Portefeuille - Volume d'opérations proportionnel au solde du compte

Bonjour à tous

Il y a quelque chose qui ne va pas dans le Money Management. Si j'ai plusieurs stratégies sur un même compte et que mon dimensionnement de position pour chaque stratégie est de % du solde du compte, en prenant en compte le risque initial (Stop Loss) pour chaque trade, je m'attends à voir l'impact de tous ces trades effectués par des stratégies différentes sur le même compte. Je n'ai pas été en mesure de reproduire ce scénario avec les options actuelles de Money Management qui sont affichées dans QA. QA n'est pas en mesure de "synchroniser" les transactions entre les différentes stratégies afin de calculer correctement le solde actuel du compte (et donc le volume correct en tenant compte d'un % fixe du solde du compte et du stop loss initial pour chaque transaction). Les résultats des différents scénarios de Money Management actuellement disponibles dans QA sont corrects s'il n'y a pas de chevauchement des transactions. Est-il possible de surmonter cette limitation d'une manière ou d'une autre ?

Merci et bonne journée

Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si vous regardez la simulation ci-jointe (portefeuille ayant plusieurs positions ouvertes en même temps), vous voyez qu'il modifie la taille de la position pour chaque transaction afin de correspondre au risque prédéfini fixé à %. Je pense qu'il n'est pas possible de faire autrement, mais il faudrait vérifier avec les développeurs.

Les stratégies que j'utilise utilisent différentes valeurs de Stop Loss en fonction des conditions du marché. J'ajuste la taille de la position pour chaque transaction en fonction du stop loss (qui peut être différent pour chaque transaction) afin de toujours risquer un montant fixe de % du solde du compte. Avec QA, je ne suis pas en mesure de simuler ce scénario. Il demande une valeur de Stop Loss en pips pour calculer le dimensionnement de la position mais dans mon cas le Stop Loss est différent pour chaque trade. Est-il possible pour QA de détecter la valeur initiale du Stop Loss pour chaque transaction afin d'ajuster la taille de la position pour qu'elle corresponde à la valeur fixe de % du solde du compte ?

Avez-vous trouvé une solution à ce problème ?

Bonjour,

des modifications ont été apportées à la version actuelle 4.8. Veuillez mettre à jour cette version lors du test https://strategyquant.com/quantanalyzer/download