Parametro Randomize, Rapporto di ottimizzazione e Parametro di sistema perm. -- Perché?

Ciao!

Mi chiedo davvero se valga la pena di perdere tempo con l'opzione

- randomizzare i parametri
- rapporto di ottimizzazione e
- permutazione dei parametri del sistema

Ho fatto un test interessante.

1. Ho generato molte strategie su EURUSD. IS = 2004-2008 + OOS = 2008-2017
2. Ho effettuato l'altro test di mercato (GBPUSD + USDCHF)
3. Ho effettuato l'altro test TF (M30 + H4)
4. Ho fatto il test di miscelazione dei mestieri
5. Ho effettuato il test complesso (slippage, spread e dati storici allo stesso tempo)

6. In seguito ho fatto il contrario: prima di procedere con i restanti test, ho testato per prima cosa, quali strategie sono state redditizie nel 2017-2019? Erano 29.

7. Dopo queste ho scelto solo 4 strategie. Volevo sapere quante di queste strategie redditizie sarebbero state "forti". Ho fatto il prossimo:

- randomizzare i parametri
- rapporto di ottimizzazione e
- sistema Permutazione dei parametri

..... e nessuno avrebbe potuto ottenere un "OK" per il live trading, tuttavia avevano una buona curva di equity.

DOMANDA:  sobbiamo buttare via le strategie solo per questo? Sono molto interrogato....

Brg: Csaba

Penso che non siano redditizi sul conto demo/reale.

È possibile effettuare una prova e condividere un conto myfxbook

Quanto è durato il test dal vivo?

Non ho effettuato test dal vivo.
Intendevo dire che sulla base di questi 3 test le strategie non sarebbero state adatte al trading live, ma il test OOS ha mostrato che le strategie erano redditizie...

Cosa ne pensate voi tutti? Quali sono i test di robustezza più importanti?

Ok, allora quanto è durato il tuo test di conferma/vero os csaba?

Ah, allora hai usato blocchi/impostazioni che rendono il tuo trading live non redditizio. pubblica qui la tua configurazione.

Qui trovate la mia configurazione.
E come si fa a dire "Quanto è durato il test di conferma/vero os?"? - Intendi dire quanto tempo è stato IS e OOS?

IS = 4 anni (2004-2008)
OOS= 10 anni (2008 - 2018)

la tua configurazione di costruzione è strana, perché stai usando i dati UTC0? Perché stai usando solo pochi blocchi di costruzione? ...e queste sono solo 2 domande principali

Temo che non sia possibile ottenere strategie diversificate da questo strumento.

Ciao Hankeys

🙂 Sapevo che qualcuno lo avrebbe chiesto. Ok, rispondiamo:

1. UTC >>> Uso sul mio computer i dati UTC + 2, ho convertito l'UTC+0, è sicuro

2. Perché uso solo una serie molto semplice di blocchi di costruzione? >>> Penso che se c'è un breakout veramente buono, non è importante se l'ordine di stop è stato piazzato perché il CCI stava salendo o no, o qualche indicatore ha incrociato l'altro. Penso che i valori Highest, Lowest, High, Low e Close siano una buona scelta, perché non si parla di periodi di indicatori ecc. Basta mantenere le cose semplici.

Per me è più importante l'uscita se il prezzo si muove. Come sarà tirato in BE o come funziona il trailing stop? Come gestire la posizione se ho già una posizione aperta. E se l'ordine di stop è stato piazzato in base al massimo o alla media mobile o all'ADX non ha importanza (per me). Quindi perché non scegliere il modo più semplice?

3. E al portafoglio diversificato >>> Penso che i requisiti di un portafoglio diversificato siano quelli di avere più strumenti e più timeframe. Naturalmente non voglio raggiungere un portafoglio diversificato con 1 strumento e 1 timeframe.
Poiché misuriamo la diversificazione su base MENSILE e sulla base di PROFIT/LOSS, la cosa più importante è che le strategie di portafoglio dei vari strumenti e timeframe si completino a vicenda. Oppure no?

Grazie e buona giornata!

Brg, Csaba