Reproduction des résultats de SQ dans MT4

Je peux obtenir des résultats fantastiques à partir de SQ3, cependant après avoir effectué des tests sur différents cadres de temps, différents marchés, slippage, années rentables au-delà de l'échantillon et hors de l'échantillon, tests de robustesse et tests wfm, je pense avoir trouvé des stratégies rentables, mais je les charge ensuite dans mon testeur de stratégie mt4 pour constater que le temps a été gaspillé avec une courbe d'équité plate ou un acct soufflé. Je n'ai que très peu de stratégies qui donnent de bons résultats. je me demande si quelqu'un sait ce que je manque ou si tout le monde a le même problème ?

Bonjour,

nous avons eu quelques problèmes avec la correspondance des résultats SQ3 / MT4 pour certaines logiques de trading. Je vous suggère de mettre à jour la version StrategyQuant X et d'essayer cette solution. Suivre https://strategyquant.com/download/ pour obtenir la dernière version

Ups ! J'ai un certain nombre de stratégies SQ3 en cours d'exécution, dont certaines sont toutes nouvelles. Ces logiques de trading que vous avez mentionnées sont-elles identifiées d'une manière ou d'une autre ?

J'ai eu un problème très similaire avec la version SQ-X. J'ai généré de nombreuses stratégies stables, mais après les avoir exportées vers MT4/Mt5, les résultats n'étaient même pas proches de ceux présentés dans le (re)testeur SQ-X. Le problème réside dans les données tick/M1. Vous devez vous assurer que vous utilisez les bonnes données pour la génération de stratégies. Les options sont les suivantes :

- utiliser les données tick/M1 de Dukaskopy et également Dukascopy comme courtier MT4 (vous devez cloner les données téléchargées et synchroniser le décalage GMT et l'heure d'été !)

- Trouvez un courtier fiable qui fournit un long historique de données M1 OHLC, exportez-les de MT4 et importez-les dans SQ-X et utilisez-les pour la génération.

J'espère que cela vous aidera.

Gr

Chris

Je trouve que les données M1/Tick de Dukascopy conviennent pour le backtesting MT4 et devraient donner une comparaison backtest raisonnable lorsque vous utilisez les mêmes données pour construire les stratégies, vos propres données de courtier sont bien sûr préférables si vous pouvez obtenir suffisamment d'historique M1/Tick pour être viable, cependant vous n'obtiendrez probablement que quelques mois de données de courtier M1 à partir de MT4 au mieux et quoi que vous fassiez ne téléchargez jamais de données à partir du centre d'historique MT4, cela est fourni par Metaquotes et non par votre courtier.

Comme Coensio l'a également mentionné, vous devez toujours utiliser le même décalage GMT et les mêmes paramètres DST que votre courtier dans MT4 et StrategyQuant, c'est très important, sinon les résultats seront très différents lorsque vous passerez à un compte de démonstration ou au trading en direct, ce qui pourrait conduire à des résultats inattendus.

Bonjour Ash24FX,

Je me demandais ce que vous considérez comme une "comparaison raisonnable de backtest" entre MT4 et SQ. J'essaie encore de me faire une idée de ce que je pense être une différence raisonnable, ou de ce qui est trop.

J'adopte l'approche consistant à effectuer de nombreux tests, délais, etc. Je choisis ceux qui présentent les bénéfices les plus élevés/Sharpe>1 et Fitness>35.

Je convertis ensuite en MT4 et je télécharge. Ensuite, je teste chacun d'entre eux et oui, de nombreux trades à haut profit dans SQX ont été détruits lors des tests MT4. MAIS - environ 15-20% montrent un excellent backtesting.

Je les saisis dans une feuille de calcul et les trie en fonction des bénéfices de MT4. Pour plus de rapidité, j'utilise 2 ans de données dans SQX et 13 mois dans MT4. Les bénéfices ne sont donc pas les mêmes, mais je me contente de ce que me donne MT4. Ensuite, je prends les 4-5 meilleurs et je trade en direct avec 0,1 lot.

Je viens de commencer sur SQX et jusqu'à présent j'ai eu quelques transactions rentables. Je vais mettre en ligne un nouveau lot de stratégies sélectionnées cette semaine.

Ensuite, comme je l'ai fait avant de découvrir SQX, je prends les statistiques de la semaine et je regarde comment cela s'est passé. J'utilise le champ commentaire pour marquer les transactions et j'ai un logiciel maison pour analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Ainsi, après quelques semaines ou plus de statistiques en direct, j'enlève celles qui ne sont pas rentables et je les remplace par de nouvelles. Ceux qui montrent un bon profit après 20-30 transactions, par exemple, je les augmente.

C'est la stratégie que j'ai adoptée pendant longtemps en utilisant divers EA maison.

Maintenant, je vais devoir être patient et voir en direct ce que font les stratégies. Pour l'instant, il semblerait que je puisse me contenter de négocier les stratégies SQX... c'est un sacré programme. Mais il faut beaucoup de tests et de désherbage après le SQX.

Merci pour cette réponse détaillée Ingvar ...