Replikation der SQ-Ergebnisse in MT4

Ich kann einige fantastische Ergebnisse aus SQ3 jedoch nach dem Ausführen von Tests auf verschiedenen Zeitrahmen, verschiedene Märkte, Schlupf, profitable Jahre darüber hinaus in & aus der Probe, Robustheitstests und wfm-Tests ich denke, ive profitable Strategien gefunden, aber ich dann laden Sie sie in meine mt4 Strategie Tester nur zu finden, die Zeit wurde mit einer flachen Aktienkurve oder acct geblasen verschwendet. Ich habe sehr wenige Strategien, die tatsächlich zeigen, gute Ergebnisse. im wundern, wenn jemand weiß, was im fehlt oder hat jeder das gleiche Problem?

Hallo,

wir hatten einige Probleme mit der Übereinstimmung von SQ3 / MT4 Ergebnissen für bestimmte Handelslogiken. Ich schlage vor, dass Sie auf die Version StrategyQuant X aktualisieren und diese Lösung ausprobieren. Folgen Sie https://strategyquant.com/download/ um die neueste Version zu erhalten

Ups! Ich habe eine Reihe von SQ3 Strategien laufen live einige von ihnen ganz neu. Sind diese Handelslogiken, die Sie erwähnt haben, irgendwie identifiziert?

Ich hatte ein sehr ähnliches Problem mit der SQ-X-Version. Ich habe viele stabile Strategien generiert, aber nachdem ich sie in MT4/Mt5 exportiert hatte, waren die Ergebnisse nicht einmal annähernd so gut wie in SQ-X (re)tester. Das Problem liegt in den Tick/M1-Daten. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die richtigen Daten für die Strategieerstellung verwenden. Die Optionen sind:

- Dukaskopy Tick/M1-Daten und Dukaskopy als MT4-Broker verwenden (Sie müssen die heruntergeladenen Daten klonen und GMT-Verschiebung und Sommerzeit synchronisieren!)

- Finden Sie einen zuverlässigen Broker, der eine lange Historie von M1 OHLC-Daten anbietet, exportieren Sie diese aus MT4 und importieren Sie sie in SQ-X und verwenden Sie sie zur Generierung

Ich hoffe, es hilft.

Gr

Chris

Ich finde Dukascopy M1/Tick Daten ist gut für MT4 Backtesting und sollte eine vernünftige Backtest-Vergleich, wenn mit den gleichen Daten, um die Strategien zu bauen, Ihre eigenen Broker-Daten ist natürlich vorzuziehen, wenn Sie genug M1/Tick Geschichte zu erhalten, um lebensfähig zu sein, aber Sie werden wahrscheinlich nur ein paar Monate von M1-Broker-Daten von MT4 am besten und was auch immer Sie tun, nie herunterladen Daten aus dem MT4 History Center, ist dies von Metaquotes nicht Ihr Broker zur Verfügung gestellt.

Wie coensio auch erwähnt, müssen Sie immer die gleichen GMT-Offset und DST-Einstellungen wie Ihr Broker in MT4 und StrategyQuant, das ist sehr wichtig, da sonst die Ergebnisse werden weit weg, wenn Sie zu einem Demo-Konto oder Live-Handel und könnte zu unerwarteten Ergebnissen führen

Hallo Ash24FX,

Ich frage mich, was Sie für einen "vernünftigen Backtest-Vergleich" zwischen MT4 und SQ halten. Ich bin immer noch versuchen, meinen Geist um zu wickeln, was ich denke, ich einen vernünftigen Unterschied, oder was ist zu viel.

Ich verfolge den Ansatz, viele Tests/Zeitrahmen und so weiter durchzuführen. Ich wähle die mit den höchsten Gewinnen/Sharpe>1 und Fitness>35.

Ich konvertiere dann in MT4 und lade hoch. Dann teste ich jede und ja - viele High-Profit-Trades in SQX Bombe in MT4 testen. ABER - etwa 15-20% zeigen große Backtesting.

Ich gebe diese Daten in eine Tabellenkalkulation ein und sortiere sie nach MT4-Gewinnen. Aus Geschwindigkeitsgründen verwende ich die Daten von 2 Jahren in SQX und 13 Monaten in MT4. Die Gewinnzahlen werden also nicht die gleichen sein, aber ich nehme das, was MT4 mir liefert. Dann nehme ich die besten 4-5 und handle live mit 0,1 Lot.

Ich habe gerade damit begonnen, SQX zu nutzen, und bisher habe ich einige gewinnbringende Geschäfte getätigt. Ich werde diese Woche mit einer neuen Reihe ausgewählter Strategien live gehen.

Dann, wie ich es getan habe, bevor ich SQX entdeckte - ich nehme die Statistiken für die Woche und sehe, wie es lief. Ich benutze das Kommentarfeld, um die Trades zu markieren und habe eine selbst entwickelte Software, um zu analysieren, was funktioniert und was nicht.

Nach ein paar Wochen oder mehr Live-Statistiken nehme ich die unrentablen heraus und ersetze sie durch neue. Diejenigen, die guten Gewinn nach sagen wir 20-30 Trades zeigen, ich bis die Menge.

Dies ist seit langem meine Strategie, bei der ich verschiedene selbst entwickelte EAs verwende.

Jetzt muss ich geduldig sein und live sehen, was die Strategien tun. Im Moment sieht es so aus, als würde ich nur mit SQX-Strategien handeln... das ist ein verdammt gutes Programm. Aber man muss es ausgiebig testen und nach SQX ausmustern.

Danke für die ausführliche Antwort Ingvar ...