédent soit atteint / lorsque l'opération d'entrée stop est introduite.

Existe-t-il un moyen de faire en sorte que l'ATR14 mesure les 14 barres précédant l'entrée, plutôt que les 14 dernières barres du jour précédent.

Par exemple : Le prix atteint le sommet du jour précédent et l'ATR des 14 dernières barres > 2, alors entrez le stop d'achat.

Au lieu de ce qui se passe actuellement, à savoir Nouveau jour et l'ATR des 14 dernières barres > 2 avant le nouveau jour (donc les 14 dernières barres d'hier) = Placer le stop d'achat en attente pour aujourd'hui.

Ultimately Je cherche à filtrer la volatilité avant que la transaction ne soit exécutée, plutôt que de filtrer la volatilité lorsque la transaction en attente est placée à l'ouverture du jour.

Je vous remercie de votre aide.