Période de données initiale recommandée pour le bâtiment

Bonjour, je suis nouveau ici. Je suis en train de construire des stratégies pour EURUSD sur H1 en utilisant la configuration Breakout par défaut.

Les données que j'utilise pour la construction sont 2011 - 2018 (huit ans) et je définis les parties de la plage de données avec 10 OOS (la dernière option). J'ai volontairement laissé 2019-202 comme hors échantillon pour le test OOS final.

Je parviens à générer des stratégies prometteuses en utilisant les tests de robustesse comme indiqué dans les vidéos de formation.

Toutes les stratégies finales sont excellentes lorsque je fais des backtests en utilisant des données à long terme telles que 2003-aujourd'hui (17 ans) ou 2011-aujourd'hui (10 ans).
Cependant, si j'exécute les stratégies sur 2018-2020 (aujourd'hui), c'est-à-dire sur les trois dernières années, je constate que les stratégies ont des difficultés. Les courbes d'actions sont mauvaises. De ce fait, il semble que ces stratégies ne parviennent pas à réaliser des bénéfices stables pour les données de marché des trois dernières années.

Il semble que l'ajustement des cuves se poursuive même après que les stratégies ont été testées de manière rigoureuse.

Suis-je déjà sur la bonne voie ? Ou est-ce que je choisis mal la période des données dans le processus de construction ?
Dois-je concentrer SQX pour la formation sur les années les plus récentes (par exemple 2015-2020) ?

Nous vous remercions,

André

La vérité, c'est que l'EURUSD est nulle depuis ces dernières années en général.

J'aimerais intervenir ici parce que j'ai aussi besoin d'aide/de conseils sur les périodes de temps.

J'ai regardé toutes les vidéos et lu tous les manuels de SQX et je n'arrive toujours pas à comprendre comment obtenir un EA un peu robuste après des mois de travail sur SQX. J'aimerais savoir quelle est la meilleure méthode pour obtenir un bon back test de 10 ans à partir d'un EA. Si je commence le constructeur avec une période de 10 ans, oui, j'obtiendrai beaucoup d'EA qui ont l'air bien, mais qui ne feront pas de transactions très souvent. Mais si je commence par un an avec les mêmes paramètres, je peux obtenir plusieurs bons EA avec beaucoup plus de transactions, mais ils sont horribles sur 10 ans, même après optimisation. Je voudrais savoir quelle est la meilleure méthode pour la période de temps entre le début de la construction et le passage à l'optimisation et aux tests de marche en avant. Je vous remercie.

Je crains que personne ne puisse vous dire quelle est la "meilleure" option - beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de besoins et personne ne sait quelles stratégies vous recherchez.

J'utilise toujours des approches différentes - parfois je n'utilise pas les OOS et je génère par exemple sur 15 ans, parfois je génère sur 3 ans, etc. etc.

Il y a beaucoup de variables et vous devez savoir quelles stratégies vous voulez trouver - quelles valeurs de SL et TP, quels blocs de construction, quels types (stop/limite/marché) - voulez-vous clôturer le vendredi ou non ? quelle MM voulez-vous utiliser ?

Merci de toujours m'aider en répondant à mes questions. J'apprécie le temps que vous m'avez consacré. Je serai plus précis.

J'ai été très précis sur ce que je recherche dans un EA et je n'ai pas réussi à trouver un moyen de le faire dans SQX depuis plus de 3 mois maintenant. Il y a des EA que j'ai achetés dans MQL5 qui traitent de la manière que j'aime, mais je n'arrive pas à faire en sorte que SQX produise le même type d'EA. Fondamentalement, un EA qui a le potentiel de trader quotidiennement avec stop/limite, a un TP ne dépassant pas 30 (cible) avec un TP minimum de 5, BE à 1, SL ne dépassant pas 80, mais minimum de 10. Il existe une variété de combinaisons d'indicateurs et de signaux pour la logique d'ouverture et de clôture. Je réussis à obtenir des EA sur des périodes courtes (3-12 mois) et je peux les optimiser jusqu'à ce que j'en arrive à obtenir de merveilleux EA. Mais lorsque j'essaie d'obtenir un retest et une optimisation sur 10 ans, l'EA est nul. Si je commence à 10 ans de construction puis d'optimisation sur le même indicateur/signal, il n'y a pratiquement pas de transactions et cela rend l'EA invendable car personne ne veut d'un EA qui ne fait que des transactions 1 ou 2 fois par mois. En termes de MM, je commence avec $200 de solde de compte à .01 lots fixes dans le constructeur (construction rapide), puis je passerai à % de solde dans le retest et l'optimisation.

Je pense qu'il y a aussi un bug dans la partie options de trading de SQX sur l'optimisation 10+ ans avec les paramètres ci-dessus. J'obtiens des flottants pendant 300 jours même si j'ai 1 BE, 5 TP min, 10 SL min, 80 SL max, que je négocie à certains moments de la journée et que j'obtiens toujours des flottants pendant 200 jours. Le seul moyen d'éviter cela est de clôturer les transactions le vendredi, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais cela fera l'objet d'un autre fil de discussion lorsque j'aurai des captures d'écran.

Je me demande donc si les gens construisent sur des périodes plus courtes, puis augmentent leur échelle en testant, optimisant, retestant, répétant encore et encore en allongeant la période à chaque fois OU en commençant par une période de 10 à 15 ans. Cette dernière solution ne consiste pas à créer des stratégies qui se négocient au moins une fois par semaine et à observer ensuite des fluctuations massives.

Merci encore.

Les EA les plus populaires sont définis par un TP bas avec un SL élevé en 1 min TF, et la plupart d'entre eux sont des martingales.

Ces paramètres sont plus attrayants pour les traders particuliers, comme ils le feraient dans le cadre d'une négociation manuelle.

Pour ce faire, il faut d'abord réduire le temps de réaction au minimum, par exemple au moins 15 minutes pour les transactions quotidiennes.

De plus, de tels paramètres "TP bas, SL élevé" nécessitent des taux de gain élevés pour maintenir une valeur d'attente positive, il est donc nécessaire de filtrer les taux de gain faibles lors de la construction (par exemple, taux de gain > 60%).

Un faible TF signifie une puissance de calcul coûteuse. Je suis curieux de savoir si quelqu'un ici a déjà construit une stratégie de day trading comme celle-ci ?

Je pense que l'élaboration d'une stratégie basée sur une période très courte ne fonctionnera pas, car vous devrez la tester sur plusieurs années.

Il s'agit d'un sujet important pour l'IA lorsqu'il s'agit de décider du rapport entre les ensembles d'entraînement et de test. L'IA échouera toujours si le ratio formation/test est très faible, en particulier si l'on ne dispose que de moins de 100 données dans l'ensemble de formation (dans notre cas, l'ensemble IS).

Mais d'un autre côté, nous ne disposons pas d'un PC aussi puissant pour construire un TF de 5 minutes basé sur une période d'au moins 6 à 8 ans.

Voici donc ma proposition (bien que je ne l'aie jamais essayée auparavant), je l'appelle la méthode Jacknife :

0. construire une filière en procédant de la manière suivante :

1. construire une stratégie de 5 minutes basée sur 6 mois ou plus (moins de 2 ans)

2. tester sur une année arbitraire (les petits filtres comme ret/DD > 0.3, # trades > 25...)

3. test sur une autre année arbitraire

4. continuer à tester pendant des années et des années jusqu'à ce que vous ayez testé 10 ans

5. les stratégies qui peuvent passer les étapes ci-dessus sont considérées comme des stratégies alternatives, qui passent l'ensemble de la construction de 10 ans.

Ensuite, vous pouvez passer aux tests MC ou WMF et autres OOS.

On pourrait dire que ce test équivaut à un test direct de 10 ans en une seule fois.

Non, c'est totalement différent, et si vous êtes assez intelligent, vous savez pourquoi.

Voici ce que fait la SQ :

SQ testera minutieusement une stratégie de la première à la dixième année et calculera si elle passera ou non le filtre que vous avez défini. De cette manière, cela prend trop de temps pour la TF inférieure.

Si une stratégie ne passe pas la deuxième année, pourquoi continuer ? Il suffit de la jeter et de passer à l'année suivante.

La méthode Jacknife permet donc d'élaborer une stratégie en découpant l'ensemble des dix années en tranches, une méthode très agile.

Il n'est plus nécessaire d'attendre 10 ans pour construire et, à la fin, le SQ me dit que c'est un échec. Nous dévoilons simplement la boîte des 10 ans et lorsque nous constatons qu'une stratégie ne peut pas réussir une année donnée, nous pouvons la rejeter immédiatement.

Je vous remercie. C'est la réponse/solution que j'espérais. Après avoir laissé mon ordinateur allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 3 mois pour effectuer des tests sur 10 ans, 5 ans et même 1 an, je n'ai pas réussi à passer les tests de la WF, loin s'en faut. Même après des optimisations répétées. Et puis il y a le problème du nombre de transactions.

Donc en ce moment, j'expérimente ce que vous venez de dire à une exception près (je vais l'expliquer) : Je ne fais que 6 mois dans le constructeur, pour obtenir au moins 1000 stratégies avec le mode simulé 1 tick. L'exception à la vôtre - et elle est de taille - est le TF. Je commence par le H1. Vous avez mis le doigt sur le taux de réussite. M1, M5 et même M15 ont un taux de gain beaucoup plus faible en général, même s'ils produisent plus de transactions. Mais dans SQX, je constate que si vous utilisez M15 ou moins pour une période de test plus longue (1 an +), SQX ne capte pas tous les signaux et par conséquent, vous obtenez toujours le même nombre de transactions que H1, mais avec un taux de gain plus faible. Le compromis est évidemment le DD lorsque l'on passe à H1. Mais, à ce stade, je suis prêt à avoir un DD plus élevé (10 à 30%) tant que je peux obtenir un EA qui aura un taux de gain >80% au test des 10 ans. Après les 1000 stratégies dans le constructeur avec les ticks simulés, je vais les envoyer au restester pour la même période de 6 mois (même plage de dates que le constructeur pour l'instant), mais je passe au back test en ticks réels UNIQUEMENT. Je déplace ceux qui ont un W/L de >3 vers un autre onglet pour les tester à nouveau, mais je passe ensuite à une période d'un an avec des tics réels. J'élimine ensuite ceux qui ont le même taux de victoire % dans un autre onglet. À ce stade, je n'ai que 5 à 20 stratégies avec lesquelles travailler. Je vais donc m'en tenir à 1 an, avec des tics réels, mais je vais utiliser les contrôles croisés d'une plus grande précision du back test, du MC, du profil Opt (3000 ops) et du WF Op. J'en suis là pour l'instant. Cependant, cette étape prend environ 3 heures par stratégie. J'ai donc 22 stratégies qu'il me faudra laisser tourner pendant encore 2 jours environ (cela fait déjà 24 heures). Mon plan est alors de prendre celles qui sont les plus proches de satisfaire à tous les tests (aucune d'entre elles n'y parvient en fait) et de les transférer dans l'optimiseur pour une durée d'un an à raison de 5000 passages. Je pense qu'il ne restera plus que 5 à 10 stratégies à ce stade. Toutes les stratégies auront probablement une performance légèrement meilleure à la fin de cette période, puis on recommencera tout le processus pour une autre année (comme 2018). Puis 2017, puis 2016, etc. jusqu'à 10 ans. Cela va être un processus laborieux de faire tout cela pour seulement 1 EA qui sera capable d'avoir un résultat décent pour un back test de 10 ans dans MT4. Mais il semble que je n'ai pas le choix. Car si j'essaie de passer d'un an à 5 ou 10 ans dans SQX, tous les EA échouent après l'optimisation ET 2/3 des trades disparaissent. J'espère donc pouvoir faire passer 1 à 2 EA après 10 cycles de tests et d'optimisation sur une période de test d'un an dans SQX pour passer à un test sur 10 ans dans MT4 qui donnera des résultats décents. C'est du moins ce que j'espère, car rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent ne fonctionne dans SQX. Il est vrai que je peux obtenir un EA de SQX après l'avoir optimisé, qui sera testé dans MT4 avec des résultats similaires. Mais encore une fois, il n'a que 1 ou 2 transactions par mois. Parfois, il n'y a pas de transactions pendant 3 à 4 mois d'affilée. Et cela avec un taux de gain minable de 75% (le meilleur que j'ai obtenu en 3 mois !). Vous avez également parlé de l'ordinateur. J'ai la dernière génération de CPU AMD avec 64GB de mémoire vive et tout ce qu'il faut. Une console de jeu $4000 refroidie par liquide que j'ai configurée pour faire tourner 100% de cœurs de CPU et 100% de RAM juste pour SQX. Et il faut ENCORE des mois pour faire toutes ces simulations et ne rien obtenir du tout. Et puis il y a les problèmes avec les 1-2 trades flottants même si j'ai tout configuré correctement. Cela ne se produit pas dans les tests de 1 à 2 ans en arrière, ni dans MT4. Mais lorsque je remonte de 3 à 10 ans en arrière, j'obtiens toujours des transactions flottantes massives qui font échouer l'EA dans les tests SQX à cause du chevauchement des transactions.

Pour être honnête, j'ai aussi Forex Strategy Builder et il est tellement plus rapide et meilleur pour créer des EA qui traitent vraiment bien. MAIS - vous ne pouvez pas créer des EA avec FSB qui passeront la validation sur MQL5 parce que les EA de FSB prennent plusieurs jours pour être testés en raison des 10 000 lignes de code qu'ils génèrent.

Je m'arrache les cheveux parce que j'ai dépensé $8000 en matériel et en logiciels pour créer des EA et que je n'arrive pas à obtenir de bons résultats. Je me suis donc tourné vers MQL5 pour vendre....

Merci encore pour votre contribution. Je fais tout cela en ce moment même. Je vais voir ce qui se passe. Si cela ne fonctionne pas, je suppose que je vais devoir aller à l'école de codage et abandonner la construction de logiciels EA.

WJPII a écrit :

Je vous remercie. C'est la réponse/solution que j'espérais. Après avoir laissé mon ordinateur allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 3 mois et avoir effectué des tests sur 10 ans, sur 5 ans et même sur 1 an, je n'ai pas réussi à passer les tests de la WF. Même après des optimisations répétées. Et puis il y a le problème du nombre de transactions. En ce moment, j'expérimente donc ce que vous venez de dire à une exception près (que je vais expliquer) : Je ne fais que 6 mois dans le builder, pour obtenir au moins 1000 stratégies avec le mode simulé 1 tick. L'exception à la vôtre - et elle est de taille - est le TF. Je commence par le H1. Vous avez mis le doigt sur le taux de réussite. M1, M5 et même M15 ont un taux de gain beaucoup plus faible en général, même s'ils produisent plus de transactions. Mais dans SQX, je constate que si vous utilisez M15 ou moins pour une période de test plus longue (1 an +), SQX ne capte pas tous les signaux et par conséquent, vous obtenez toujours le même nombre de transactions que H1, mais avec un taux de gain plus faible. Le compromis est évidemment le DD lorsque l'on passe à H1. Mais, à ce stade, je suis prêt à avoir un DD plus élevé (10 à 30%) tant que je peux obtenir un EA qui aura un taux de gain >80% au test des 10 ans. Après les 1000 stratégies dans le constructeur avec les ticks simulés, je vais les envoyer au restester pour la même période de 6 mois (même plage de dates que le constructeur pour l'instant), mais je passe au back test en ticks réels UNIQUEMENT. Je déplace ceux qui ont un W/L de >3 vers un autre onglet pour les tester à nouveau, mais je passe ensuite à une période d'un an avec des tics réels. J'élimine ensuite ceux qui ont le même taux de victoire % dans un autre onglet. À ce stade, je n'ai que 5 à 20 stratégies avec lesquelles travailler. Je vais donc m'en tenir à 1 an, avec des tics réels, mais je vais utiliser les contrôles croisés d'une plus grande précision du back test, du MC, du profil Opt (3000 ops) et du WF Op. J'en suis là pour l'instant. Cependant, cette étape prend environ 3 heures par stratégie. J'ai donc 22 stratégies qu'il me faudra laisser tourner pendant encore 2 jours environ (cela fait déjà 24 heures). Mon plan est alors de prendre celles qui sont les plus proches de satisfaire à tous les tests (aucune d'entre elles n'y parvient en fait) et de les transférer dans l'optimiseur pour une durée d'un an à raison de 5000 passages. Je pense qu'il ne restera plus que 5 à 10 stratégies à ce stade. Toutes les stratégies auront probablement une performance légèrement meilleure à la fin de cette période, puis on recommencera tout le processus pour une autre année (comme 2018). Puis 2017, puis 2016, etc. jusqu'à 10 ans. Cela va être un processus laborieux de faire tout cela pour seulement 1 EA qui sera capable d'avoir un résultat décent pour un back test de 10 ans dans MT4. Mais il semble que je n'ai pas le choix. Car si j'essaie de passer d'un an à 5 ou 10 ans dans SQX, tous les EA échouent après l'optimisation ET 2/3 des trades disparaissent. J'espère donc pouvoir faire passer 1 à 2 EA après 10 cycles de tests et d'optimisation sur une période de test d'un an dans SQX pour passer à un test sur 10 ans dans MT4 qui donnera des résultats décents. C'est du moins ce que j'espère, car rien de ce que j'ai fait jusqu'à présent ne fonctionne dans SQX. Il est vrai que je peux obtenir un EA de SQX après l'avoir optimisé, qui sera testé dans MT4 avec des résultats similaires. Mais encore une fois, il n'a que 1 ou 2 transactions par mois. Parfois, il n'y a pas de transactions pendant 3 à 4 mois d'affilée. Et cela avec un taux de gain minable de 75% (le meilleur que j'ai obtenu en 3 mois !). Vous avez également parlé de l'ordinateur. J'ai la dernière génération de CPU AMD avec 64GB de mémoire vive et tout ce qu'il faut. Une console de jeu $4000 refroidie par liquide que j'ai configurée pour faire tourner 100% de cœurs de CPU et 100% de RAM juste pour SQX. Et il faut ENCORE des mois pour faire toutes ces simulations et ne rien obtenir du tout. Et puis il y a les problèmes avec les 1-2 trades flottants même si j'ai tout configuré correctement. Cela ne se produit pas dans les tests de 1 à 2 ans en arrière, ni dans MT4. Mais lorsque je remonte de 3 à 10 ans en arrière, j'obtiens toujours des transactions flottantes massives qui font échouer l'EA dans les tests SQX à cause du chevauchement des transactions. Pour être honnête, j'ai aussi Forex Strategy Builder et il est tellement plus rapide et meilleur pour créer des EA qui traitent vraiment bien. MAIS - vous ne pouvez pas créer des EA avec FSB qui passeront la validation sur MQL5 parce qu'il faut plusieurs jours pour tester les EA FSB en raison des 10 000 lignes de code qu'ils génèrent. Je m'arrache les cheveux parce que j'ai dépensé $8000 en matériel et en logiciel pour créer des EA et je n'arrive pas à obtenir de bons résultats avec MQL5 pour vendre..... Merci encore pour votre contribution. Je fais tout cela en ce moment même. Je vais voir ce qui se passe. Si cela ne fonctionne pas, je pense que je vais devoir aller à l'école de codage et abandonner les logiciels de construction d'EA.

Bonjour WJPII,

Je vous recommande de revoir votre pipeline de la manière suivante afin d'obtenir des performances maximales, étant donné que le temps qu'il passe sera très différent :

tout d'abord, n'effectuez pas l'ensemble du pipeline manuellement, car vous devrez traiter la "boucle du pipeline" au moins des centaines de fois (c'est-à-dire que vous devrez exécuter le pipeline des centaines de fois pour trouver un EE réellement viable).

Construisez donc le pipeline dans "custom projects" dans le panneau de gauche de SQ en procédant comme suit :

1. Ajouter une nouvelle tâche : construire des stratégies, pour construire 6 mois de TF bas (Je pense personnellement que H1 est trop élevé pour vendre un EA, puisque vous aurez très peu de trades dans un mois), et récupérer environ 2000 stratégies dans votre banque de données. (notez que vous n'avez pas besoin de définir votre filtre Ret/DD puisque vous essayez de construire une stratégie 'high SL, low TP', donc à la place, high win% est votre filtre de base), precision= 1min si votre stratégie TF est définie à 5/10/15min

2. Ajouter une nouvelle tâche en dessous de la précédente : Retester les stratégies sur une autre année aléatoire à l'intérieur de l'intervalle de construction de 10 ans prédéfini. Activez l'option "Supprimer les stratégies qui ont échoué de la banque de données" dans l'onglet "Classement". Gardez également la prévision = 1min, puisque cette étape est considérée comme une étape de "construction" suivant l'étape 1, donc ne changez rien (ne changez pas non plus le filtre) comme vous l'avez fait à l'étape 1.

3. Ajouter la même tâche qu'à l'étape 2. avec une année différente..,

4. même tâche, jusqu'à ce que les dix années soient terminées.

5. fixer un seuil pour le nombre minimum de stratégies de "construction" pour ces 10 années avant de passer à l'étape suivante. par exemple, choisir la tâche "Aller à la tâche" et définir comme : nombre de résultats dans la banque de données, la banque de données est inférieure à 80. de cette manière, SQ relancera automatiquement l'ensemble du pipeline de construction jusqu'à ce que votre banque de données soit remplie avec 80 stratégies.

6. vous pouvez maintenant commencer l'avant/dernier OOS, les tests MC, les tests WFM pour ces stratégies réussies, même avec une grande précision comme vous l'avez fait.

Mon PC est équipé d'un AMD 3950x avec 64G de mémoire vive. 15 cœurs fonctionnent. Donc après mon build actuel, peut-être que j'en ferai aussi un pour vous aider à savoir si cette configuration fonctionne ou non.

Ajouter une correction, de l'étape 1 à 4, la précision devrait être réglée sur 'select timeframe only', et activer la vérification croisée avec 1min (ou même 1 tick).

vous devez reconsidérer votre approche et simplifier les procédures que vous utilisez

Merci pour cette méthode de travail. C'est tellement mieux que l'approche manuelle. Je m'y mets dès aujourd'hui. Le flux que j'ai est le suivant :

1. construire : GBPUSD M5 période de 6 mois 2BE15 TP min 100 max TP, idem pour SL.

2. retester 1 an au hasard BT

3. retester 1 an au hasard BT (année différente)

4. restest 10 ans

5. Optimiser les 10 ans

6. retester la paire multiple à 10 ans

Je peux déjà dire qu'il me faudra des semaines pour laisser mon ordinateur allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour arriver au numéro 6. Et même à ce moment-là, je doute que je puisse obtenir des EA qui fonctionnent. Je renonce à un WT ou un MC juste pour voir si je peux obtenir quelque chose de ce processus. C'est bien d'avoir cette fonction de projet personnalisé, mais c'est un vrai gâchis de produire une EE qui fonctionne. Je serais choqué si quelqu'un qui a acheté ce logiciel a réellement créé quelque chose qui soit utilisable à la fois pour la vente et dans un compte réel.

Et voici ce qui est triste....J'ai parcouru des graphiques pendant des semaines pour trouver une combinaison d'indicateurs qui ont produit de très bons points d'entrée/sortie et je peux trader manuellement avec cela avec un taux de gain de 95%. Mais je ne peux pas automatiser la même chose avec ce logiciel.

Merci encore. Peut-être que j'obtiendrai quelque chose dans un mois ou que je casserai mon ordinateur...

Merci encore pour votre contribution. J'ai tout essayé pour tirer de ce logiciel un bénéfice de plus de 1 sur une période de 10 ans. Peu importe ce que je fais, c'est impossible. Oui - je pourrais peut-être obtenir quelque chose qui a une transaction 1 ou 2 fois par an - mais qui fait ce genre de transactions ?

Si vous connaissez une meilleure méthode de travail, n'hésitez pas à m'en faire part. Je serais ravi de l'entendre.

Le flux dont nous avons discuté ne fonctionne pas et je ne sais pas exactement pourquoi. Il doit s'agir d'un des paramètres, mais je n'arrive pas à trouver lequel. En gros, après 6 mois de construction de stratégies, je les envoie à l'optimisation pour 1 an avant de les envoyer au retest pour la même année. Eh bien, les EA n'arrivent même pas à la partie retesting du flux. Ils sont juste coincés dans l'optimisation (seulement 200 fois chacun x 50) sur le cadre de temps sélectionné seulement pour les ticks. Chaque optimisation ne prend que quelques minutes, mais cela dure depuis 3 heures. Ils ne passent pas au dossier suivant pour être testés à nouveau. Ça craint. Une suggestion ? Voir les captures d'écran.

D'ailleurs, lorsque j'ai réalisé la construction à 6 mois et que j'ai essayé de passer directement à un nouveau test à 1 an, tous ont échoué même si le seul test à réussir était un score de profit de 1. Ils sont passés de la construction à 6 mois (1000 d'entre eux) avec un score de profit de 1,5 à 4 à <1 après le nouveau test d'un an. J'ai donc dû ajouter l'optimisation. Maintenant, ils ne quittent plus cette partie du flux.

Bonjour WJPII,

Suite aux récentes erreurs d'essais, j'ai conclu que les paramètres de 'build config' et ATM jouent un rôle très important.

Les différentes paires de devises seront certainement différentes en fonction de la valeur de l'ATR, en particulier lorsque vous avez un SL ou TP fixe. Les paires avec un ATR plus important comme GBPJPY ont besoin d'une grande valeur pour atteindre la vitesse de construction. Il accélérera de plus de 50% par rapport à l'original si vous définissez les valeurs appropriées.

De même, si vous pensez être toujours éliminé par le test de robustesse, essayez d'ajuster les ratios ATM/SL. Mais je pense que l'ATM est plus approprié pour être placé dans les règles de sortie dans l'onglet des blocs de construction puisqu'il s'agit simplement d'une autre variance de la sortie.

De bons paramètres ATM auront certainement une courbe d'équité plus lisse que l'original. Et la courbe d'équité aura un impact important sur le test de robustesse, en particulier pour les tests MC.