Portafoglio - Decisioni di correlazione

Ciao a tutti:

Lavorando con SQ e QA, qual è il modo migliore per valutare la correlazione? Sono state presentate diverse opzioni, ma quali sono quelle che altri hanno trovato più utili per evitare strategie altamente correlate? Al momento, per le mie strategie H1, sto considerando di utilizzare la correlazione oraria su Profit/Loss. Ma mi chiedo se la correlazione oraria sugli Open Trades sia più efficace. Qualcuno ha esperienze reali da condividere su come evitare di trovarsi in situazioni di correlazione?

Grazie.

Naturalmente è possibile valutare le correlazioni dei sistemi utilizzando l'AQ. Vorrei anche controllare la tabella di correlazione qui, ad esempio http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Mi piace eseguire strategie in cui ogni valuta viene negoziata solo su un lato. Ad esempio: long EURUSD, long USDJPY, short EURJPY ... se succede qualcosa di brutto, di solito sono in posizione e le posizioni si compensano a vicenda.

Ciao Tomas. Grazie per la risposta. Ho capito cosa vuoi dire e uso la tabella di correlazione di myfxbook come mi hai suggerito.

Ma credo di chiedere di approfondire quale impostazione di correlazione in AQ mi darebbe la prospettiva più efficace. Ad esempio, supponiamo di avere due strategie che trattano l'EURUSD in H1. Esse hanno criteri di entrata e di uscita molto diversi e operano in entrambe le direzioni. Se le analizzo per ora e per Profit/Loss, non sono correlate e tutto è verde. Ma se le guardo in base all'ora e alle posizioni aperte, potrebbero essere rosse (poiché entrambe le strategie hanno posizioni aperte - che potrebbero anche essere opposte - una long e una short). Qual è quindi la prospettiva più affidabile per quanto riguarda la mia esposizione alla correlazione?

Grazie per i vostri approfondimenti.

Salve,

se si considerano due strategie indipendenti anche sulla stessa coppia, mi concentrerei principalmente sulle correlazioni P/L. A meno che non si tratti di una correlazione negativa significativa (il che significa che si annullano a vicenda), credo che non ci siano problemi. È possibile ottenere una correlazione più elevata utilizzando le "posizioni aperte", che potrebbero anche significare che i vostri EA stanno operando attivamente (la maggior parte delle volte c'è una posizione aperta con entrambi i sistemi).

Grazie Tomas.