Portfolio - Korrelationsentscheidungen

Hallo zusammen:

Wie kann man bei der Arbeit mit SQ und QA die Korrelation am besten bewerten? Es werden mehrere Optionen vorgestellt, aber was haben andere als am nützlichsten empfunden, um Sie von hoch korrelierten Strategien fernzuhalten? Im Moment erwäge ich für meine H1-Strategien die Verwendung der stündlichen Korrelation von Profit/Loss. Aber ich frage mich, ob die stündliche Korrelation bei offenen Trades effektiver wäre? Hat jemand konkrete Erfahrungen damit, wie er korrelierte Situationen vermeidet?

Danke.

Sie können die Systemkorrelationen natürlich mit Hilfe von QA auswerten. Ich würde zum Beispiel auch die Korrelationstabelle hier prüfen http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Ich führe gerne Strategien durch, bei denen jede Währung nur auf einer Seite gehandelt wird. Zum Beispiel: Long EURUSD, Long USDJPY, Short EURJPY ... wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, bin ich normalerweise in Positionen, die sich gegenseitig ausgleichen.

Hallo Tomas. Danke für die Antwort. Ich verstehe, was Sie sagen, und ich verwende die Korrelationstabelle ein myfxbook, wie Sie vorgeschlagen.

Aber ich denke, ich möchte ein bisschen weiter gehen und herausfinden, welche Korrelationseinstellung in QA mir die effektivste Perspektive bieten würde. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe zwei Strategien, die den EURUSD auf H1 handeln. Sie haben sehr unterschiedliche Einstiegs- und Ausstiegskriterien und handeln in beide Richtungen. Wenn ich sie nach Stunde und Profit/Loss betrachte, sind sie nicht korreliert und alles ist grün. Wenn ich sie jedoch nach Stunde und offenen Positionen betrachte, sind sie möglicherweise rot (da beide Strategien natürlich offene Positionen haben - die auch gegensätzlich sein können - eine Long- und eine Short-Position). Welches ist also die zuverlässigste Perspektive für mein Korrelationsrisiko?

Vielen Dank für Ihren Einblick.

Hallo,

Wenn Sie zwei unabhängige Strategien für dasselbe Paar in Betracht ziehen, würde ich mich hauptsächlich auf die P/L-Korrelationen konzentrieren. Solange sie nicht signifikant negativ korreliert sind (was bedeuten würde, dass sie sich gegenseitig aufheben), denke ich, dass Sie keine Probleme haben sollten. Sie können eine höhere Korrelation erhalten, wenn Sie "offene Positionen" verwenden, was auch bedeuten könnte, dass Ihre EAs aktiv handeln (die meiste Zeit gibt es eine offene Position bei beiden Systemen)

Vielen Dank, Tomas.