Randomisierungsparameter, Optimierungsbericht und Systemparameter zul. -- warum?

Hallo!

Ich frage mich wirklich, ob es sich lohnt, Zeit mit dem

- Parameter randomisieren
- Optimierungsbericht und
- Permutation der Systemparameter

Ich habe einen interessanten Test gemacht.

1. Ich habe eine Menge Strategien für EURUSD entwickelt. IS = 2004-2008 + OOS = 2008-2017
2. Ich habe den anderen Markttest gemacht (GBPUSD + USDCHF)
3. Ich habe den anderen TF-Test gemacht (M30 + H4)
4. Ich habe den Test der Mischberufe gemacht
5. Ich habe den komplexen Test gemacht (Slippage, Spread und historische Daten gleichzeitig)

6. Danach habe ich es andersherum gemacht: Bevor ich mit den restlichen Tests fortfuhr, testete ich zunächst, welche Strategien im Zeitraum 2017-2019 profitabel waren? Es waren 29.

7. Danach wählte ich nur noch 4 Strategien aus. Ich wollte wissen, wie viele dieser profitablen Strategien "stark" gewesen wären. Ich habe die nächste gemacht:

- Parameter randomisieren
- Optimierungsbericht und
- System Parameter-Permutation

..... und niemand hätte ein "OK" für den Live-Handel bekommen können, aber sie hatten eine gute Aktienkurve.

QUESTION:  sSollen wir Strategien einfach so wegwerfen? Ich bin sehr überfragt....

Brg: Csaba

Ich denke, dass sie auf dem Demo-/Echtgeldkonto nicht rentabel sind.

Sie können dies testen und ein myfxbook-Konto teilen

Wie lange dauerte Ihr Live-Test?

Ich habe keinen Live-Test gemacht.
Ich meinte, dass die Strategien nach diesen 3 Tests nicht für den Live-Handel geeignet gewesen wären, der OOS-Test jedoch zeigte, dass die Strategien profitabel waren...

Was denken Sie alle darüber? Welches sind die wichtigsten Robustheitstests?

Ok, wie lange dauerte dann der Test zur Bestätigung/zum True-OS-Test?

ah dann haben Sie mit Blöcken/Einstellungen gegessen, die Ihren Live-Handel nicht profitabel machen. posten Sie hier Ihre Konfiguration

Hier finden Sie meine Konfiguration.
Und was meinen Sie mit "Wie lange dauerte Ihr Test zur Bestätigung/zum True-OS"? - Meinen Sie, wie lange IS und OOS waren?

IS = 4 Jahre (2004-2008)
OOS= 10 Jahre (2008 - 2018)

Ihre Gebäudekonfiguration ist seltsam, warum verwenden Sie UTC0-Daten? warum verwenden Sie nur wenige Bausteine? ...und das sind nur 2 wichtige Fragen

Ich fürchte, dass Sie damit keine diversifizierten Strategien erhalten werden.

Hallo Hankeys

🙂 Ich wusste, dass jemand diese Frage stellen wird. Okay, lass uns antworten:

1. UTC >>> Ich verwende auf meinem Computer UTC + 2 Daten, ich habe die UTC+0 konvertiert, es ist sicher

2. Warum verwende ich nur einen sehr einfachen Satz von Bausteinen? >>> Ich denke, wenn es einen wirklich guten Ausbruch gibt, ist es nicht wichtig, ob die Stop-Order platziert wurde, weil der CCI gestiegen ist oder nicht, oder weil ein Indikator den anderen gekreuzt hat. Ich denke, die Werte Highest, Lowest, High, Low und Close sind eine gute Wahl, weil wir hier nicht über Indikatorperioden etc. sprechen. Halten Sie es einfach.

Für mich ist der Ausstieg wichtiger, wenn sich der Preis bewegt. Wie wird er in BE gezogen oder wie funktioniert der Trailing-Stop? Also wie verwalte ich die Position, wenn ich bereits eine offene Position habe. Und ob die Stop-Order auf Basis von Highest oder Moving Average oder ADX platziert wurde, spielt (für mich) keine Rolle. Warum also nicht den einfacheren Weg wählen?

3. Und zum diversifizierten Portfolio >>> Ich denke, die Anforderungen an ein diversifiziertes Portfolio sind, dass wir mehr Instrumente und mehr Zeitrahmen haben. Natürlich möchte ich ein diversifiziertes Portfolio nicht mit einem Instrument und einem Zeitrahmen erreichen.
Da wir die Diversifikation auf MONATLICHER Basis und auf Basis von GEWINN/VERLUST messen, ist das Wichtigste, dass sich die Portfoliostrategien der verschiedenen Instrumente und Zeitrahmen gegenseitig ergänzen. Oder nicht? 🙂 .

Vielen Dank und noch einen schönen Tag!

Brg, Csaba