Portfolio - Handelsvolumen proportional zum Kontostand

Hallo zusammen

Mit dem Money Management stimmt etwas nicht. Wenn ich mehrere Strategien auf einem einzigen Konto ausführe und meine Positionsgröße für jede Strategie ein fester Wert von % des Kontosaldos ist, wobei ich das anfängliche Risiko (Stop Loss) für jeden Handel berücksichtige, erwarte ich, dass ich die Auswirkungen all dieser Handelsgeschäfte, die von verschiedenen Strategien auf demselben Konto getätigt wurden, sehen kann. Ich konnte dieses Szenario mit den aktuellen Money-Management-Optionen, die in QA angezeigt werden, nicht reproduzieren. QA ist nicht in der Lage, die Trades zwischen verschiedenen Strategien zu synchronisieren", so dass es den aktuellen Kontostand (und damit das korrekte Volumen unter Berücksichtigung eines festen % des Kontostandes und des anfänglichen Stop-Loss für jeden Trade) richtig berechnen kann. Die Ergebnisse der verschiedenen Money-Management-Szenarien, die derzeit in QA verfügbar sind, sind richtig, wenn es keine überlappenden Trades gibt. Ist es möglich, diese Einschränkung irgendwie zu überwinden?

Vielen Dank und einen schönen Tag

Hallo,

Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber wenn Sie sich die angehängte Simulation ansehen (Portfolio mit mehreren gleichzeitig geöffneten Positionen), sehen Sie, dass die Positionsgröße für jeden Handel geändert wird, um dem vordefinierten Risiko von % zu entsprechen. Ich denke, es kann nicht anders gemacht werden, aber das müsste ich mit den Entwicklern abklären.

Die von mir gehandelten Strategien verwenden je nach Marktbedingungen unterschiedliche Werte für den Stop-Loss. Ich passe die Positionsgröße für jeden Handel in Abhängigkeit vom Stop Loss an (der für jeden Handel unterschiedlich sein kann), um immer ein festes Risiko von % des Kontosaldos einzugehen. Mit QA bin ich nicht in der Lage, dieses Szenario zu simulieren. Es fragt nach einem Stop-Loss-Wert in Pips, um die Positionsgröße zu berechnen, aber in meinem Fall ist der Stop-Loss für jeden Handel unterschiedlich. Ist es möglich, dass QA den anfänglichen Stop-Loss-Wert für jeden Handel erkennt, so dass es die Positionsgröße so anpassen kann, dass sie dem festen % des Kontostands entspricht?

haben Sie eine Lösung für dieses Problem gefunden?

Hallo,

in der aktuellen Version 4.8 sind einige Änderungen vorgenommen worden. Bitte aktualisieren Sie auf diese Version unter test https://strategyquant.com/quantanalyzer/download