Parámetro aleatorio, Informe de optimización y Parámetro del sistema perm. -- ¿Por qué?

¡Hola!

Realmente me estoy preguntando si merece la pena perder el tiempo con el

- aleatorizar parámetros
- informe de optimización y
- permutación de los parámetros del sistema

He hecho una prueba interesante.

1. He generado un montón de estrategias en EURUSD. IS = 2004-2008 + OOS = 2008-2017
2. Hice la otra prueba de mercado (GBPUSD + USDCHF)
3. Hice la otra prueba TF (M30 + H4)
4. Hice la prueba de los oficios de mezcla
5. Hice la prueba compleja (deslizamiento, spread y datos históricos al mismo tiempo)

6. Después lo hice al revés: antes de seguir con el resto de pruebas, probé primero, ¿qué estrategias fueron rentables en el 2017-2019? Fueron 29.

7. Después de estos sólo elegí 4 estrategias de ellos. Yo quería saber, ¿cuántas de estas estrategias rentables habría sido "fuerte". Hice a continuación:

- aleatorizar parámetros
- informe de optimización y
- sistema Permutación de parámetros

..... y nadie podría haber conseguido un "OK" para operar en directo, sin embargo tenían una buena curva de equidad.

PREGUNTA:  s¿Debemos desechar las estrategias sólo por esto? Me pregunto demasiado....

Brg: Csaba

Creo que no son rentables en cuenta demo/real.

Usted puede probar esto y compartir una cuenta myfxbook

¿cuánto duró su prueba en vivo?

No hice la prueba en vivo.
Me refería a que, en base a esas 3 pruebas, las estrategias no habrían sido adecuadas para el comercio en vivo, sin embargo, la prueba OOS demostró que las estrategias eran rentables...

¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las pruebas de robustez más importantes?

ok entonces ¿cuánto duró tu prueba de confirmación/true os csaba?

Ah, entonces usted comió utilizando bloques / settingswhich están haciendo su comercio en vivo no rentable. publicar aquí su configuración

Aquí encontrarás mi configuración.
¿Y qué quiere decir con "cuánto duró su prueba de confirmación/verdadero os"? - ¿quieres decir cuánto tiempo fue IS y OOS?

IS = 4 años (2004-2008)
OOS= 10 años (2008 - 2018)

su configuración de construcción es extraña, ¿por qué utiliza datos UTC0? ¿por qué utiliza sólo unos pocos bloques de construcción? ...y estas son sólo dos preguntas importantes

me temo que con esto no obtendrá estrategias diversificadas

Hola Hankeys

🙂 Sabía, que alguien preguntaría esto. Bueno, vamos a responder:

1. UTC >>> Yo uso en mi computadora UTC + 2 datos, he convertido el UTC + 0, es seguro

2. ¿Por qué utilizo sólo un conjunto muy simple de bloques de construcción? >>> Creo, que si hay una ruptura realmente buena, no es importante si la orden stop fue colocada porque el CCI estaba subiendo o no, o algún indicador cruzó al otro. Creo, que los valores Más Alto, Más Bajo, Más Alto, Más Bajo y Cierre son una buena opción, porque ahí no hablamos de periodos de indicadores, etc. Solo mantenlo simple.

Para mi es más importante la salida si el precio se mueve. ¿Cómo se tirará en BE o cómo funciona el trailing stop? Entonces, ¿cómo gestionar la posición si ya tengo una posición abierta. Y si la orden de stop se colocó en base a la media móvil o ADX no importa (para mí). ¿Por qué no elegir la forma más sencilla?

3. Y a la cartera diversificada >>> Creo que los requisitos de una cartera diversificada son, que tengamos más instrumentos y más marcos temporales. Por supuesto que no quiero llegar a una cartera diversificada con 1 instrumento y 1 marco temporal.
Porque medimos la diversificación en base MENSUAL y en base a PÉRDIDAS/GANANCIAS, lo más importante es, que las estrategias de cartera de varios instrumentos y plazos se complementen. ¿O no? 🙂 .

Gracias y que tenga un buen día.

Brg, Csaba