Período de dados iniciais recomendados para o edifício

Olá, sou novo aqui. Estou criando estratégias para o EURUSD no H1 usando a configuração padrão do Breakout.

Os dados que uso para a construção são de 2011 a 2018 (oito anos) e defino as partes do intervalo de dados com 10 OOS (a última opção). De propósito, deixo 2019-202 como fora da amostra para o teste final de OOS.

Consegui gerar estratégias promissoras usando os testes de robustez conforme instruído nos vídeos de treinamento.

Todas as estratégias finais são ótimas quando faço backtest usando dados de longo prazo, como 2003 até hoje (17 anos) ou 2011 até hoje (10 anos).
No entanto, se eu executar as estratégias em 2018-2020 (agora), ou seja, nos últimos 3 anos, posso ver que as estratégias estão tendo dificuldades. As curvas de patrimônio são ruins. Com esse fato, parece que essas estratégias não estão conseguindo obter lucro estável nos dados de mercado dos últimos três anos.

Parece que o cuvefitting ainda está ocorrendo mesmo depois de as estratégias terem sido testadas rigorosamente.

Já estou no caminho certo? Ou estou escolhendo mal o período de dados no processo de construção?
Devo focar o SQX para treinar nos anos mais recentes (por exemplo, 2015-2020)?

Obrigado,

Andre

A verdade é que o EURUSD é péssimo nos últimos anos em geral

Gostaria de participar aqui porque também preciso de ajuda/aconselhamento sobre períodos de tempo.

Assisti a todos os vídeos e li todos os manuais do SQX e ainda não consegui descobrir como obter um EA robusto após meses de trabalho com o SQX. Gostaria de saber qual é o melhor método para obter um bom backtest de 10 anos de um EA. Se eu começar o construtor com um período de 10 anos, sim, terei muitos EAs que parecem bons, mas que não serão negociados com muita frequência. Porém, se eu começar com um ano com os mesmos parâmetros, poderei obter vários EAs bons com muito mais negociações, mas eles serão horríveis em 10 anos, mesmo após a otimização. Você tem alguma sugestão sobre qual é o melhor método para o período de tempo de início das compilações para passar para a otimização e para os testes de avanço? Obrigado.

Receio que ninguém possa lhe dizer qual é a "melhor" opção - muitos usuários, muitas necessidades e ninguém sabe quais estratégias você está procurando

Estou sempre usando abordagens diferentes - às vezes não uso OOS e gero em, por exemplo, 15 anos, às vezes gero em 3 anos, etc. etc.

Há muitas variáveis e você precisa saber quais estratégias deseja encontrar - quais valores de SL e TP, quais blocos de construção, quais tipos (stop/limite/mercado) - você quer fechar na sexta-feira ou não? qual MM você quer usar?

Obrigado por sempre ajudar com conselhos para minhas perguntas. Agradeço seu tempo. Serei mais específico.

Tenho sido muito específico quanto ao que estou procurando em um EA e não tenho conseguido encontrar uma maneira de criá-lo no SQX há mais de três meses. Há EAs que comprei na MQL5 que operam da maneira que eu gosto, mas não consigo fazer com que a SQX produza o mesmo tipo de operação. Basicamente, um EA que tenha o potencial de operar diariamente com stop/limite, que tenha um TP não superior a 30 (alvo) com um TP mínimo de 5, BE de 1, SL não superior a 80, mas mínimo de 10. Há uma variedade de combinações de indicadores e sinais para a lógica de abertura e fechamento. Tenho sucesso em obter EAs no builder em períodos de tempo curtos (3 a 12 meses) e posso otimizá-los até ficar com o rosto azul para obter EAs maravilhosos. Mas, quando tento obter um reteste e uma otimização de 10 anos, o EA é péssimo. Se eu começar com um construtor de 10 anos e depois otimizar com o mesmo indicador/sinais, quase não haverá negociações, o que torna o EA invendável, pois ninguém quer ter um EA que negocie uma ou duas vezes por mês. Em termos de MM, eu começo com $200 de saldo de conta em 0,01 lote fixo no construtor (construção rápida), depois passo para % de saldo no reteste e otimizo.

Acho que também há um bug na parte de opções de negociação da SQX em otimizações de mais de 10 anos com os parâmetros acima definidos. Receberei floaters por 300 dias, embora tenha 1 BE, 5 TP min, 10 SL min, 80 SL máx, negocie em determinados horários diários e ainda receba floaters de 200 dias. A única maneira de impedir isso é fechar as negociações às sextas-feiras, o que não deveria ser o caso. Mas isso é assunto para um tópico separado, quando eu tiver capturas de tela.

Então, gostaria de saber se as pessoas estão construindo em períodos de tempo mais curtos e, em seguida, aumentando a escala testando, otimizando, testando novamente, repetindo várias vezes, estendendo o período de tempo a cada vez OU começando com uma construção de 10 a 15 anos. A última opção é não criar estratégias que serão negociadas pelo menos semanalmente e, obviamente, ver essas flutuações maciças.

Mais uma vez, obrigado.

Os EAs mais populares são definidos por TP baixo com SL alto em TF de 1 minuto, e a maioria deles é martingale.

Como essas configurações são mais atraentes para os negociadores de varejo, como o que eles farão na negociação manual.

Para isso, primeiro minimize o TF o mais baixo possível, como pelo menos 15 minutos para negociações diárias.

Além disso, essas configurações de "baixo TP, alto SL" precisam de altas taxas de ganho para manter o valor de expectativa positivo, portanto, é necessário filtrar as baixas taxas de ganho ao construir (por exemplo, taxa de ganho > 60%).

TF baixo significa potência de computação cara. Estou curioso para saber se alguém aqui já criou uma estratégia de day trading como essa.

Acho que não vai funcionar se construirmos uma estratégia com base em um período de tempo muito curto, pois você precisará testá-la em vários anos.

Esse é um tópico importante para a IA ao decidir a proporção do conjunto de treinamento e teste. Ela sempre falhará se a relação treinamento/teste for muito baixa, especialmente se você tiver menos de 100 conjuntos de dados no conjunto de treinamento (no nosso caso, conjunto IS).

Mas, por outro lado, não temos um PC tão potente para criar um TF de 5 minutos com base em um período de pelo menos 6 a 8 anos.

Portanto, aqui está minha proposta (embora eu nunca tenha tentado antes), que chamo de método Jacknife:

0. criar um pipeline da seguinte forma:

1. criar uma estratégia de 5 minutos com base em 6 meses ou mais (menos de 2 anos)

2. teste em um ano arbitrário (pequenos filtros como ret/DD > 0,3, negociações # > 25...)

3. teste em outro ano arbitrário

4. continuar testando por anos e anos até que você tenha testado 10 anos

5. as estratégias que podem passar pelas etapas acima são consideradas estratégias alternativas, que passam por toda a construção de 10 anos

Depois, você pode prosseguir com os testes de MC ou WMF e outros OOS.

Pode-se argumentar que esse teste é equivalente ao teste direto de 10 anos de uma só vez.

Não, é totalmente diferente. Se você for inteligente o suficiente, saberá o motivo.

Aqui está o que a SQ está fazendo:

O SQ testará uma estratégia do 1º ao 10º ano minuciosamente e calculará se ela passará ou não pelo filtro que você definiu. Dessa forma, é muito demorado para TFs mais baixos.

Se uma estratégia não consegue passar do segundo ano, por que você continua? Simplesmente jogue-a fora e siga em frente no ano seguinte.

Portanto, o método Jacknife criará uma estratégia cortando os dez anos inteiros em fatias, um método muito ágil.

Não há mais necessidade de esperar 10 anos de construção e, no final, o SQ me diz que fracassou. Basta revelar a caixa de 10 anos e, quando descobrirmos que uma estratégia não pode ser aprovada em um ano, podemos descartá-la imediatamente.

Muito obrigado. Essa era a resposta/solução que eu estava esperando. 3 meses deixando meu computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, executando testes de 10 anos, testes de 5 anos e até mesmo testes de 1 ano não estão chegando nem perto de passar em nenhum teste do WF. Mesmo depois de otimizações repetidas vezes. E ainda há o problema com a quantidade de negociações.

Portanto, no momento, estou experimentando o que você acabou de dizer com uma exceção (explicarei): Estou fazendo apenas 6 meses no construtor, para obter pelo menos 1.000 estratégias com o modo de simulação de 1 tick. A exceção à sua - e é grande - é o TF. Estou começando com o H1. Você acertou em cheio no que diz respeito à taxa de vitórias. M1, M5 e até mesmo M15 têm uma taxa de ganho muito menor em geral, embora produzam mais negociações. Mas, no SQX, estou descobrindo que, se você usar o M15 ou inferior por um período de teste mais longo (1 ano ou mais), o SQX não está captando todos os sinais e, portanto, você ainda está obtendo a mesma quantidade de negociações que o H1, mas com uma taxa de ganhos menor. Obviamente, a compensação é o DD quando se passa para o H1. Mas, neste momento, estou disposto a ter um DD mais alto (10 a 30%), desde que eu consiga obter um EA que tenha uma taxa de ganho >80% no teste de 10 anos atrás. Depois das 1.000 estratégias no construtor com os ticks simulados, vou enviá-las para o restester pelo mesmo período de 6 meses (o mesmo intervalo de datas do construtor, por enquanto), mas passarei APENAS para o teste retroativo de ticks reais. Movo os que têm W/L >3 para outra guia para testar novamente, mas depois passo para 1 ano com ticks reais. Em seguida, elimino aqueles com a mesma taxa de ganho % para outra guia. Neste momento, só tenho de 5 a 20 estratégias para trabalhar. Portanto, agora vou deixar as estratégias de 1 ano com ticks reais, mas usarei as verificações cruzadas de precisão de backtest mais alta, MC, perfil Opt (3.000 operações) e WF Op. É nesse ponto que estou agora. No entanto, essa etapa está levando cerca de 3 horas por estratégia. Portanto, tenho 22 estratégias que precisarei deixar meu computador funcionando por mais dois dias aproximadamente (já se passaram 24 horas). Meu plano, então, é pegar as que estão mais próximas de atender a todos os testes (na verdade, nenhuma delas atende) e transferi-las para o otimizador por apenas um ano, com 5.000 aprovações. Acredito que, a essa altura, restarão apenas de 5 a 10 estratégias. Proalvez todas tenham um desempenho um pouco melhor ao final desse período e, em seguida, todo o processo seja reiniciado por mais um ano (como 2018). Em seguida, 2017, 2016 etc., por até 10 anos. Será um processo meticuloso fazer tudo isso para obter apenas um EA que possa ter um resultado decente em um teste retrospectivo de 10 anos no MT4. Mas parece que não tenho escolha. Porque se eu tentar aumentar a escala de 1 ano para 5 ou 10 no SQX, todos os EAs falharão após a otimização E 2/3 das negociações desaparecerão. Portanto, espero conseguir fazer com que um ou dois EAs passem de 10 ciclos de teste e otimização em um período de teste de 1 ano no SQX para passar para um teste de 10 anos no MT4 que tenha resultados decentes. Pelo menos é o que espero, pois nada do que fiz até agora funciona no SQX. É verdade que, após a otimização, posso obter um EA do SQX que fará um backtest no MT4 com resultados semelhantes. Mas, mais uma vez, ele só faz de 1 a 2 negociações por mês. Às vezes, ele fica sem operar por 3 a 4 meses seguidos. E isso com uma péssima taxa de ganho de 75% (a melhor que consegui em três meses!). Você também comentou sobre o computador. Tenho a CPU AMD de última geração com 64 GB de RAM e todos os recursos. Console de jogos com refrigeração líquida $4000 que configurei para executar 100% de núcleos de CPU e 100% de RAM apenas para o SQX. E AINDA leva meses para fazer todas essas simulações e não conseguir absolutamente nada. E ainda há os problemas com as 1-2 operações flutuantes, embora eu tenha configurado tudo corretamente. Isso não acontece nos testes de 1 a 2 anos atrás nem no MT4. No entanto, quando se trata de um período de 3 a 10 anos, estou sempre obtendo grandes flutuações, o que faz com que o EA falhe nos testes SQX devido à sobreposição de negociações.

Para ser sincero, eu também tenho o Forex Strategy Builder e ele é muito mais rápido e melhor na criação de EAs que realmente operam bem. MAS - não é possível criar EAs com o FSB que passem pela validação na MQL5 porque os EAs do FSB levam vários dias para serem testados devido às 10.000 linhas de código que ele gera.

Estou totalmente desesperado por ter gastado $8000 em hardware e software para criar EAs e não conseguir obter nenhum com bons resultados e entrar no MQL5 para vender....

Mais uma vez, obrigado por sua contribuição. Estou fazendo tudo isso agora mesmo. Verei o que acontece. Se isso não funcionar, acho que precisarei ir para a escola de programação e desistir do software de criação da EA.

WJPII escreveu:

Muito obrigado. Essa era a resposta/solução que eu estava esperando. 3 meses deixando meu computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, executando testes de 10 anos, testes de 5 anos e até mesmo testes de 1 ano não estão chegando nem perto de passar em nenhum teste do WF. Mesmo depois de otimizações repetidas vezes. Além disso, há o problema com a quantidade de negociações. Portanto, no momento, estou experimentando o que você acabou de dizer com uma exceção (vou explicar): Estou fazendo apenas 6 meses no construtor, para obter pelo menos 1.000 estratégias com o modo de simulação de 1 tick. A exceção à sua - e é grande - é o TF. Estou começando com o H1. Você acertou em cheio no que diz respeito à taxa de vitórias. M1, M5 e até mesmo M15 têm uma taxa de ganho muito menor em geral, embora produzam mais negociações. Mas, no SQX, estou descobrindo que, se você usar o M15 ou inferior por um período de teste mais longo (1 ano ou mais), o SQX não está captando todos os sinais e, portanto, você ainda está obtendo a mesma quantidade de negociações que o H1, mas com uma taxa de ganhos menor. Obviamente, a compensação é o DD quando se passa para o H1. Mas, neste momento, estou disposto a ter um DD mais alto (10 a 30%), desde que eu consiga obter um EA que tenha uma taxa de ganho >80% no teste de 10 anos atrás. Depois das 1.000 estratégias no construtor com os ticks simulados, vou enviá-las para o restester pelo mesmo período de 6 meses (o mesmo intervalo de datas do construtor, por enquanto), mas passarei APENAS para o teste retroativo de ticks reais. Movo os que têm W/L >3 para outra guia para testar novamente, mas depois passo para 1 ano com ticks reais. Em seguida, elimino aqueles com a mesma taxa de ganho % para outra guia. Neste momento, só tenho de 5 a 20 estratégias para trabalhar. Portanto, agora vou deixar as estratégias de 1 ano com ticks reais, mas usarei as verificações cruzadas de precisão de backtest mais alta, MC, perfil Opt (3.000 operações) e WF Op. É nesse ponto que estou agora. No entanto, essa etapa está levando cerca de 3 horas por estratégia. Portanto, tenho 22 estratégias que precisarei deixar meu computador funcionando por mais dois dias aproximadamente (já se passaram 24 horas). Meu plano, então, é pegar as que estão mais próximas de atender a todos os testes (na verdade, nenhuma delas atende) e transferi-las para o otimizador por apenas um ano, com 5.000 aprovações. Acredito que, a essa altura, restarão apenas de 5 a 10 estratégias. Proalvez todas tenham um desempenho um pouco melhor ao final desse período e, em seguida, todo o processo seja reiniciado por mais um ano (como 2018). Em seguida, 2017, 2016 etc., por até 10 anos. Será um processo meticuloso fazer tudo isso para obter apenas um EA que possa ter um resultado decente para um teste retrospectivo de 10 anos no MT4. Mas parece que não tenho escolha. Porque se eu tentar aumentar a escala de 1 ano para 5 ou 10 no SQX, todos os EAs falharão após a otimização E 2/3 das negociações desaparecerão. Portanto, espero conseguir fazer com que um ou dois EAs passem de 10 ciclos de teste e otimização em um período de teste de 1 ano no SQX para passar para um teste de 10 anos no MT4 que tenha resultados decentes. Pelo menos é o que espero, pois nada do que fiz até agora funciona no SQX. É verdade que, após a otimização, posso obter um EA do SQX que fará um backtest no MT4 com resultados semelhantes. Mas, mais uma vez, ele só faz de 1 a 2 negociações por mês. Às vezes, ele fica sem operar por 3 a 4 meses seguidos. E isso com uma péssima taxa de ganho de 75% (a melhor que consegui em três meses!). Você também comentou sobre o computador. Tenho a CPU AMD de última geração com 64 GB de RAM e todos os recursos. Console de jogos com refrigeração líquida $4000 que configurei para executar 100% de núcleos de CPU e 100% de RAM apenas para o SQX. E AINDA leva meses para fazer todas essas simulações e não conseguir absolutamente nada. E ainda há os problemas com as 1-2 operações flutuantes, embora eu tenha configurado tudo corretamente. Isso não acontece nos testes de 1 a 2 anos atrás nem no MT4. No entanto, quando se trata de um período de 3 a 10 anos, estou sempre obtendo grandes flutuações, o que faz com que o EA falhe nos testes SQX devido à sobreposição de negociações. Para ser sincero, também tenho o Forex Strategy Builder, que é muito mais rápido e melhor na criação de EAs que realmente operam bem. MAS - não é possível criar EAs com o FSB que passem pela validação na MQL5 porque os EAs do FSB levam vários dias para serem testados devido às 10.000 linhas de código que ele gera. Estou totalmente desesperado por ter gastado $8000 em hardware e software para criar EAs e não conseguir nenhum com bons resultados e em MQL5 para vender.... Mais uma vez, obrigado por sua contribuição. Estou fazendo tudo isso agora mesmo. Vamos ver o que acontece. Se isso não funcionar, acho que precisarei ir para a escola de programação e desistir do software de criação de EA.

Oi WJPII,

Recomendo que você considere a possibilidade de revisar seu pipeline da seguinte forma para obter o desempenho máximo, pois o tempo gasto será uma diferença significativa:

Primeiro, não faça todo o pipeline manualmente, pois você precisará processar o "loop do pipeline" pelo menos centenas de vezes (ou seja, você precisará executar o pipeline centenas de vezes para encontrar um EA realmente funcional).

Portanto, crie o pipeline em "projetos personalizados" no painel esquerdo do SQ da seguinte forma:

1. Adicione uma nova tarefa: criar estratégias, para criar 6 meses de TF baixo (minha opinião pessoal é que o H1 é muito alto para vender EA, já que você terá pouquíssimas negociações em um mês), e pegue cerca de 2.000 estratégias em seu banco de dados. (observe que não é necessário definir o filtro Ret/DD, pois você está tentando criar uma estratégia de "SL alto, TP baixo"; portanto, em vez disso, win% alto é o filtro principal), precisão = 1min se o TF da estratégia estiver definido como 5/10/15min

2. Adicione uma nova tarefa abaixo da anterior: Testar novamente as estratégias em outro ano aleatório dentro do intervalo de construção de 10 anos predefinido. Ative a opção "Delete failed strategies from databank" (Excluir estratégias fracassadas do banco de dados) na guia "Ranking" (Classificação). Mantenha também a previsão = 1 minuto, pois essa etapa é considerada uma etapa de "construção" seguida da etapa 1, portanto, não altere nada (também não altere o filtro) como na etapa 1.

3. Adicione a mesma tarefa da etapa 2. com ano diferente..,

4. a mesma tarefa, faça-a até que todos os dez anos estejam concluídos.

5. defina um limite para o número mínimo de estratégias de "construção" para esses 10 anos antes de passar para a próxima ação. Por exemplo, escolha a tarefa "Go To Task" e defina como: número de resultados no banco de dados, o banco de dados é inferior a 80. Dessa forma, o SQ reiniciará automaticamente todo o pipeline de construção até que o banco de dados seja preenchido com 80 estratégias.

6. Agora você pode iniciar o pré/último OOS, os testes MC e o teste WFM para essas estratégias aprovadas, mesmo com alta precisão, como você fez.

A configuração do meu PC é AMD 3950x com 64G de RAM. 15 núcleos estão funcionando. Portanto, depois da minha compilação atual, talvez eu também execute uma para ajudá-lo a descobrir se essa configuração funciona ou não.

Adicione uma correção: da etapa 1 à 4, a precisão deve ser definida como "selecionar apenas o período de tempo" e ativar a verificação cruzada com 1 minuto (ou mesmo 1 tick)

você precisa reconsiderar sua abordagem e simplificar os procedimentos que está usando

Obrigado por esse fluxo de trabalho. É muito melhor do que a abordagem manual. Estou começando hoje mesmo. O fluxo que tenho é o seguinte:

1. construir: GBPUSD M5 Período de 6 meses 2BE15 TP min 100 max TP, o mesmo em SL.

2. reteste 1 ano de BT aleatório

3. reteste 1 ano de BT aleatório (ano diferente)

4. restest 10 anos

5. Otimizar 10 anos

6. testar novamente o multipar de 10 anos

Já posso dizer que isso levará semanas deixando meu computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para chegar ao número 6. E, mesmo assim, duvido que eu consiga algum EA que funcione. Estou abrindo mão de um WT ou MC apenas para ver se consigo algo com esse processo. É bom ter essa função de projeto personalizado, mas é uma bagunça produzir um EA que funcione. Ficaria chocado se alguém que comprou esse software realmente criasse algo que pudesse ser usado tanto para venda quanto em uma conta real.

E aqui está o que é triste: ..... Analisei gráficos durante semanas para encontrar uma combinação de indicadores que produziram pontos de entrada/saída muito bons e posso negociar manualmente com isso, com uma taxa de ganho de 95%. Mas não consigo automatizar a mesma coisa com esse software.

Mais uma vez, obrigado. Talvez eu consiga algo daqui a um mês ou quebre meu computador...

Mais uma vez, obrigado por sua contribuição. Tentei de tudo para conseguir algo com esse software que tivesse uma pontuação de lucro de mais de 1 em um período de 10 anos de BT. Não importa o que eu faça, tem sido impossível. Sim, talvez eu consiga algo que tenha uma negociação uma ou duas vezes por ano, mas quem negocia dessa forma?

Se você souber de um fluxo de trabalho melhor, informe-me. Gostaria muito de ouvi-lo.

Bem, o fluxo que discutimos não está funcionando e não tenho certeza do motivo. Deve estar em uma das configurações, mas não consigo descobrir qual delas. Basicamente, depois de 6 meses construindo estratégias, eu as envio para otimização por 1 ano antes de enviá-las para reteste pelo mesmo ano. Bem, os EAs nem sequer estão chegando à parte de reteste do fluxo. Eles estão apenas presos na otimização (apenas 200 vezes cada x 50) em um período de tempo selecionado apenas para ticks. Cada otimização leva apenas alguns minutos, mas isso já está acontecendo há 3 horas. Eles não estão passando para a pasta seguinte para refazer o teste. Isso é péssimo. Alguma sugestão? Veja as capturas de tela.

E, a propósito, quando fiz a compilação aos 6 meses e tentei passar diretamente para o novo teste em 1 ano, todos falharam, embora o único teste a ser aprovado fosse uma pontuação de lucro de 1. Eles passaram de compilador aos 6 meses (1.000 deles) com pontuação de lucro de 1,5 a 4 para <1 após 1 ano de novo teste. Então, tive que adicionar otimização. E agora eles não estão saindo dessa parte do fluxo.

Oi WJPII,

Pelos erros de tentativa recentes, concluí que as configurações de 'build config' e ATM desempenham um papel muito importante.

Diferentes pares de moedas definitivamente serão definidos de forma diferente de acordo com o valor do ATR, especialmente quando você tem SL ou TP fixos. Pares com ATR maior, como GBPJPY, precisam de um valor grande para atingir a velocidade de construção. Ele acelerará mais de 50% do que o original se você definir os valores apropriados.

Além disso, se você acha que sempre é eliminado pelo teste de robustez, tente ajustar os índices de ATM/SL. Mas acho que o ATM é mais apropriado para ser colocado nas regras de saída na guia de blocos de construção, pois é apenas outra variação de saída.

Boas configurações de ATM terão uma curva de patrimônio líquido mais suave do que a original, com certeza. E a curva de patrimônio afetará fortemente o teste de robustez, especialmente para os testes MC.