Portefeuille - Décisions de corrélation

Bonjour à tous :

En travaillant avec SQ et QA, quelle est la meilleure façon d'évaluer la corrélation ? Plusieurs options sont présentées, mais quelles sont celles que d'autres ont trouvées les plus utiles pour éviter les stratégies fortement corrélées ? En ce moment, pour mes stratégies H1, j'envisage d'utiliser la corrélation horaire sur Profit/Loss. Mais je me demande si la corrélation horaire sur les transactions ouvertes ne serait pas plus efficace ? Quelqu'un a-t-il des expériences concrètes à partager sur la façon dont il évite de se retrouver dans des situations de corrélation ?

Merci.

Vous pouvez évaluer les corrélations des systèmes à l'aide de l'assurance qualité, bien entendu. Je vérifierais également le tableau de corrélation ici par exemple http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
J'aime mettre en place des stratégies dans lesquelles chaque devise est négociée d'un seul côté. Par exemple : long EURUSD, long USDJPY, short EURJPY ... si quelque chose de grave se produit, je suis généralement dans des positions qui se compensent l'une l'autre.

Bonjour Tomas. Merci pour votre réponse. Je comprends ce que vous dites et j'utilise la table de corrélation de myfxbook comme vous l'avez suggéré.

Mais je pense que je demande à aller un peu plus loin pour savoir quel paramètre de corrélation dans QA me donnerait la perspective la plus efficace. Par exemple, supposons que j'ai deux stratégies qui traitent l'EURUSD sur H1. Elles ont des critères d'entrée et de sortie très différents et traitent dans les deux sens. Lorsque je les regarde par heure et par Profit/Loss, elles ne sont pas corrélées et tout est vert. Mais si je les regarde en fonction de l'heure et des positions ouvertes, elles peuvent être rouges (puisque les deux stratégies ont des positions ouvertes bien sûr - qui pourraient également être des positions opposées - une position longue/une position courte). Quelle est donc la perspective la plus fiable quant à mon exposition à la corrélation ?

Merci pour vos commentaires.

Bonjour,

si vous considérez deux stratégies indépendantes même sur la même paire, je me concentrerais principalement sur les corrélations P/L. À moins d'une corrélation négative significative (ce qui signifierait qu'elles s'annulent l'une l'autre), je pense que tout devrait bien se passer. Vous pouvez obtenir une corrélation plus élevée en utilisant les "positions ouvertes", ce qui pourrait également signifier que vos EAs négocient activement (la plupart du temps, il y a une position ouverte avec les deux systèmes).

Merci Tomas.