Empfohlener anfänglicher Datenzeitraum für das Gebäude

Hallo, ich bin neu hier. Ich bin Gebäude Strategien für EURUSD auf H1 mit Standard-Breakout-Konfiguration.

Die Daten, die ich für das Gebäude verwende, sind 2011 - 2018 (acht Jahre) und ich habe Datenbereichsteile mit 10 OOS (die letzte Option) eingestellt. Für den abschließenden OOS-Test lasse ich 2019-202 absichtlich aus der Stichprobe heraus.

Es gelingt mir, vielversprechende Strategien zu entwickeln, indem ich die Robustheitstests verwende, wie sie in den Schulungsvideos beschrieben werden.

Alle endgültigen Strategien sind großartig, wenn ich Backtests mit langfristigen Daten wie 2003 bis heute (17 Jahre) oder 2011 bis heute (10 Jahre) durchführe.
Wenn ich jedoch die Strategien auf 2018-2020 (jetzt), d.h. die letzten 3 Jahre, anwende, sehe ich, dass die Strategien Probleme haben. Die Aktienkurven sind schlecht. Mit dieser Tatsache, scheint diese Strategien sind nicht zu stabilen Gewinn für die letzten 3 Jahre Marktdaten zu machen.

Es scheint so, als ob die Anpassung auch dann noch stattfindet, wenn die Strategien gründlich getestet worden sind.

Befinde ich mich bereits auf dem richtigen Weg? Oder wähle ich den Datenzeitraum im Bauprozess falsch?
Sollte ich SQX für die Ausbildung auf die letzten Jahre (z. B. 2015-2020) konzentrieren?

Ich danke Ihnen,

Andre

Die Wahrheit ist, dass EURUSD in den letzten Jahren generell schlecht war.

Ich möchte mich hier einklinken, weil ich auch Hilfe/Ratschläge zu Zeiträumen brauche.

Ich habe mir alle Videos angesehen und alle Handbücher für SQX gelesen und bin immer noch nicht in der Lage, herauszufinden, wie ich nach monatelanger Arbeit an SQX einen einigermaßen robusten EA hinbekomme. Ich würde gerne wissen, was die beste Methode ist, um einen guten 10-Jahres-Backtest für einen EA zu erhalten. Wenn ich den Builder mit einem 10-Jahres-Test beginne, werde ich viele EAs bekommen, die gut aussehen, aber nicht sehr oft handeln werden. Aber wenn ich mit einem 1 Jahr mit den gleichen Parametern beginne, kann ich mehrere gute EAs mit viel mehr Trades erhalten, aber dann ist es schrecklich in 10 Jahren auch nach der Optimierung. Haben Sie einen Rat, was die beste Methode für die Zeitspanne von der Erstellung des ersten Builds bis zum Übergang zur Optimierung und den Vorwärtstests ist? Danke!

Ich fürchte, dass Ihnen niemand so etwas wie die "beste" Option sagen kann - viele Nutzer, viele Bedürfnisse und niemand weiß, nach welchen Strategien Sie suchen

Ich verwende immer unterschiedliche Ansätze - manchmal verwende ich OOS nicht und generiere auf z.B. 15 Jahre, manchmal generiere ich auf 3 Jahre, etc. etc.

es gibt viele Variablen, und Sie müssen wissen, welche Strategien Sie finden wollen - welche SL- und TP-Werte, welche Bausteine, welche Arten (Stop/Limit/Markt) - wollen Sie am Freitag schließen oder nicht? welches MM wollen Sie verwenden?

Danke, dass Sie mir immer mit Ratschlägen zu meinen Fragen helfen. Ich weiß Ihre Zeit zu schätzen. Ich werde etwas genauer sein.

Ich habe sehr spezifisch gewesen, was ich in einem EA suchen und haben nicht erfolgreich bei der Suche nach einem Weg, um es in SQX für über 3 Monate jetzt machen. Es gibt EAs, die ich in MQL5 gekauft habe, die so handeln, wie ich es möchte, aber ich kann SQX nicht dazu bringen, denselben Typ zu entwickeln. Grundsätzlich ein EA, der das Potenzial hat, täglich mit Stop/Limit zu handeln, einen TP von höchstens 30 (Ziel) mit einem Mindest-TP von 5, BE bei 1, SL nicht mehr als 80, aber mindestens 10. Es gibt eine Vielzahl von Indikator-Kombinationen und Signale für die Logik bei Eröffnung und Schließung. Ich habe Erfolg damit, EAs für kurze Zeiträume (3-12 Monate) zu erstellen und kann diese bis zum Gehtnichtmehr optimieren, um wunderbare EAs zu erhalten. Aber wenn ich dann versuche, einen Retest und eine Optimierung von 10 Jahren zu erhalten, ist der EA mies. Wenn ich bei 10 Jahren in Builder dann Optimierung auf dem gleichen Indikator / Signale, gibt es kaum keine Trades und das macht es eine unverkäufliche EA, weil niemand will einen EA, der 1 oder 2 mal pro Monat gehandelt haben. In Bezug auf MM, ich beginne mit $200 Kontostand bei .01 feste Lose in Builder (schnell bauen), dann wird auf % der Balance in Retest und optimieren zu bewegen.

Ich glaube, es gibt auch einen Fehler im Handelsoptions-Teil von SQX bei der 10+ Jahres-Optimierung mit den oben genannten Parametern. Ich erhalte Floater für 300 Tage, obwohl ich 1 BE, 5 TP min, 10 SL min, 80 max SL habe, zu bestimmten Tageszeiten handele und ich erhalte immer noch 200 Tage Floater. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, ist, den Handel am Freitag zu schließen, und das sollte nicht der Fall sein. Aber das ist für einen separaten Thread, wenn ich Screenshots haben.

Also, ich frage mich nur, ob die Leute auf kürzere Zeiträume bauen, dann skalieren durch Testen, Optimieren, erneutes Testen, wiederholen immer und immer wieder durch die Verlängerung des Zeitraums jedes Mal ODER beginnend mit einem 10-15 Jahre Gebäude. Die letztere ist nicht die Schaffung von Strategien, die mindestens wöchentlich Handel und dann offensichtlich sehen diese massive Floater.

Nochmals vielen Dank.

Die beliebtesten EAs sind durch niedrige TP mit hohen SL in 1 min TF gesetzt, und die meisten von ihnen sind martingale.

Denn solche Einstellungen sind für Kleinanleger attraktiver, wie sie es auch beim manuellen Handel tun würden.

Also, um so zu bauen, zunächst minimieren die TF so niedrig wie möglich wie mindestens 15min für den täglichen Handel.

Auch solche "low TP, high SL"-Einstellungen benötigen hohe Gewinnraten, um einen positiven Erwartungswert zu erhalten, daher ist es ein Muss, niedrige Gewinnraten beim Aufbau herauszufiltern (z.B. Gewinnrate > 60%).

Niedrige TF bedeutet teure Rechenleistung. Ich bin neugierig auf hat jemand hier jemals bauen eine Day-Trading-Strategie wie diese?

Ich denke, es wird nicht funktionieren, wenn wir eine Strategie nur auf der Grundlage eines sehr kurzen Zeitraums entwickeln, da Sie sie über mehrere Jahre hinweg testen müssen.

Dies ist ein wichtiges Thema für KI, wenn es darum geht, das Verhältnis von Trainings- und Testdatensatz zu bestimmen. Sie wird immer scheitern, wenn das Verhältnis zwischen Training und Tests sehr niedrig ist, insbesondere wenn Sie nur weniger als 100 Datensätze im Trainingsset haben (in unserem Fall das IS-Set).

Aber auf eine andere Art und Weise, dass wir nicht über einen so leistungsfähigen PC zu bauen 5 min TF auf mindestens 6-8 Jahre Zeitraum.

Hier ist also mein Vorschlag (obwohl ich ihn nie ausprobiert habe), ich nenne ihn Jacknife-Methode:

0. Erstellen Sie eine Pipeline wie folgt:

1. eine 5-Minuten-Strategie auf der Grundlage von 6 Monaten oder mehr (weniger als 2 Jahren) erstellen

2. Test für ein beliebiges Jahr (kleine Filter wie ret/DD > 0,3, # Trades > 25...)

3. Test auf ein anderes beliebiges Jahr

4. jahrelanges Testen, bis man 10 Jahre lang getestet hat

5. die Strategien, die die oben genannten Schritte bestehen können, werden als alternative Strategien betrachtet, die die gesamte Bauzeit von 10 Jahren überstehen

dann können Sie mit MC- oder WMF-Tests und anderen OOS-Tests fortfahren.

Man könnte argumentieren, dass ein solcher Test einer direkten Prüfung von 10 Jahren auf einmal gleichkommt.

Nein, das ist etwas ganz anderes, und wenn Sie schlau genug sind, wissen Sie auch warum.

Das macht die SQ:

SQ testet eine Strategie vom 1. bis zum 10. Jahr gründlich und berechnet, ob sie den von Ihnen gesetzten Filter durchläuft oder nicht. Auf diese Weise ist es zu zeitaufwendig für niedrigere TF.

Wenn eine Strategie das 2. Jahr nicht übersteht, warum macht man dann weiter? Werfen Sie sie einfach weg und machen Sie im nächsten Jahr weiter.

Mit der Jacknife-Methode wird also eine Strategie entwickelt, indem die gesamten zehn Jahre in Scheiben geschnitten werden, eine sehr agile Methode.

Es ist nicht mehr nötig, 10 Jahre mit dem Aufbau zu warten und mir am Ende zu sagen, dass die SQ gescheitert ist. Wir enthüllen einfach die 10-Jahres-Box, und wenn wir feststellen, dass eine Strategie in einem Jahr nicht erfolgreich ist, können wir sie sofort verwerfen.

Ich danke Ihnen. Das war die Antwort/Lösung, auf die ich gehofft hatte. Seit 3 Monaten lasse ich meinen Computer rund um die Uhr laufen und führe 10-Jahres-Tests, 5-Jahres-Tests und sogar 1-Jahres-Tests durch, ohne dass er auch nur annähernd die WF-Tests besteht. Selbst nach Optimierungen immer und immer wieder. Und dann ist da noch das Problem mit der Menge der Trades.

Also im Moment experimentiere ich mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit einer Ausnahme (ich werde erklären): Ich mache nur 6 Monate im Builder, um mindestens 1000 Strategien mit dem simulierten 1-Tick-Modus zu erhalten. Die Ausnahme zu Ihrer - und es ist eine große - ist die TF. Ich beginne mit H1. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, was die Gewinnrate angeht. M1, M5 und sogar M15 haben im Allgemeinen eine viel niedrigere Gewinnrate, obwohl sie mehr Trades produzieren. Aber bei SQX stelle ich fest, dass, wenn man M15 oder darunter für einen längeren Testzeitraum (1 Jahr und länger) verwendet, SQX nicht alle Signale aufnimmt und man daher immer noch die gleiche Anzahl von Trades wie mit H1 erhält, aber mit einer niedrigeren Gewinnrate. Der Kompromiss ist natürlich die DD, wenn man zu H1 geht. Aber an diesem Punkt bin ich bereit, eine höhere DD (10 bis 30%) zu haben, solange ich einen EA bekommen kann, der eine Gewinnrate von >80% beim 10-Jahres-Backtest hat. Nach den 1000 Strategien im Builder mit den simulierten Ticks, werde ich diese dann für den gleichen Zeitraum von 6 Monaten (gleicher Datumsbereich wie der Builder) an den Restester senden, aber NUR zum realen Tick-Back-Test wechseln. Diejenigen mit einem W/L von >3 verschiebe ich auf eine andere Registerkarte, um sie erneut zu testen, aber dann gehe ich auf 1 Jahr mit echten Ticks. Dann sortiere ich diejenigen mit der gleichen Gewinnrate % auf eine andere Registerkarte aus. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur 5-20 Strategien, mit denen ich arbeiten kann. Jetzt belasse ich es also bei den 1-Jahres-Strategien mit echten Ticks, verwende aber die Querprüfungen von höherer Backtest-Präzision, MC, Opt-Profil (3000 Ops) und WF Op. Das ist der aktuelle Stand. Dieser Schritt nimmt jedoch etwa 3 Stunden pro Strategie in Anspruch. Ich habe also 22 Strategien, für die ich meinen Computer noch etwa 2 Tage lang laufen lassen muss (es sind bereits 24 Stunden vergangen). Mein Plan ist es dann, die Strategien zu nehmen, die am nächsten dran sind, alle Tests zu erfüllen (keine von ihnen tut das tatsächlich) und sie für 1 Jahr bei 5000 Durchläufen in den Optimierer zu verschieben. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt werden nur noch 5-10 Strategien übrig sein. Prowahrscheinlich haben alle eine etwas bessere Leistung am Ende dieser Zeit, dann beginnen Sie den ganzen Prozess wieder für ein weiteres Jahr (wie 2018). Dann 2017, dann 2016, usw. bis zu 10 Jahre lang. Es wird ein mühsamer Prozess sein, all dies für nur 1 EA zu tun, der in der Lage sein wird, ein anständiges Ergebnis für einen 10-Jahres-Backtest in MT4 zu haben. Aber es sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Denn wenn ich versuche, von 1 Jahr auf 5 bis 10 in SQX zu skalieren, scheitert jeder einzelne EA nach der Optimierung UND 2/3 der Trades gehen weg. Also werde ich hoffentlich in der Lage sein, 1-2 EAs über 10 Zyklen des Testens und Optimierens auf einer 1-Jahres-Testperiode in SQX zu bekommen, um zu einem 10-Jahres-Test in MT4 überzugehen, der anständige Ergebnisse haben wird. Zumindest hoffe ich das, denn nichts, was ich bisher gemacht habe, funktioniert in SQX. Zugegeben, ich kann einen EA aus SQX herausbekommen, nachdem ich ihn optimiert habe, der in MT4 mit ähnlichen Resultaten backtesten wird. Aber wieder, es hat nur 1-2 Trades pro Monat. Manchmal würde es nicht für 3-4 Monate in einer Zeit Handel. Und das ist mit einer lausigen 75% Gewinnrate (das Beste, was ich in 3 Monaten bekommen habe!). Sie haben auch über den Computer bemerkt. Ich habe die neueste Generation der AMD-CPU mit 64 GB Ram und allem Drum und Dran. $4000 flüssigkeitsgekühlte Spielkonsole, die ich so eingestellt habe, dass 100% CPU-Kerne und 100% RAM nur für SQX laufen. Und es dauert immer noch Monate, um all diese Simulationen durchzugehen und absolut nichts zu erreichen. Und dann sind da noch die Probleme mit den 1-2 Floating Trades, obwohl ich alles richtig eingestellt habe. Das passiert weder bei den 1-2-Jahres-Tests noch im MT4. Aber wenn ich über 3 bis 10 Jahre hinausgehe, erhalte ich immer massive Floater, die dann den EA in den SQX-Tests wegen überlappender Trades scheitern lassen.

Um ehrlich zu sein, ich habe auch Forex Strategy Builder und es ist SO viel schneller und besser bei der Herstellung von EA's, die tatsächlich Handel schön. ABER - Sie können nicht machen EAs mit FSB, die es vorbei an der Validierung auf MQL5 machen, weil FSB EAs dauert mehrere Tage, um Backtest aufgrund der 10.000 Zeilen Code es erzeugt.

Ich bin total pulling my hair out über die Ausgaben $8000 in Hardware und Software zu machen EA's und kann keine mit guten Ergebnissen und in MQL5 zu verkaufen....

Nochmals vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich mache das alles jetzt gerade. Mal sehen, was passiert. Wenn das nicht funktioniert, werde ich wohl eine Programmierschule besuchen müssen und die EA-Softwareentwicklung aufgeben.

WJPII schrieb:

Ich danke Ihnen. Das war die Antwort/Lösung, auf die ich gehofft hatte. Seit 3 Monaten lasse ich meinen Computer rund um die Uhr laufen und führe 10-Jahres-Tests, 5-Jahres-Tests und sogar 1-Jahres-Tests durch, ohne dass er auch nur annähernd die WF-Tests besteht. Selbst nach Optimierungen immer und immer wieder. Und dann ist da noch das Problem mit der Menge der Trades. Im Moment experimentiere ich also mit dem, was Sie gerade gesagt haben, mit einer Ausnahme (die ich erklären werde): Ich mache nur 6 Monate im Builder, um mindestens 1000 Strategien mit dem simulierten 1-Tick-Modus zu erhalten. Die Ausnahme zu Ihrer - und es ist eine große - ist die TF. Ich beginne mit H1. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen, was die Gewinnrate angeht. M1, M5 und sogar M15 haben im Allgemeinen eine viel niedrigere Gewinnrate, obwohl sie mehr Trades produzieren. Aber bei SQX stelle ich fest, dass, wenn man M15 oder darunter für einen längeren Testzeitraum (1 Jahr und länger) verwendet, SQX nicht alle Signale aufnimmt und man daher immer noch die gleiche Anzahl von Trades wie mit H1 erhält, aber mit einer niedrigeren Gewinnrate. Der Kompromiss ist natürlich die DD, wenn man zu H1 geht. Aber an diesem Punkt bin ich bereit, eine höhere DD (10 bis 30%) zu haben, solange ich einen EA bekommen kann, der eine Gewinnrate von >80% beim 10-Jahres-Backtest hat. Nach den 1000 Strategien im Builder mit den simulierten Ticks, werde ich diese dann für den gleichen Zeitraum von 6 Monaten (gleicher Datumsbereich wie der Builder) an den Restester senden, aber NUR zum realen Tick-Back-Test wechseln. Diejenigen mit einem W/L von >3 verschiebe ich auf eine andere Registerkarte, um sie erneut zu testen, aber dann gehe ich auf 1 Jahr mit echten Ticks. Dann sortiere ich diejenigen mit der gleichen Gewinnrate % auf eine andere Registerkarte aus. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nur 5-20 Strategien, mit denen ich arbeiten kann. Jetzt belasse ich es also bei den 1-Jahres-Strategien mit echten Ticks, verwende aber die Querprüfungen von höherer Backtest-Präzision, MC, Opt-Profil (3000 Ops) und WF Op. Das ist der aktuelle Stand. Dieser Schritt nimmt jedoch etwa 3 Stunden pro Strategie in Anspruch. Ich habe also 22 Strategien, für die ich meinen Computer noch etwa 2 Tage lang laufen lassen muss (es sind bereits 24 Stunden vergangen). Mein Plan ist es dann, die Strategien zu nehmen, die am nächsten dran sind, alle Tests zu erfüllen (keine von ihnen tut das tatsächlich) und sie für 1 Jahr bei 5000 Durchläufen in den Optimierer zu verschieben. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt werden nur noch 5-10 Strategien übrig sein. Prowahrscheinlich haben alle eine etwas bessere Leistung am Ende dieser Zeit, dann beginnen Sie den ganzen Prozess wieder für ein weiteres Jahr (wie 2018). Dann 2017, dann 2016, usw. bis zu 10 Jahre lang. Es wird ein mühsamer Prozess sein, all dies für nur 1 EA zu tun, der in der Lage sein wird, ein anständiges Ergebnis für einen 10-Jahres-Backtest in MT4 zu haben. Aber es sieht so aus, als hätte ich keine andere Wahl. Denn wenn ich versuche, von 1 Jahr auf 5 bis 10 in SQX zu skalieren, scheitert jeder einzelne EA nach der Optimierung UND 2/3 der Trades gehen weg. Also werde ich hoffentlich in der Lage sein, 1-2 EAs über 10 Zyklen des Testens und Optimierens auf einer 1-Jahres-Testperiode in SQX zu bekommen, um zu einem 10-Jahres-Test in MT4 überzugehen, der anständige Ergebnisse haben wird. Zumindest hoffe ich das, denn nichts, was ich bisher gemacht habe, funktioniert in SQX. Zugegeben, ich kann einen EA aus SQX herausbekommen, nachdem ich ihn optimiert habe, der in MT4 mit ähnlichen Resultaten backtesten wird. Aber wieder, es hat nur 1-2 Trades pro Monat. Manchmal würde es nicht für 3-4 Monate in einer Zeit Handel. Und das ist mit einer lausigen 75% Gewinnrate (das Beste, was ich in 3 Monaten bekommen habe!). Sie haben auch über den Computer bemerkt. Ich habe die neueste Generation der AMD-CPU mit 64 GB Ram und allem Drum und Dran. $4000 flüssigkeitsgekühlte Spielkonsole, die ich so eingestellt habe, dass 100% CPU-Kerne und 100% RAM nur für SQX laufen. Und es dauert immer noch Monate, um all diese Simulationen durchzugehen und absolut nichts zu erreichen. Und dann sind da noch die Probleme mit den 1-2 Floating Trades, obwohl ich alles richtig eingestellt habe. Das passiert weder bei den 1-2-Jahres-Tests noch im MT4. Aber wenn ich 3 bis 10 Jahre zurück gehe, erhalte ich immer massive Floater, die dann den EA in den SQX-Tests wegen überlappender Trades scheitern lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch den Forex Strategy Builder und er ist SO viel schneller und besser darin, EAs zu erstellen, die tatsächlich gut handeln. ABER - man kann mit FSB keine EA's erstellen, die die Validierung auf MQL5 überstehen, weil FSB EA's aufgrund der 10.000 Codezeilen, die sie generieren, mehrere Tage für den Backtest benötigen. Ich raufe mir die Haare, weil ich $8000 in Hardware und Software investiert habe, um EAs zu erstellen, und keine mit guten Ergebnissen und in MQL5 zu verkaufen.... Nochmals vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich bin gerade dabei, all dies zu tun. Mal sehen, was passiert. Wenn das nicht funktioniert, muss ich wohl eine Programmierschule besuchen und die EA-Erstellungssoftware aufgeben.

Hallo WJPII,

Ich empfehle Ihnen, Ihre Pipeline wie folgt zu überarbeiten, um die maximale Leistung zu erreichen, da die Zeit, die sie verbringt, einen erheblichen Unterschied ausmacht:

Erstens: Führen Sie nicht die gesamte Pipeline manuell durch, da Sie die "Pipeline-Schleife" mindestens hundertmal bearbeiten müssen (d. h. Sie müssen die Pipeline hunderte Male ausführen, um einen wirklich funktionierenden EA zu finden).

Erstellen Sie also die Pipeline unter "benutzerdefinierte Projekte" im linken Bereich von SQ wie folgt:

1. Fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu: Erstellen Sie Strategien, um 6 Monate lang niedrige TF zu erstellen (Ich persönlich denke, dass H1 zu hoch für den Verkauf von EA ist, da Sie nur sehr wenige Trades in einem Monat haben werden), und fangen Sie etwa 2000 Strategien in Ihrer Datenbank. (Beachten Sie, dass Sie Ihren Filter Ret/DD nicht setzen müssen, da Sie versuchen, eine "hohe SL, niedrige TP"-Strategie zu erstellen, so dass stattdessen ein hoher win% Ihr Hauptfilter ist), Präzision= 1min, wenn Ihre Strategie TF auf 5/10/15min gesetzt ist

2. Fügen Sie eine neue Aufgabe unterhalb der vorherigen hinzu: Testen Sie die Strategien erneut in einem anderen zufälligen Jahr innerhalb des von Ihnen festgelegten 10-Jahres-Zeitraums. Schalten Sie die Option "Fehlgeschlagene Strategien aus der Datenbank löschen" in der Registerkarte "Rangliste" ein. Behalten Sie auch die Vorhersage = 1 Minute bei, da dieser Schritt als "Build"-Schritt betrachtet wird, der auf Schritt 1 folgt, also ändern Sie nichts (auch nicht den Filter) wie in Schritt 1.

3. Füge dieselbe Aufgabe wie in Schritt 2. mit einem anderen Jahr hinzu,

4. dieselbe Aufgabe, bis die ganzen zehn Jahre vorbei sind.

5. Legen Sie einen Schwellenwert für die Mindestanzahl der in diesen 10 Jahren zu erstellenden Strategien fest, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Wählen Sie z. B. die Aufgabe "Go To Task" und legen Sie fest, dass die Anzahl der Ergebnisse in der Datenbank geringer als 80 ist.

6. Jetzt können Sie die vor/letzten OOS-, MC- und WFM-Tests für die bestandenen Strategien starten, sogar mit hoher Präzision, wie Sie es getan haben.

Mein PC hat einen AMD 3950x mit 64G Ram. 15 Kerne sind in Betrieb. Also nach meinem aktuellen Build, vielleicht werde ich auch eine laufen, um Ihnen zu helfen, herauszufinden, ob diese Einrichtung funktionieren oder nicht.

Fügen Sie eine Korrektur hinzu, von Schritt 1 bis 4 sollte die Präzision auf "nur Zeitrahmen auswählen" eingestellt werden, und schalten Sie die Kreuzprüfung mit 1 Minute (oder sogar 1 Tick) ein.

Sie müssen Ihren Ansatz überdenken und die von Ihnen angewandten Verfahren vereinfachen.

Ich danke Ihnen für diesen Arbeitsablauf. Das ist so viel besser als der manuelle Ansatz. Ich werde heute damit beginnen. Der Fluss, den ich habe, ist:

1. bauen: GBPUSD M5 6 Monate Zeitperiode 2BE15 TP min 100 max TP, dasselbe bei SL.

2. Wiederholungsprüfung 1 Jahr nach dem Zufallsprinzip BT

3. Wiederholungsprüfung 1 Jahr nach dem Zufallsprinzip BT (anderes Jahr)

4. Restest 10 Jahre

5. Optimieren Sie 10 Jahre

6. 10-Jahres-Multipaar erneut testen

Ich kann jetzt schon sagen, dass es Wochen dauern wird, meinen Computer rund um die Uhr eingeschaltet zu lassen, um zu Nummer 6 zu gelangen. Und selbst dann bezweifle ich, dass ich irgendwelche EAs bekommen werde, die funktionieren werden. Ich verzichte auf einen WT oder MC, nur um zu sehen, ob ich aus diesem Prozess etwas herausholen kann. Es ist schön, diese benutzerdefinierte Projektfunktion zu haben, aber was für ein Durcheinander ist das, nur um einen funktionierenden EA zu erstellen. Ich wäre schockiert, wenn jemand, der diese Software gekauft hat, tatsächlich etwas erstellt, das sowohl für den Verkauf als auch für ein Live-Konto verwendbar ist.

Und hier ist, was traurig ist....Ich habe durch Charts für Wochen gegangen, um eine Kombination von Indikatoren zu finden, die sehr gute Einstiegs-/Ausstiegspunkte produziert haben und kann manuell mit, dass mit einer 95% Gewinnrate handeln. Aber, kann nicht automatisieren, die gleiche Sache mit dieser Software.

Nochmals vielen Dank. Vielleicht bekomme ich in einem Monat etwas, oder ich zertrümmere meinen Computer...

Nochmals vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich habe alles versucht, um irgendetwas aus dieser Software herauszuholen, das einen Gewinn von 1+ über einen 10-Jahres-BT ergeben würde. Es spielt keine Rolle, was ich tue - es ist unmöglich gewesen. Ja - ich könnte vielleicht etwas bekommen, das 1 oder 2 Mal im Jahr einen Trade hat - aber wer handelt schon so?

Wenn Sie einen besseren Arbeitsablauf kennen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich würde es gerne hören.

Nun, der Fluss, den wir besprochen haben, funktioniert nicht und ich bin mir nicht sicher, warum. Es muss an einer der Einstellungen liegen, aber ich kann nicht herausfinden, an welcher. Im Grunde, nach 6 Monaten Gebäude Strategien, ich sende sie zur Optimierung für 1 Jahr vor dem Senden Sie sie zu Retesting für das gleiche Jahr. Nun, die EAs kommen nicht einmal zum Retesting-Teil des Ablaufs. Sie sind nur in der Optimierung stecken (nur 200 mal jeder x 50) auf ausgewählten Zeitrahmen nur für Ticks. Jede Optimierung ist nur ein paar Minuten dauern, aber dies hat sich auf 3 Stunden gegangen. Sie wechseln nicht in den nächsten Ordner, um erneut getestet zu werden. Das ist ätzend. Haben Sie einen Vorschlag? Siehe Bildschirmphotos.

Und übrigens - als ich den Build nach 6 Monaten durchführte und versuchte, direkt zum erneuten Test nach 1 Jahr überzugehen - fielen alle durch, obwohl der einzige Test, der bestanden werden musste, eine Gewinnzahl von 1 war. Sie gehen vom Builder nach 6 Monaten (1000 Stück) mit einer Gewinnzahl von 1,5 bis 4 auf <1 nach dem erneuten Test nach 1 Jahr. Also musste ich die Optimierung hinzufügen. Die jetzt sind sie nicht verlassen, dass ein Teil des Flusses.

Hallo WJPII,

Durch die letzten Fehlversuche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Einstellungen von 'build config' und ATM eine sehr wichtige Rolle spielen.

Verschiedene Währungspaare werden definitiv je nach ATR-Wert unterschiedlich eingestellt, vor allem, wenn Sie SL oder TP festgelegt haben. Größere ATR-Paare wie GBPJPY brauchen einen großen Wert, um die Baugeschwindigkeit zu erreichen. Es wird mehr als 50% als das Original beschleunigen, wenn Sie entsprechende Werte einstellen.

Auch wenn Sie glauben, dass Sie bei Robustheitstests immer unterlegen sind, sollten Sie versuchen, die ATM-Verhältnisse/SL anzupassen. Ich denke jedoch, dass ATM eher in die Ausstiegsregeln auf der Registerkarte "Bausteine" aufgenommen werden sollte, da es nur eine weitere Variante des Ausstiegs ist.

Gute ATM-Einstellungen haben mit Sicherheit eine glattere Equity-Kurve als das Original. Und die Equity-Kurve wirkt sich stark auf den Robustheitstest aus, insbesondere bei MC-Tests.