Periodo inicial de datos recomendado para el edificio

Hola, soy nuevo aquí. Estoy construyendo estrategias para EURUSD en H1 utilizando por defecto Breakout config.

Los datos que utilizo para la construcción es 2011 - 2018 (Ocho años) y me puse Data range partes con 10 OOS (la última opción). Yo a propósito dejar 2019-202 como fuera de la muestra para la prueba final OOS.

Consigo generar estrategias prometedoras utilizando las pruebas de robustez como se indica en los vídeos de formación.

Todas las estrategias finales son grandes cuando backtest utilizando datos a largo plazo, tales como 2003-Hoy (17 años) o 2011 - Hoy (10 años).
Sin embargo, si ejecuto las estrategias en 2018-2020 (ahora), es decir, los últimos 3 años, puedo ver que las estrategias están luchando. Las curvas de renta variable son malas. Con ese hecho, parece que estas estrategias no son capaces de obtener beneficios estables para los últimos 3 años los datos del mercado.

Parece que el cuvefitting sigue produciéndose incluso después de haber probado rigurosamente las estrategias.

¿Estoy ya en el buen camino? ¿O estoy eligiendo mal el periodo de datos en el proceso de construcción?
¿Debo centrar SQX para entrenar en los años más recientes (por ejemplo 2015-2020)?

Gracias, señor,

André

la verdad es, que EURUSD apesta para los últimos años en general

Me gustaría intervenir aquí porque también necesito ayuda/consejo sobre periodos de tiempo.

He visto todos los videos y leído todos los manuales para SQX y todavía no soy capaz de averiguar cómo conseguir un EA algo robusto después de meses de trabajo en SQX. Me gustaría saber cuál es el mejor método para conseguir un buen backtest de 10 años de un EA. Si empiezo el constructor con un 10 años, sí, voy a obtener muchos EA que se ven bien, pero no el comercio muy a menudo. Pero si empiezo con un 1 año con los mismos parámetros, puedo obtener varios EA buenos con muchas más operaciones, pero luego es horrible en 10 años, incluso después de la optimización. Cualquier consejo en cuanto a cuál es el mejor método para el período de tiempo de inicio construye para pasar a optimzation y caminar hacia adelante las pruebas? Gracias.

me temo que nadie podria decirte algo asi como "la mejor" opcion - muchos usuarios muchas necesidades y nadie sabe que estrategias estas buscando

Siempre utilizo distintos enfoques: a veces no utilizo OOS y genero, por ejemplo, a 15 años, a veces genero a 3 años, etc., etc.

hay muchas variables y necesita saber qué strats quiere encontrar - qué valores de SL y TP, qué bloques de construcción, qué tipos (stop/límite/mercado) - ¿quiere cerrar el viernes o no? ¿qué MM querrá utilizar?

Gracias por ayudarme siempre con consejos a mis preguntas. Aprecio su tiempo. Seré más específico.

He sido muy específico en cuanto a lo que estoy buscando en un EA y no he tenido éxito en encontrar una manera de hacerlo en SQX durante más de 3 meses. Hay EA que he comprado en MQL5 que el comercio de la manera que me gusta, pero no puedo conseguir SQX para obtener el mismo tipo a cabo. Básicamente, un EA que tenga la posibilidad de operar diariamente con stop/límite, tenga un TP no superior a 30 (objetivo) con un TP mínimo de 5, BE a 1, SL no superior a 80, pero mínimo de 10. Hay una variedad de combo de indicadores y señales para la lógica en la apertura y cierre. Tengo éxito en conseguir EA's en el constructor en períodos cortos de tiempo (3-12 meses) y puedo optimizar esos hasta que estoy azul en la cara para conseguir EA's maravillosos. Pero, a continuación, cuando se trata de conseguir un retest y optimización de 10 años, EA chupa. Si empiezo con 10 años en el constructor y luego optimizo el mismo indicador/señal, apenas hay operaciones y esto lo convierte en un EA invendible porque nadie quiere tener un EA que opere 1 o 2 veces al mes. En términos de MM, empiezo con $200 saldo de la cuenta a 0,01 lotes fijos en el constructor (construcción rápida), a continuación, se moverá a % de saldo en retest y optimizar.

Creo que también hay un error en la parte de opciones de comercio de SQX en la optimización de más de 10 años con los parámetros anteriores establecidos. Obtendré flotadores durante 300 días a pesar de que tengo 1 BE, 5 TP min, 10 SL min, 80 max SL, comercio en ciertos tiempos diarios y todavía obtengo flotadores de 200 días. La única manera de detener esto es cerrar las operaciones los viernes y esto no debería ser el caso. Pero eso es para un hilo separado cuando tengo capturas de pantalla.

Así, sólo me preguntaba si la gente está construyendo en períodos de tiempo más cortos, a continuación, la ampliación de las pruebas, optimización, volver a probar, repetir una y otra vez mediante la ampliación del período de tiempo cada vez O comenzando con un 10-15 años de construcción. El último no es la creación de estrategias que el comercio por lo menos semanalmente y luego, obviamente, ver estos flotadores masivas.

Gracias de nuevo.

Los EAs más populares se establecen por TP bajo con SL alto en 1 min TF, y la mayoría de ellos son martingala.

Dado que este tipo de configuraciones son más atractivas para los operadores minoristas, al igual que lo harán en el comercio manual.

Así que para construir así, en primer lugar minimizar el TF lo más bajo posible como al menos 15min para el comercio diario.

Además, esta configuración de "TP bajo, SL alto" necesita tasas de ganancias altas para mantener un valor de expectativa positivo, por lo que es necesario filtrar las tasas de ganancias bajas al construir (por ejemplo, tasa de ganancias > 60%).

Bajo TF significa costosa potencia de cálculo. Tengo curiosidad por si alguien aquí alguna vez construir una estrategia de comercio de día como este?

Creo que no va a funcionar que sólo construyamos una estrategia basada en un periodo de tiempo muy fino, ya que necesitarás probarla en varios años.

Es un tema importante para la IA a la hora de decidir la proporción de conjuntos de entrenamiento y prueba. Siempre va a fallar si el entrenamiento/prueba es muy bajo, especialmente si sólo tiene menos de 100 conjuntos de datos en el conjunto de entrenamiento (en nuestro caso, el conjunto IS).

Pero de otra manera que no tenemos un PC tan potente para construir 5 min TF basado en al menos 6-8 años período.

Así que aquí está mi propuesta (aunque nunca lo intente b4), lo llamo método Jacknife:

0. Construir una tubería de la siguiente manera:

1. construir una estrategia de 5 minutos basada en 6 meses o más (menos de 2 años)

2. probar en un año arbitrario (hará pequeños filtros como ret/DD > 0,3, # trades > 25...)

3. prueba en otro año arbitrario

4. seguir probando años y años hasta tener 10 años de prueba

5. las estrategias que pueden pasar los pasos anteriores se consideran estrategias alternativas, que pasan toda la construcción de 10 años

a continuación, puede pasar a la prueba en MC o WMF pruebas y otros OOS.

Se podría argumentar que dicha prueba equivale a una prueba directa de 10 años de una sola vez.

No, totalmente diferente, si eres lo suficientemente inteligente, sabes por qué.

Esto es lo que hace SQ:

SQ probará una estrategia del 1er al 10mo año a fondo y calculará si pasará el filtro que usted fijó o no. De esta manera es tooooo tiempo para menor TF.

Si una estrategia no puede superar el segundo año, ¿para qué seguir? Tírala y pasa al año siguiente.

Así que el método Jacknife construirá una estrategia a partir de cortar los diez años enteros en rodajas, un método muy ágil.

Ya no es necesario esperar 10 años de construcción y que al final SQ me diga que ha fracasado. Solo tenemos que desvelar la caja de los 10 años y, cuando descubramos que una estrategia no puede superar un año, podemos desecharla inmediatamente.

Gracias. Esa era la respuesta/solución que estaba esperando. 3 meses de dejar mi ordenador encendido 24/7 en la ejecución de pruebas de 10 años, pruebas de 5 años e incluso pruebas de 1 año no está consiguiendo nada cerca de pasar cualquier prueba de WF. Incluso después de optimizaciones una y otra vez. Y luego está el problema con la cantidad de oficios.

Así que ahora mismo, estoy experimentando con lo que acabas de decir con una excepción (ya te explicaré): Estoy haciendo sólo 6 meses en el constructor, para conseguir al menos 1000 estrategias con el modo simulado de 1 tick. La excepción a la tuya, y es grande, es el TF. Estoy empezando en H1. Has dado en el clavo con lo de la tasa de ganancias. M1, M5 e incluso M15 tiene una tasa de ganancias mucho más baja en general a pesar de que produce más operaciones. Pero en SQX, estoy encontrando que si usted hace M15 o por debajo de un período de prueba más largo (1 año +), SQX no está recogiendo todas las señales y por lo tanto, usted todavía está recibiendo la misma cantidad de operaciones como H1, pero con una menor tasa de ganancias. La contrapartida, obviamente, es el DD cuando se va a H1. Pero, en este punto, estoy dispuesto a tener un DD más alto (10 a 30%) siempre y cuando pueda obtener un EA que tenga una tasa de ganancia >80% en la prueba retrospectiva de 10 años. Después de las 1000 estrategias en el constructor con los ticks simulados, voy a enviarlas a restester para el mismo período de tiempo de 6 meses (el mismo rango de fechas que el constructor por ahora), pero moverlas a la prueba retrospectiva de ticks reales SOLAMENTE. Muevo los que tienen un W/L de >3 a otra pestaña para volver a probar de nuevo, pero luego voy a 1 año con ticks reales. Entonces voy a eliminar a los que tienen la misma tasa de ganar % a otra pestaña. En este punto, sólo tengo 5-20 estrategias para trabajar. Por lo tanto, ahora voy a dejarlo en el 1 año, las garrapatas reales, pero el uso de los controles cruzados de mayor precisión de la prueba de espalda, MC, Opt perfil (3000 ops) y WF Op. Ahí es donde estoy en este momento. Sin embargo, este paso está tomando alrededor de 3 horas por estrategia. Así que tengo 22 estrategias que necesitaré para dejar mi ordenador funcionando otros 2 días aproximadamente (ya han pasado 24 horas). Mi plan entonces es tomar las que están más cerca de cumplir todas las pruebas (ninguna de ellas lo hace en realidad) y moverlas al optimizador por sólo 1 año @ 5000 pasadas. Estoy pensando que sólo habrá 5-10 estrategias restantes en este punto. Probbably todos con un rendimiento ligeramente mejor al final de este, a continuación, iniciar todo el proceso de nuevo por otro 1 año (como 2018). Luego 2017, luego 2016, etc para un máximo de 10 años. Va a ser un proceso minucioso para hacer todo esto para sólo 1 EA que será capaz de tener un resultado decente para una prueba retrospectiva de 10 años en MT4. Pero, parece que no tengo otra opción. Porque si trato de escalar de 1 año a 5 a 10 en SQX, cada EA falla después de la optimización Y 2/3 de las operaciones desaparecen. Así que espero ser capaz de conseguir 1-2 EA's más allá de 10 ciclos de pruebas y optimización en un período de prueba de 1 año en SQX para pasar a una prueba retrospectiva de 10 años en MT4 que tenga resultados decentes. Al menos eso es lo que espero porque nada de lo que he hecho hasta ahora funciona en SQX. Por supuesto, puedo conseguir un EA fuera de SQX después de la optimización que se copia de prueba en MT4 con resultados similares. Pero de nuevo, sólo tiene 1-2 operaciones al mes. A veces no el comercio de 3-4 meses a la vez. Y eso es con una tasa de ganancia 75% pésimo (mejor que he conseguido en 3 meses!). También señaló acerca de la computadora. Tengo la última generación de CPU AMD con 64 GB de ram y todas las campanas y silbatos. $4000 consola de juegos de refrigeración líquida que he configurado para ejecutar 100% de núcleos de CPU y 100% de RAM sólo para SQX. Y TODAVÍA se tarda meses en realizar todas estas simulaciones para no conseguir absolutamente nada. Y luego están los problemas con las operaciones flotantes 1-2 a pesar de que tengo todo bien configurado. No pasa en las pruebas retrospectivas de 1-2 años ni en MT4. Pero, cuando se va de 3 a 10 años, siempre estoy recibiendo flotadores masivas que luego el EA fallará en las pruebas SQX debido a la superposición de las operaciones.

Para ser honesto, También tengo Forex Strategy Builder y es mucho más rápido y mejor en la fabricación de EA que en realidad el comercio muy bien. PERO - no se puede hacer EA con FSB que lo hará más allá de la validación en MQL5 porque FSB EA toma varios días para volver a probar debido a la 10,000 líneas de código que genera.

Estoy totalmente tirandome de los pelos por gastarme $8000 en hardware y software para hacer EA's y no poder conseguir ninguno con buenos resultados y en MQL5 a vender....

Gracias de nuevo por sus aportaciones. Estoy haciendo todo esto ahora mismo. A ver qué pasa. Si esto no funciona, supongo que tendré que ir a la escuela de codificación y renunciar a EA software de construcción.

WJPII escribió:

Gracias. Esa era la respuesta/solución que estaba esperando. 3 meses de dejar mi ordenador encendido 24/7 en la ejecución de pruebas de 10 años, pruebas de 5 años e incluso pruebas de 1 año no está consiguiendo nada cerca de pasar cualquier prueba de WF. Incluso después de optimizaciones una y otra vez. Y luego está el problema con la cantidad de operaciones. Así que ahora mismo, estoy experimentando con lo que acabas de decir con una excepción (lo explicaré): Estoy haciendo sólo 6 meses en el constructor, para conseguir al menos 1000 estrategias con el modo simulado de 1 tick. La excepción a la tuya, y es grande, es el TF. Estoy empezando en H1. Has dado en el clavo con lo de la tasa de ganancias. M1, M5 e incluso M15 tiene una tasa de ganancias mucho más baja en general a pesar de que produce más operaciones. Pero en SQX, estoy encontrando que si usted hace M15 o por debajo de un período de prueba más largo (1 año +), SQX no está recogiendo todas las señales y por lo tanto, usted todavía está recibiendo la misma cantidad de operaciones como H1, pero con una menor tasa de ganancias. La contrapartida, obviamente, es el DD cuando se va a H1. Pero, en este punto, estoy dispuesto a tener un DD más alto (10 a 30%) siempre y cuando pueda obtener un EA que tenga una tasa de ganancia >80% en la prueba retrospectiva de 10 años. Después de las 1000 estrategias en el constructor con los ticks simulados, voy a enviarlas a restester por el mismo período de tiempo de 6 meses (el mismo rango de fechas que el constructor por ahora), pero moverlas a la prueba retrospectiva de ticks reales SOLAMENTE. Muevo los que tienen un W/L de >3 a otra pestaña para volver a probar de nuevo, pero luego voy a 1 año con ticks reales. Entonces voy a eliminar a los que tienen la misma tasa de ganar % a otra pestaña. En este punto, sólo tengo 5-20 estrategias para trabajar. Por lo tanto, ahora voy a dejarlo en el 1 año, las garrapatas reales, pero el uso de los controles cruzados de mayor precisión de la prueba de espalda, MC, Opt perfil (3000 ops) y WF Op. Ahí es donde estoy en este momento. Sin embargo, este paso está tomando alrededor de 3 horas por estrategia. Así que tengo 22 estrategias que necesitaré para dejar mi ordenador funcionando otros 2 días aproximadamente (ya han pasado 24 horas). Mi plan entonces es tomar las que están más cerca de cumplir todas las pruebas (ninguna de ellas lo hace en realidad) y moverlas al optimizador por sólo 1 año @ 5000 pasadas. Estoy pensando que sólo habrá 5-10 estrategias restantes en este punto. Probbably todos con un rendimiento ligeramente mejor al final de este, a continuación, iniciar todo el proceso de nuevo por otro 1 año (como 2018). Luego 2017, luego 2016, etc para un máximo de 10 años. Va a ser un proceso minucioso para hacer todo esto para sólo 1 EA que será capaz de tener un resultado decente para una prueba retrospectiva de 10 años en MT4. Pero, parece que no tengo otra opción. Porque si trato de escalar de 1 año a 5 a 10 en SQX, cada EA falla después de la optimización Y 2/3 de las operaciones desaparecen. Así que espero ser capaz de conseguir 1-2 EA's más allá de 10 ciclos de pruebas y optimización en un período de prueba de 1 año en SQX para pasar a una prueba retrospectiva de 10 años en MT4 que tenga resultados decentes. Al menos eso es lo que espero porque nada de lo que he hecho hasta ahora funciona en SQX. Por supuesto, puedo conseguir un EA fuera de SQX después de la optimización que se prueba en MT4 con resultados similares. Pero de nuevo, sólo tiene 1-2 operaciones al mes. A veces no el comercio de 3-4 meses a la vez. Y eso es con una tasa de ganancia 75% pésimo (mejor que he conseguido en 3 meses!). También señaló acerca de la computadora. Tengo la última generación de CPU AMD con 64 GB de ram y todas las campanas y silbatos. $4000 consola de juegos de refrigeración líquida que he configurado para ejecutar 100% de núcleos de CPU y 100% de RAM sólo para SQX. Y TODAVÍA se tarda meses en realizar todas estas simulaciones para no conseguir absolutamente nada. Y luego están los problemas con las operaciones flotantes 1-2 a pesar de que tengo todo bien configurado. No ocurre en las pruebas retrospectivas de 1-2 años ni en MT4. Pero, cuando se va de 3 a 10 años, siempre estoy recibiendo flotadores masivas que luego la EA fallará en las pruebas SQX debido a la superposición de las operaciones. Para ser honesto, también tengo Forex Strategy Builder y es mucho más rápido y mejor en la creación de EA que en realidad el comercio muy bien. PERO - no se puede hacer EA con FSB que lo hará más allá de la validación en MQL5 porque FSB EA toma varios días para volver a la prueba debido a la 10.000 líneas de código que genera. Estoy totalmente tirando de mi pelo sobre el gasto $8000 en hardware y software para hacer de EA y no puede conseguir ninguna con buenos resultados y en MQL5 para vender.... Gracias de nuevo por vuestras aportaciones. Ahora mismo estoy haciendo todo esto. A ver que pasa. Si esto no funciona, supongo que tendré que ir a la escuela de codificación y renunciar a la EA software de construcción.

Hola WJPII,

Le recomiendo que considere la posibilidad de revisar su tubería de la siguiente manera para lograr el máximo rendimiento, ya que el tiempo que pasa será una diferencia significativa:

En primer lugar, no realice toda la canalización manualmente, ya que tendrá que procesar el "bucle de canalización" al menos cientos de veces (es decir, tendrá que ejecutar la canalización cientos de veces para encontrar un EA realmente viable).

Así que construye el pipeline en "proyectos personalizados" en el panel izquierdo de SQ de la siguiente manera:

1. Añadir nueva tarea: construir estrategias, para construir 6 meses de baja TF (Mi pensamiento personal es que H1 es demasiado alto para la venta de EA, ya que tendrá muy pocas operaciones en un mes), y la captura de alrededor de 2000 estrategias en su banco de datos. (tenga en cuenta que no necesita establecer su filtro Ret/DD ya que está tratando de construir una estrategia 'SL alto, TP bajo', así que en su lugar, win% alto es su filtro principal), precisión= 1min si su estrategia TF está establecida en 5/10/15min

2. Añade una nueva tarea debajo de la anterior: Vuelva a probar las estrategias en otro año aleatorio dentro del intervalo de 10 años preestablecido. Active la opción "Eliminar estrategias fallidas del banco de datos" en la pestaña "Clasificación". Mantenga también la previsión = 1min, ya que este paso se considera como un paso de "construcción" seguido del paso 1, por lo que no cambie nada (tampoco cambie el filtro) como en el paso 1.

3. Añadir la misma tarea que en el paso 2. con diferente año.,

4. la misma tarea, hacerla hasta que se terminen los diez años enteros.

5. establezca un umbral para el número mínimo de estrategias de "construcción" de estos 10 años antes de pasar al siguiente movimiento. por ejemplo, elija la tarea "Ir a la tarea" y establezca como: número de resultados en el banco de datos, el banco de datos es inferior a 80. de este modo, SQ reiniciará automáticamente todo el proceso de construcción hasta que su banco de datos se llene con 80 estrategias.

6. ahora usted puede comenzar pre/último OOS, pruebas MC, prueba WFM para esas estrategias pasadas, incluso con alta precisión como usted lo hizo.

La configuración de mi PC es AMD 3950x con 64G ram. 15 núcleos están funcionando. Así que después de mi construcción actual, tal vez yo también voy a correr uno para ayudarle a averiguar si este trabajo de configuración o no.

Añadir una corrección, desde el paso 1 al 4, la precisión se debe establecer en "seleccionar sólo el marco de tiempo", y activar la comprobación cruzada con 1min (o incluso 1 tick)

necesita reconsiderar su enfoque y simplificar los procedimientos que está utilizando

Gracias por este flujo de trabajo. Mucho mejor que el enfoque manual. Voy a empezar hoy. El flujo que tengo es:

1. construir: GBPUSD M5 6 meses 2BE15 TP min 100 max TP, lo mismo en SL.

2. repetir la prueba 1 año al azar BT

3. repetir la prueba 1 año al azar BT (año diferente)

4. restest 10 años

5. Optimizar 10 años

6. volver a probar el multipar de 10 años

Ya puedo decir que esto va a tomar semanas de dejar mi computadora encendida 24/7 para llegar al número 6. Y aún así dudo que vaya a conseguir algún EA que funcione. E incluso entonces, dudo que voy a conseguir cualquier EA que va a trabajar. Estoy renunciando y WT o MC sólo para ver si puedo conseguir algo de nuestro de este proceso. Es bueno tener esta función de proyecto personalizado, pero lo que es un lío esto es sólo para producir una EA viable. Me sorprendería si alguien que ha comprado este software en realidad creado algo que es utilizable tanto para la venta y en una cuenta real.

Y esto es lo que es triste....He ido a través de gráficos durante semanas para encontrar un combo de indicadores que han producido muy buenos puntos de entrada / salida y puede operar manualmente con que con una tasa de 95% victoria. Pero, no se puede automatizar lo mismo con este software.

Gracias de nuevo. Tal vez consiga algo dentro de un mes o destroce mi ordenador...

Gracias de nuevo por su aportación. He intentado todo para conseguir cualquier cosa de este software que tendría una puntuación de 1 + beneficio sobre un BT de 10 años. No importa lo que hago - ha sido imposible. Sí - tal vez podría conseguir algo que tiene un comercio 1 o 2 veces al año - pero ¿quién comercia así?

Si conoce un flujo de trabajo mejor, hágamelo saber. Me encantaría saberlo.

Bueno, el flujo que discutimos no está funcionando y no estoy seguro de por qué. Tiene que ser en uno de los ajustes, pero no puedo averiguar cuál. Básicamente, después de 6 meses Estrategias de construcción, los envío a la optimización de 1 año antes de enviarlos a retesting para el mismo año. Pues bien, los EA ni siquiera llegan a la parte de reevaluación del flujo. Sólo están atascados en la optimización (sólo 200 veces cada uno x 50) en el marco de tiempo seleccionado sólo para las garrapatas. Cada optimización está tomando sólo un par de minutos, pero esto ha estado sucediendo durante 3 horas. No se mueven a la siguiente carpeta para volver a probar. Esto apesta. ¿Alguna sugerencia? Ver capturas de pantalla.

Y por cierto - cuando hice la construcción a los 6 meses y trató de ir directamente a restesting a 1 año - todos fallaron a pesar de que la única prueba para pasar era una puntuación de ganancia de 1. Pasan de constructor a los 6 meses (1000 de ellos) con puntuación de ganancia de 1,5 a 4 a <1 después de 1 año retest. Así que tuve que añadir optimización. Que ahora no salen de esa parte del flujo.

Hola WJPII,

Por los recientes errores de intento, he llegado a la conclusión de que los ajustes de 'build config' y ATM juega una regla muy importante.

Diferentes pares de divisas serán definitivamente diferentes de acuerdo con el valor de ATR, especialmente cuando se han fijado SL o TP. Los pares ATR más grandes como GBPJPY necesitan un valor grande para alcanzar la velocidad de construcción. Se acelerará más de 50% que el original si establece los valores apropiados.

También si usted piensa que siempre está noqueado por la prueba de robustez, trate de ajustar los ratios de ATM / SL. Pero creo que ATM es más apropiado para ser puesto en las reglas de salida en la pestaña de bloques de construcción, ya que es sólo otra varianza de salida.

Una buena configuración de ATM tendrá una curva de equidad más suave que la original. Y la curva de equidad tendrá un fuerte impacto en la prueba de robustez, especialmente para las pruebas MC.