Cartera - Decisiones de correlación

Hola a todos:

Al trabajar con SQ y QA, ¿cuál es la mejor manera de evaluar la correlación? Hay varias opciones presentadas, pero ¿qué han encontrado otros que sea la más útil para mantenerte fuera de estrategias altamente correlacionadas? En este momento, para mis estrategias H1, estoy considerando usar la correlación Horaria en Profit/Loss. Pero me pregunto si la correlación horaria en las operaciones abiertas sería más eficaz. ¿Alguien tiene alguna experiencia real para compartir sobre cómo evitar estar en situaciones correlacionadas?

Gracias.

Por supuesto, puede evaluar las correlaciones de los sistemas mediante el control de calidad. Yo también comprobaría la tabla de correlaciones aquí, por ejemplo http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Me gusta ejecutar estrategias en las que cada moneda se negocia sólo en un lado. Por ejemplo: largo EURUSD, largo USDJPY, corto EURJPY ... si algo malo realmente sucede suelo estar en posiciones y se compensan entre sí

Hola Tomas. Gracias por la respuesta. Entiendo lo que estás diciendo y yo uso la tabla de correlación a myfxbook como usted sugirió.

Pero creo que estoy pidiendo ir un poco más allá en la configuración de correlación en GC que me daría la perspectiva más eficaz. Por ejemplo, supongamos que tengo dos estrategias que negocian el EURUSD en H1. Tienen criterios de entrada y salida muy diferentes y operan en ambas direcciones. Cuando las miro por Hora y Profit/Loss, no están correlacionadas y todo es verde. Pero si las miro por Hora y Posiciones Abiertas, pueden estar en rojo (ya que ambas estrategias tienen posiciones abiertas por supuesto - que podrían ser posiciones opuestas también - una larga/una corta). Entonces, ¿cuál es la perspectiva más fiable en cuanto a mi exposición a la correlación?

Gracias por sus comentarios.

Hola,

si consideras dos estrategias independientes incluso en el mismo par yo me centraría principalmente en las correlaciones P/L. A menos que la correlación sea significativamente negativa (lo que significaría que se anulan mutuamente), creo que no deberías tener problemas. Puede obtener una mayor correlación utilizando "posiciones abiertas", lo que también podría significar que sus EAs están operando activamente (la mayoría de las veces hay una posición abierta con ambos sistemas).

Gracias Tomas.