Replicando os resultados do SQ no MT4

Consigo obter resultados fantásticos com o SQ3, mas depois de executar testes em diferentes períodos de tempo, diferentes mercados, derrapagem, anos lucrativos além de dentro e fora da amostra, testes de robustez e testes de wfm, acho que encontrei estratégias lucrativas, mas depois as carrego no testador de estratégias do mt4 e descubro que o tempo foi desperdiçado com uma curva de patrimônio líquido plana ou uma conta estourada. Tenho muito poucas estratégias que realmente mostram bons resultados. Gostaria de saber se alguém sabe o que estou perdendo ou se todos têm o mesmo problema.

Olá,

Tivemos alguns problemas com a correspondência dos resultados do SQ3/MT4 para determinadas lógicas de negociação. Sugiro que você atualize para a versão do StrategyQuant X e tente essa solução. Seguir https://strategyquant.com/download/ para obter a versão mais recente

Ups! Tenho várias estratégias SQ3 em execução ao vivo, algumas delas são novas. Essas lógicas de negociação que você mencionou são identificadas de alguma forma?

Também tive um problema muito semelhante com a versão SQ-X. Gerei muitas estratégias estáveis, mas, depois de exportá-las para o MT4/Mt5, os resultados não chegaram nem perto dos apresentados no (re)testador do SQ-X. O problema está nos dados de tick/M1. Você precisa ter certeza de que está usando dados adequados para a geração de estratégias. As opções são:

- Use os dados de tick/M1 da Dukascopy e também a Dukascopy como sua corretora MT4 (você precisa clonar os dados baixados e sincronizar a mudança de GMT e DST!)

- Encontre uma corretora confiável que forneça um longo histórico de dados M1 OHLC, exporte-os do MT4 e importe-os para o SQ-X e use-os para geração

Espero que isso ajude.

Gr

Chris

Acho que os dados de M1/Tick da Dukascopy são bons para backtesting no MT4 e devem fornecer uma comparação razoável de backtest ao usar os mesmos dados para criar as estratégias. É claro que os dados de sua própria corretora são preferíveis se você puder obter um histórico de M1/Tick suficiente para ser viável; no entanto, você provavelmente só obterá alguns meses de dados de corretora M1 do MT4, na melhor das hipóteses, e, independentemente do que fizer, nunca baixe dados do centro de histórico do MT4, pois eles são fornecidos pela Metaquotes, não pela sua corretora.

Como o coensio também mencionou, você deve sempre usar as mesmas configurações de deslocamento GMT e DST que a sua corretora no MT4 e no StrategyQuant. Isso é muito importante, caso contrário, os resultados serão muito diferentes quando você passar para uma conta de demonstração ou negociação ao vivo, o que pode levar a resultados inesperados

Oi Ash24FX,

Gostaria de saber o que você considera uma "comparação razoável de backtest" entre o MT4 e o SQ. Ainda estou tentando entender o que considero uma diferença razoável ou o que é demais.

Eu adoto a abordagem de fazer muitos testes/tempos gráficos e assim por diante. Escolho aqueles com os maiores lucros/Sharpe>1 e Fitness>35.

Em seguida, converto para o MT4 e faço o upload. Em seguida, testo cada uma delas e, sim, muitas negociações de alto lucro na bomba SQX no teste do MT4. MAS - cerca de 15-20% mostram um ótimo backtesting.

Eu os insiro em uma planilha e classifico por lucros no MT4. Para aumentar a velocidade, uso dados de 2 anos no SQX e de 13 meses no MT4. Portanto, os números de lucro não serão os mesmos, mas eu uso o que o MT4 está me fornecendo. Em seguida, pego os 4-5 melhores e negocio ao vivo com 0,1 lote.

Acabei de começar a usar esse sistema na SQX e, até o momento, tive algumas negociações lucrativas. Vou colocar em operação um novo lote de estratégias selecionadas esta semana.

Em seguida, como fazia antes de descobrir a SQX, faço as estatísticas da semana e vejo como foi. Uso o campo de comentários para marcar as negociações e tenho um software desenvolvido internamente para analisar o que funciona e o que não funciona.

Então, depois de algumas semanas ou mais de estatísticas ao vivo, eu retiro as que não são lucrativas e as substituo por novas. As que estão mostrando bom lucro após, digamos, 20-30 negociações, eu aumento o lote.

Essa tem sido minha estratégia por um longo tempo, usando vários EAs desenvolvidos internamente.

Agora terei de ser paciente e ver ao vivo o que as estratégias fazem. Neste momento, parece que eu poderia apenas negociar as estratégias da SQX... esse é um programa e tanto. Mas é preciso fazer muitos testes e eliminar os erros pós-SQX.

Obrigado pela resposta detalhada, Ingvar...