Periodo iniziale consigliato per l'edificio

Salve, sono nuovo qui. Sto costruendo strategie per EURUSD su H1 utilizzando la configurazione di default di Breakout.

I dati che utilizzo per la costruzione sono 2011 - 2018 (otto anni) e ho impostato le parti dell'intervallo di dati con 10 OOS (l'ultima opzione). Lascio di proposito il 2019-202 come fuori campione per il test finale OOS.

Riesco a generare strategie promettenti utilizzando i test di robustezza come indicato nei video di formazione.

Tutte le strategie finali sono ottime quando eseguo il backtest utilizzando dati a lungo termine come quelli del 2003-oggi (17 anni) o del 2011-oggi (10 anni).
Tuttavia, se eseguo le strategie sul 2018-2020 (ora), ovvero sugli ultimi 3 anni, vedo che le strategie sono in difficoltà. Le curve azionarie sono negative. Con questo fatto, sembra che queste strategie non riescano a ottenere profitti stabili per i dati di mercato degli ultimi 3 anni.

Sembra che il cuvefitting continui a verificarsi anche dopo che le strategie sono state testate rigorosamente.

Sono già sulla strada giusta? O sto sbagliando a scegliere il periodo dei dati nel processo di costruzione?
Devo concentrare la formazione di SQX sugli anni più recenti (ad esempio 2015-2020)?

Grazie,

Andre

la verità è che l'EURUSD fa schifo negli ultimi anni in generale

Vorrei intervenire qui perché ho bisogno di aiuto/consiglio anche sui periodi di tempo.

Ho guardato tutti i video e letto tutti i manuali di SQX e non sono ancora riuscito a capire come ottenere un EA un po' robusto dopo mesi di lavoro su SQX. Vorrei sapere qual è il metodo migliore per ottenere un buon back test a 10 anni da un EA. Se inizio il costruttore con un 10 anni, sì, otterrò molti EA che sembrano buoni, ma non faranno trading molto spesso. Se invece inizio con un periodo di 1 anno con gli stessi parametri, posso ottenere molti buoni EA con un numero molto maggiore di operazioni, ma in 10 anni sono orribili anche dopo l'ottimizzazione. Qualche consiglio su quale sia il metodo migliore per il periodo di tempo che intercorre tra l'avvio delle build e il passaggio all'ottimizzazione e ai test walk forward? Grazie.

Temo che nessuno possa dirvi qualcosa come l'opzione "migliore": molti utenti, molte esigenze e nessuno sa quali strategie stiate cercando.

Sto utilizzando approcci sempre diversi: a volte non utilizzo gli OOS e genero ad esempio su 15 anni, a volte genero su 3 anni, ecc. ecc.

Ci sono molte variabili e devi sapere quali strategie vuoi trovare - quali valori di SL e TP, quali blocchi di costruzione, quali tipi (stop/limite/mercato) - vuoi chiudere il venerdì o no? Quale MM vuoi usare?

Grazie per avermi sempre aiutato a rispondere alle mie domande. Apprezzo il suo tempo. Sarò più preciso.

Sono stato molto specifico su ciò che cerco in un EA e non sono riuscito a trovare un modo per realizzarlo in SQX da oltre 3 mesi. Ci sono EA che ho acquistato in MQL5 che operano nel modo che preferisco, ma non riesco a fare in modo che SQX produca lo stesso tipo di operazione. Fondamentalmente, un EA che abbia il potenziale per operare giornalmente con stop/limite, abbia un TP non superiore a 30 (target) con un TP minimo di 5, BE a 1, SL non superiore a 80, ma minimo 10. Esiste una varietà di combo di indicatori e segnali per la logica di apertura e chiusura. Riesco a ottenere EA in builder su periodi di tempo brevi (3-12 mesi) e posso ottimizzarli fino all'esaurimento per ottenere EA meravigliosi. Ma quando cerco di ottenere un retest e un'ottimizzazione a 10 anni, l'EA fa schifo. Se inizio con un builder di 10 anni e poi ottimizzo lo stesso indicatore/segnale, non c'è quasi nessun trade e questo lo rende un EA invendibile perché nessuno vuole avere un EA che fa trading 1 o 2 volte al mese. In termini di MM, inizio con un saldo del conto di $200 a 0,01 lotti fissi nel costruttore (costruzione veloce), poi passo a % di saldo in retest e ottimizzo.

Penso che ci sia anche un bug nella parte delle opzioni di trading di SQX sull'ottimizzazione a più di 10 anni con i parametri impostati sopra. Riceverò dei floaters per 300 giorni anche se ho 1 BE, 5 TP min, 10 SL min, 80 SL max, faccio trading in determinati orari giornalieri e continuo a ricevere floaters per 200 giorni. L'unico modo per fermare questo fenomeno è chiudere le operazioni il venerdì e questo non dovrebbe essere il caso. Ma questo è per un thread separato quando avrò degli screenshot.

Quindi, mi chiedo solo se le persone costruiscono su periodi di tempo più brevi, poi scalano testando, ottimizzando, ritestando, ripetendo più e più volte estendendo il periodo di tempo ogni volta O iniziando con un edificio di 10-15 anni. Il secondo caso è quello di non creare strategie che operino almeno settimanalmente e poi, ovviamente, vedere questi enormi fluttuanti.

Grazie ancora.

Gli EA più popolari sono impostati con un basso TP e un alto SL in 1 min TF, e la maggior parte di essi sono martingala.

Poiché tali impostazioni sono più interessanti per i trader al dettaglio, come quelli che operano nel trading manuale.

Per costruirlo, è necessario innanzitutto ridurre al minimo il TF, ad esempio almeno 15 minuti per il trading giornaliero.

Inoltre, queste impostazioni "basso TP, alto SL" necessitano di tassi di vincita elevati per mantenere un valore di aspettativa positivo, quindi è necessario filtrare i tassi di vincita bassi quando si costruisce (ad esempio, tasso di vincita > 60%).

Basso TF significa potenza di calcolo costosa. Sono curioso di sapere se qualcuno di voi ha mai costruito una strategia di day trading come questa.

Penso che non funzionerà se costruiamo una strategia solo su un periodo di tempo molto limitato, dato che dovrete testarla su diversi anni.

Si tratta di un argomento importante per l'IA quando si decide il rapporto tra set di allenamento e set di test. Se il rapporto tra addestramento e test è molto basso, il risultato sarà sempre negativo, soprattutto se si dispone di meno di 100 dati nell'insieme di addestramento (nel nostro caso, l'insieme IS).

Ma in un altro modo, non abbiamo un PC così potente per costruire un TF di 5 minuti basato su un periodo di almeno 6-8 anni.

Ecco quindi la mia proposta (anche se non l'ho mai provata prima), chiamata metodo Jacknife:

0. costruire una pipeline come segue:

1. costruire una strategia di 5 minuti basata su 6 mesi o più (meno di 2 anni)

2. testare su un anno arbitrario (piccoli filtri come ret/DD > 0,3, # trades > 25...)

3. test su un altro anno arbitrario

4. continuare a testare per anni e anni fino a raggiungere i 10 anni di test.

5. le strategie che possono superare le fasi di cui sopra sono considerate strategie alternative, che superano l'intero periodo di 10 anni.

Poi si può passare al test su MC o WMF e ad altri OOS.

Si potrebbe obiettare che questo test equivale a un test diretto di 10 anni in una sola volta.

No, completamente diverso, se siete abbastanza intelligenti, sapete perché.

Ecco cosa fa SQ:

SQ testerà a fondo una strategia dal 1° al 10° anno e calcolerà se passerà o meno il filtro impostato. In questo modo è troppo dispendioso in termini di tempo per i TF inferiori.

Se una strategia non riesce a superare il secondo anno, perché continuare? Buttatela via e passate all'anno successivo.

Quindi il metodo Jacknife costruirà una strategia tagliando a fette l'intero decennio, un metodo molto agile.

Non c'è più bisogno di aspettare 10 anni di costruzione e alla fine SQ mi dice che è fallita. Basta svelare la scatola dei 10 anni e quando scopriamo che una strategia non è in grado di superare un anno, possiamo buttarla via immediatamente.

Grazie. Questa era la risposta/soluzione che speravo. Dopo 3 mesi in cui ho lasciato il mio computer acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per eseguire test di 10 anni, 5 anni e anche 1 anno, non sono riuscito a superare nessun test WF. Anche dopo aver ottimizzato più e più volte. E poi c'è il problema della quantità di operazioni.

Quindi, in questo momento, sto sperimentando quello che hai appena detto con un'eccezione (che spiegherò): Sto facendo solo 6 mesi nel builder, per ottenere almeno 1000 strategie con la modalità simulata a 1 tick. L'eccezione alla tua - ed è una grande eccezione - è il TF. Sto iniziando dall'H1. Hai colto nel segno per quanto riguarda il tasso di vincita. M1, M5 e persino M15 hanno un tasso di vincita molto più basso in generale, anche se producono più operazioni. Ma in SQX, sto scoprendo che se si utilizza M15 o inferiore per un periodo di prova più lungo (1 anno +), SQX non raccoglie tutti i segnali e quindi si ottiene lo stesso numero di trade di H1, ma con un tasso di vincita inferiore. Il trade off è ovviamente il DD quando si passa all'H1. Ma, a questo punto, sono disposto ad avere un DD più alto (da 10 a 30%) purché riesca a ottenere un EA che abbia un tasso di vincita >80% al test a 10 anni. Dopo le 1000 strategie nel builder con i tick simulati, le invierò al restester per lo stesso periodo di 6 mesi (per ora lo stesso intervallo di date del builder), ma passerò SOLO al back test con i tick reali. Sposto quelli con un W/L >3 in un'altra scheda per ritestare nuovamente, ma poi passo a 1 anno con tick reali. Poi elimino quelli con lo stesso tasso di vincita % in un'altra scheda. A questo punto, ho solo 5-20 strategie con cui lavorare. Quindi, ora lascerò le strategie a 1 anno, con tick reali, ma utilizzerò i controlli incrociati di precisione del back test più elevato, MC, profilo Opt (3000 operazioni) e WF Op. Questo è il punto in cui mi trovo ora. Tuttavia, questa fase richiede circa 3 ore per strategia. Ho quindi 22 strategie per le quali dovrò lasciare il computer in funzione per altri 2 giorni circa (sono già passate 24 ore). Il mio piano è quindi quello di prendere quelle che si avvicinano a soddisfare tutti i test (in realtà nessuna di esse lo fa mai) e spostarle nell'ottimizzatore per un solo anno @ 5000 passaggi. A questo punto penso che rimarranno solo 5-10 strategie. 1TP9Probabilmente tutte avranno una performance leggermente migliore alla fine di questo periodo, quindi ricominceremo l'intero processo per un altro anno (come il 2018). Poi il 2017, poi il 2016, ecc. per un massimo di 10 anni. Sarà un processo minuzioso fare tutto questo per un solo EA che sia in grado di avere un risultato decente per un back test di 10 anni in MT4. Ma sembra che non abbia scelta. Perché se provo a scalare da 1 anno a 5 o 10 in SQX, ogni singolo EA fallisce dopo l'ottimizzazione e 2/3 dei trade spariscono. Spero quindi di riuscire a far superare a 1-2 EA 10 cicli di test e ottimizzazione su un periodo di prova di 1 anno in SQX per passare a un test di 10 anni in MT4 con risultati decenti. Almeno questo è ciò che spero, perché nulla di ciò che ho fatto finora funziona in SQX. Certo, dopo aver ottimizzato, posso ottenere un EA da SQX che farà il back test in MT4 con risultati simili. Ma ancora una volta, ha solo 1-2 operazioni al mese. A volte non fa trading per 3-4 mesi alla volta. E questo con un pessimo tasso di vincita di 75% (il migliore che ho ottenuto in 3 mesi!). Inoltre, hai notato che il computer è un problema. Ho una CPU AMD di ultima generazione con 64 GB di RAM e tutti i comfort. Una console di gioco $4000 raffreddata a liquido che ho impostato per far funzionare 100% di core della CPU e 100% di RAM solo per SQX. E ci vogliono ancora mesi per fare tutte queste simulazioni per non ottenere assolutamente nulla. E poi ci sono i problemi con gli 1-2 trade fluttuanti anche se ho impostato tutto correttamente. Non succede nei test di 1-2 anni fa né in MT4. Ma, quando vado da 3 a 10 anni, ottengo sempre enormi fluttuazioni e l'EA fallisce nei test SQX a causa della sovrapposizione delle operazioni.

Ad essere onesti, ho anche Forex Strategy Builder ed è molto più veloce e migliore nella creazione di EA che effettivamente operano bene. MA - non è possibile creare EA con FSB che superino la validazione su MQL5 perché gli EA di FSB richiedono più giorni per il back test a causa delle 10.000 linee di codice che genera.

Mi sto strappando i capelli per aver speso $8000 in hardware e software per creare EA e non riesco a ottenerne nessuno con buoni risultati e in MQL5 per vendere....

Grazie ancora per il vostro contributo. Sto facendo tutto questo proprio ora. Vediamo cosa succede. Se non funziona, credo che dovrò frequentare una scuola di codifica e rinunciare alla creazione di software EA.

WJPII ha scritto:

Grazie. Questa era la risposta/soluzione che speravo. Dopo 3 mesi in cui ho lasciato il mio computer acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per eseguire test di 10 anni, 5 anni e anche 1 anno, non sono riuscito a superare nessun test WF. Anche dopo aver ottimizzato più e più volte. E poi c'è il problema della quantità di operazioni. Quindi, in questo momento, sto sperimentando ciò che hai appena detto con un'eccezione (ti spiegherò): Sto facendo solo 6 mesi nel builder, per ottenere almeno 1000 strategie con la modalità simulata a 1 tick. L'eccezione alla tua - ed è una grande eccezione - è il TF. Sto iniziando dall'H1. Hai colto nel segno per quanto riguarda il tasso di vincita. M1, M5 e persino M15 hanno un tasso di vincita molto più basso in generale, anche se producono più operazioni. Ma in SQX, sto scoprendo che se si utilizza M15 o inferiore per un periodo di prova più lungo (1 anno +), SQX non raccoglie tutti i segnali e quindi si ottiene lo stesso numero di trade di H1, ma con un tasso di vincita inferiore. Il trade off è ovviamente il DD quando si passa all'H1. Ma, a questo punto, sono disposto ad avere un DD più alto (da 10 a 30%) purché riesca a ottenere un EA che abbia un tasso di vincita >80% al test a 10 anni. Dopo le 1000 strategie nel builder con i tick simulati, le invierò al restester per lo stesso periodo di 6 mesi (per ora lo stesso intervallo di date del builder), ma passerò SOLO al back test con i tick reali. Sposto quelli con un W/L >3 in un'altra scheda per ritestare nuovamente, ma poi passo a 1 anno con tick reali. Poi elimino quelli con lo stesso tasso di vincita % in un'altra scheda. A questo punto, ho solo 5-20 strategie con cui lavorare. Quindi, ora lascerò le strategie a 1 anno, con tick reali, ma utilizzerò i controlli incrociati di precisione del back test più elevato, MC, profilo Opt (3000 operazioni) e WF Op. Questo è il punto in cui mi trovo ora. Tuttavia, questa fase richiede circa 3 ore per strategia. Ho quindi 22 strategie per le quali dovrò lasciare il computer in funzione per altri 2 giorni circa (sono già passate 24 ore). Il mio piano è quindi quello di prendere quelle che si avvicinano a soddisfare tutti i test (in realtà nessuna di esse lo fa mai) e spostarle nell'ottimizzatore per un solo anno @ 5000 passaggi. A questo punto penso che rimarranno solo 5-10 strategie. 1TP9Probabilmente tutte avranno una performance leggermente migliore alla fine di questo periodo, quindi ricominceremo l'intero processo per un altro anno (come il 2018). Poi il 2017, poi il 2016, ecc. per un massimo di 10 anni. Sarà un processo minuzioso fare tutto questo per un solo EA che sia in grado di avere un risultato decente per un back test di 10 anni in MT4. Ma sembra che non abbia scelta. Perché se provo a scalare da 1 anno a 5 o 10 in SQX, ogni singolo EA fallisce dopo l'ottimizzazione e 2/3 dei trade scompaiono. Spero quindi di riuscire a far superare a 1-2 EA 10 cicli di test e ottimizzazione su un periodo di prova di 1 anno in SQX per passare a un test di 10 anni in MT4 con risultati decenti. Almeno questo è ciò che spero perché nulla di ciò che ho fatto finora funziona in SQX. Certo, dopo aver ottimizzato, posso ottenere un EA da SQX che verrà testato in MT4 con risultati simili. Ma ancora una volta, ha solo 1-2 operazioni al mese. A volte non fa trading per 3-4 mesi alla volta. E questo con un pessimo tasso di vincita di 75% (il migliore che ho ottenuto in 3 mesi!). Inoltre, hai notato che il computer è un problema. Ho una CPU AMD di ultima generazione con 64 GB di RAM e tutti i comfort. Una console di gioco $4000 raffreddata a liquido che ho impostato per far funzionare 100% di core della CPU e 100% di RAM solo per SQX. E ci vogliono ancora mesi per fare tutte queste simulazioni per non ottenere assolutamente nulla. E poi ci sono i problemi con gli 1-2 trade fluttuanti anche se ho impostato tutto correttamente. Non succede nei test di 1-2 anni fa né in MT4. Ma, quando vado indietro di 3-10 anni, ottengo sempre enormi fluttuazioni che poi l'EA fallisce nei test SQX a causa della sovrapposizione delle operazioni. Ad essere onesti, ho anche Forex Strategy Builder ed è molto più veloce e migliore nella creazione di EA che operano in modo corretto. MA - non è possibile creare EA con FSB che superino la convalida su MQL5 perché gli EA di FSB richiedono più giorni per il back test a causa delle 10.000 righe di codice che generano. Mi sto strappando i capelli per aver speso $8000 in hardware e software per creare EA e non riesco a ottenerne nessuno con buoni risultati e in MQL5 per vendere.... Grazie ancora per il tuo contributo. Sto facendo tutto questo proprio ora. Vediamo cosa succede. Se non funziona, credo che dovrò andare a scuola di codifica e abbandonare il software per la creazione di EA.

Ciao WJPII,

Vi consiglio di rivedere la vostra pipeline nel modo seguente per ottenere le massime prestazioni, dato che il tempo trascorso sarà una differenza significativa:

Innanzitutto, non eseguite l'intera pipeline manualmente, poiché dovrete elaborare il "ciclo della pipeline" almeno centinaia di volte (cioè, dovrete eseguire la pipeline centinaia di volte per trovare un EA realmente funzionante).

Creare quindi la pipeline in "progetti personalizzati" nel pannello di sinistra di SQ come segue:

1. Aggiungete un nuovo compito: costruire strategie, per costruire 6 mesi di TF basso (il mio pensiero personale è che H1 è troppo alto per vendere EA, dato che avrete pochissime operazioni in un mese), e catturate circa 2000 strategie nella vostra banca dati. (si noti che non è necessario impostare il filtro Ret/DD poiché si sta cercando di costruire una strategia "SL alto, TP basso", quindi il filtro principale è win% alto), precisione= 1min se il TF della strategia è impostato su 5/10/15min.

2. Aggiungere un nuovo compito al di sotto di quello precedente: Riprova le strategie su un altro anno casuale all'interno dell'intervallo di costruzione di 10 anni preimpostato. Attivare "Elimina le strategie fallite dalla banca dati" nella scheda "Classifica". mantenere anche la previsione = 1min, poiché questa fase è considerata una fase di "costruzione" successiva alla fase 1, quindi non modificare nulla (anche il filtro) come si fa nella fase 1.

3. Aggiungere lo stesso compito del punto 2. con un anno diverso..,

4. lo stesso compito, farlo fino a quando non sono finiti tutti i dieci anni.

5. impostare una soglia per il numero minimo di strategie di "costruzione" di questi 10 anni prima di passare alla mossa successiva. ad esempio, selezionare l'attività "Vai all'attività" e impostare come: numero di risultati nella banca dati, la banca dati è inferiore a 80. In questo modo SQ riavvierà automaticamente l'intera pipeline di costruzione finché la banca dati non sarà riempita con 80 strategie.

6. ora è possibile avviare i test pre/ultimo OOS, MC e WFM per le strategie superate, anche con un'elevata precisione come hai fatto tu.

La configurazione del mio PC è AMD 3950x con 64G di RAM. Sono in funzione 15 core. Quindi, dopo la mia attuale build, forse ne eseguirò una anche per aiutarvi a capire se questa configurazione funziona o meno.

Aggiungiamo una correzione, dal passo 1 al 4, la precisione dovrebbe essere impostata su "seleziona solo il timeframe" e attiva il controllo incrociato con 1min (o anche 1 tick).

è necessario riconsiderare il proprio approccio e semplificare le procedure utilizzate.

Grazie per questo flusso di lavoro. Molto meglio dell'approccio manuale. Lo inizierò oggi stesso. Il flusso che ho è:

1. costruire: GBPUSD M5 6 mesi 2BE15 TP min 100 max TP, lo stesso per lo SL.

2. ritestare a 1 anno BT casuale

3. ripetizione del test a 1 anno di distanza da BT (anno diverso)

4. restest 10 anni

5. Ottimizzare i 10 anni

6. ripetere il test multi coppia a 10 anni

Posso già dire che ci vorranno settimane in cui lascerò il mio computer acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per arrivare al numero 6. E anche allora, dubito che riuscirò a ottenere qualche EA che funzioni. Rinuncio a un WT o a un MC solo per vedere se riesco a ottenere qualcosa da questo processo. È bello avere questa funzione di progetto personalizzato, ma è un vero casino produrre un EA funzionante. Sarei scioccato se qualcuno che ha acquistato questo software avesse effettivamente creato qualcosa di utilizzabile sia per la vendita che per un conto live.

Ed ecco cosa è triste.... Ho esaminato i grafici per settimane per trovare una combinazione di indicatori che hanno prodotto ottimi punti di entrata/uscita e posso operare manualmente con questo con una percentuale di vincita di 95%. Ma non posso automatizzare la stessa cosa con questo software.

Grazie ancora. Forse riuscirò a ottenere qualcosa tra un mese o a distruggere il mio computer...

Grazie ancora per il vostro contributo. Ho provato di tutto per ottenere qualcosa da questo software che abbia un punteggio di profitto superiore a 1 su un BT di 10 anni. Non importa cosa faccio - è stato impossibile. Sì - potrei forse ottenere qualcosa che abbia un trade 1 o 2 volte all'anno - ma chi fa trading in questo modo?

Se conoscete un flusso di lavoro migliore, fatemelo sapere. Mi piacerebbe sentirlo.

Il flusso di cui abbiamo discusso non funziona e non sono sicuro del perché. Deve essere in una delle impostazioni, ma non riesco a capire quale. In pratica, dopo 6 mesi di costruzione di strategie, le invio all'ottimizzazione per 1 anno prima di inviarle al retesting per lo stesso anno. Ebbene, gli EA non arrivano nemmeno alla parte di retesting del flusso. Sono solo bloccati nell'ottimizzazione (solo 200 volte ciascuno x 50) sul time frame selezionato solo per i tick. Ogni ottimizzazione richiede solo un paio di minuti, ma questo va avanti da 3 ore. Non passano alla cartella successiva per il restesting. Questo è uno schifo. Qualche suggerimento? Vedere gli screenshot.

Tra l'altro, quando ho fatto la build a 6 mesi e ho cercato di passare direttamente al restesting a 1 anno, tutti hanno fallito anche se l'unico test da superare era un punteggio di profitto di 1. Sono passati dal costruttore a 6 mesi (1000 di loro) con un punteggio di profitto di 1,5-4 a <1 dopo il retest a 1 anno. Quindi ho dovuto aggiungere l'ottimizzazione. Ora non lasciano più quella parte del flusso.

Ciao WJPII,

In base ai recenti errori di prova, ho concluso che le impostazioni di 'build config' e ATM svolgono un ruolo molto importante.

Le diverse coppie di valute saranno sicuramente diverse a seconda del valore ATR, soprattutto quando si hanno SL o TP fissi. Le coppie ATR più grandi, come GBPJPY, necessitano di un valore elevato per raggiungere la velocità di costruzione. Accelererà più di 50% rispetto all'originale se si impostano valori adeguati.

Inoltre, se pensate di essere sempre messi fuori gioco dal test di robustezza, provate a regolare i rapporti ATM/SL. Ma credo che l'ATM sia più appropriato per essere inserito nelle regole di uscita nella scheda dei blocchi di costruzione, poiché è solo un'altra variante di uscita.

Una buona impostazione ATM avrà sicuramente una curva di equità più regolare rispetto a quella originale. E la curva di equità avrà un forte impatto sul test di robustezza, soprattutto per i test MC.