Paramètre aléatoire, rapport d'optimisation et perm. des paramètres du système. -- Pourquoi ?

Bonjour !

Je me demande vraiment si cela vaut la peine de perdre du temps avec la

- randomiser les paramètres
- rapport d'optimisation et
- permutation des paramètres du système

J'ai fait un test intéressant.

1. J'ai généré beaucoup de stratégies sur l'EURUSD. IS = 2004-2008 + OOS = 2008-2017
2. J'ai effectué l'autre test de marché (GBPUSD + USDCHF)
3. J'ai fait l'autre test TF (M30 + H4)
4. J'ai fait le test de mélange des métiers
5. J'ai effectué le test complexe (slippage, spread et données historiques en même temps)

6. Par la suite, j'ai procédé dans l'autre sens : avant de poursuivre les autres tests, j'ai testé en premier lieu, quelles stratégies étaient rentables sur le 2017-2019 ? Il y en avait 29.

7. J'ai ensuite choisi 4 stratégies parmi celles-ci. Je voulais savoir combien de ces stratégies rentables auraient été "fortes". J'ai fait le suivant :

- randomiser les paramètres
- rapport d'optimisation et
- système Permutation des paramètres

..... et personne n'aurait pu obtenir un "OK" pour le commerce en direct, mais ils avaient une bonne courbe d'équité.

QUESTION :  sFaut-il rejeter les stratégies pour cette seule raison ? Je me pose beaucoup de questions....

Brg : Csaba

Je pense qu'ils ne sont pas rentables sur un compte démo/réel.

Vous pouvez tester ceci et partager un compte myfxbook

Quelle a été la durée de votre test en direct ?

Je n'ai pas fait de test en direct.
Je voulais dire que sur la base de ces 3 tests, les stratégies n'auraient pas été acceptables pour le trading en direct, mais que le test OOS a montré que les stratégies étaient rentables...

Qu'en pensez-vous ? Quels sont les tests de robustesse les plus importants ?

Ok, alors combien de temps a duré ton test de confirmation/true os csaba ?

Ah alors vous utilisez des blocs/réglages qui rendent votre trading non rentable. postez ici votre configuration.

Voici ma configuration.
Et qu'entendez-vous par "Quelle a été la durée de votre test de confirmation/vérité osseuse ?" ? - Vous voulez dire combien de temps a duré l'IS et l'OOS ?

IS = 4 ans (2004-2008)
OOS= 10 ans (2008 - 2018)

votre configuration est étrange, pourquoi utilisez-vous des données UTC0 ? pourquoi n'utilisez-vous que quelques blocs de construction ? ...et ce ne sont que 2 questions majeures

Je crains que cela ne vous permette pas d'obtenir des stratégies diversifiées.

Bonjour les Hankeys

🙂 Je savais que quelqu'un poserait cette question. D'accord, répondons :

1. UTC >>> J'utilise sur mon ordinateur des données UTC + 2, j'ai converti l'UTC+0, c'est sûr

2. Pourquoi n'utiliser qu'un ensemble très simple de blocs de construction ? >>> Je pense que s'il y a un très bon breakout, il n'est pas important que l'ordre stop ait été placé parce que le CCI était en hausse ou non, ou parce qu'un indicateur a croisé l'autre. Je pense que les valeurs Highest, Lowest, High, Low et Close sont un bon choix, car nous ne parlons pas des périodes des indicateurs, etc. Il faut rester simple.

Pour moi, la sortie est plus importante si le prix bouge. Comment sera-t-il tiré en BE ou comment fonctionne le stop suiveur ? Comment gérer la position si j'ai déjà une position ouverte ? Et si l'ordre stop a été placé sur la base du plus haut, de la moyenne mobile ou de l'ADX, cela n'a pas d'importance (pour moi). Alors pourquoi ne pas choisir la méthode la plus simple ?

3. Et au portefeuille diversifié >>> Je pense que les exigences d'un portefeuille diversifié sont d'avoir plus d'instruments et plus d'échéances. Bien sûr, je ne veux pas atteindre un portefeuille diversifié avec un seul instrument et une seule période.
Parce que nous mesurons la diversification sur une base MENSUELLE et sur la base du PROFIT/PERTE, la chose la plus importante est que les stratégies de portefeuille des différents instruments et horizons temporels se complètent les unes les autres. Ou pas ? 🙂 .

Merci et bonne journée !

Brg, Csaba