Parâmetro Randomize, Relatório de otimização e Parâmetro do sistema permanente. -- Por quê?

Olá!

Estou realmente me perguntando se vale a pena perder tempo com o

- randomizar parâmetros
- relatório de otimização e
- permutação de parâmetros do sistema

Fiz um teste interessante.

1. Gerei muitas estratégias no EURUSD. IS = 2004-2008 + OOS = 2008-2017
2. Fiz o outro teste de mercado (GBPUSD + USDCHF)
3. Fiz o outro teste de TF (M30 + H4)
4. Fiz o teste de mistura de negócios
5. Fiz o teste complexo (slippage, spread e dados históricos ao mesmo tempo)

6. Depois disso, fiz o contrário: Antes de prosseguir com os testes restantes, testei primeiro quais estratégias foram lucrativas no período 2017-2019. Foram 29.

7. Depois disso, escolhi apenas 4 estratégias dentre elas. Eu queria saber quantas dessas estratégias lucrativas teriam sido "fortes". Fiz o seguinte:

- randomizar parâmetros
- relatório de otimização e
- sistema Permutação de parâmetros

..... e ninguém poderia ter obtido um "OK" para negociação ao vivo, mas eles tinham uma boa curva de patrimônio.

PERGUNTA:  sDevemos jogar fora as estratégias só por causa disso? Sou muito questionado....

Brg: Csaba

Acho que eles não são lucrativos na conta demo/real.

Você pode testar isso e compartilhar uma conta myfxbook

Quanto tempo durou seu teste ao vivo?

Não fiz o teste ao vivo.
O que eu quis dizer foi que, com base nesses três testes, as estratégias não teriam sido adequadas para negociação em tempo real, mas o teste OOS mostrou que as estratégias eram lucrativas...

O que vocês acham disso? Quais são os testes de robustez mais importantes?

Então, quanto tempo durou seu teste de confirmação/verdadeiro sistema operacional, csaba?

ah, então você está usando blocos/configurações que estão tornando sua negociação ao vivo não lucrativa. poste aqui sua configuração

Aqui você encontra minha configuração.
E o que você quer dizer com "Quanto tempo durou seu teste de confirmação/true os?"? - você quer dizer quanto tempo ficou IS e OOS?

IS = 4 anos (2004-2008)
OOS= 10 anos (2008 - 2018)

Sua configuração de construção é estranha. Por que está usando dados UTC0? Por que está usando apenas alguns building blocks? ...e essas são apenas duas perguntas importantes

Receio que você não conseguirá obter estratégias diversificadas com isso

Olá, Chaves

🙂 Eu sabia que alguém iria perguntar isso. Ok, vamos responder:

1. UTC >>> Utilizo em meu computador dados UTC + 2, converti o UTC+0 e está certo

2. Por que eu uso apenas um conjunto muito simples de blocos de construção? >>> Acho que, se houver um breakout realmente bom, não é importante se a ordem stop foi colocada porque o CCI estava subindo ou não, ou porque algum indicador cruzou o outro. Acho que os valores mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo e mais próximo são uma boa opção, pois não falamos sobre períodos de indicadores etc. Basta manter as coisas simples.

Para mim, é mais importante a saída se o preço se mover. Como ele será puxado no BE ou como funciona o trailing stop? Então, como gerenciar a posição se eu já tiver uma posição aberta. E se a ordem de parada foi colocada com base na máxima, na média móvel ou no ADX, isso não importa (para mim). Então, por que não escolher a maneira mais simples?

3. E para o portfólio diversificado >>> Acho que os requisitos de um portfólio diversificado são que tenhamos mais instrumentos e mais períodos de tempo. É claro que não quero chegar a um portfólio diversificado com um instrumento e um período de tempo.
Como medimos a diversificação na base MENSAL e com base em LUCRO/PERDA, o mais importante é que as estratégias de portfólio de vários instrumentos e prazos se complementem. Ou não?

Obrigado e tenha um bom dia!

Brg, Csaba