Ergebnisse zur Robustheit

Hallo,

Ich befinde mich in einem Versuch und versuche zu verstehen, was ein "gutes" Ergebnis für einen Robustheitstest wäre. Ich führe die Monte-Carlo-Analyse mit 1000 Simulationen und allen Methoden durch.

Ich fand diese Art von Testbeispiel (beigefügt) im Forum eines der Top-Mitglieder, die mir verrückt erscheint (Was bedeutet 52666% AR überhaupt?)

Gibt es einen Leitfaden für "gute" Robustheitsergebnisse für eine Strategie? Wie beurteilen Sie Ihre Robustheitsergebnisse und wie wählen Sie aus, welche Strategien Sie verwerfen?

Danke

Im Gegensatz dazu sehen meine besten Monte-Carlo-Ergebnisse etwa so aus wie in der beigefügten Datei.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine solche Strategie weiter in Betracht ziehen oder verwerfen sollte? Nicht sicher, was ich anstreben soll

Entschuldigung, ich habe die Ergebnisse erst nach 100% veröffentlicht, hier sind sie

Hallo, ich schaue mir das für den maximalen DD % Wert an. Ich möchte, dass in 95% der Zeit max DD% nicht größer als 15% ist. Ich möchte keine großen Störungen in den Kurven sehen. Das sieht für mich gut aus

Hallo Tomas, meinst du 15 oder 25? (Ich habe gesehen, dass du in der Vergangenheit 25% geschrieben hast).

Danke

Strategie mit RDD 68 ist Unsinn...Sie könnten es bauen, aber Sie werden höchstwahrscheinlich falsche Einstellungen haben...dies ist nicht gegangen Arbeit auf realen Handel

zu den MC-Tests - es ist nicht notwendig, den Test insgesamt durchzuführen - man kann mit 200 Iterationen leben, und es ist besser, die Tests nacheinander durchzuführen

und das zweite Bild RDD für GOLD 6 ist meiner Meinung nach nicht genug - es sollte für die gesamte Geschichte 2006-2018 etwas wie 20-30 sein

an notch: Könnten Sie uns Ihre beste Strategie zeigen, die von SQ erstellt und live mit einer Geschichte gehandelt wurde?

Hallo Notch, ja, das ist dein Foto. Danke für deinen Beitrag. Würden Sie mir bitte meine Hauptfrage in diesem Thema beantworten? Geben Sie allgemeine Faktoren und Statistiken an, die eine Strategie für Sie als "robust" definieren, wenn Sie Monte Carlo, WF usw. verwenden?

Danke.

Ein Beispiel: Heute versuche ich, eine neue Strategie zu entwickeln, also muss ich sie manuell handeln, um sicherzustellen, dass die Regeln automatisiert werden können. Die Kreise zeigen an, wo ich gekauft und verkauft habe (Limits). Nur ein Verlustgeschäft und derzeit short und im Geld. Das Problem ist, dass ich es hasse, manuell zu handeln, obwohl ich sehr gut darin bin, und ich hasse es auch, zu programmieren, aber ich hasse den manuellen Handel mehr. (Ich schätze, ich bin der ganz normale faule Sack). Sie verwenden also SQ. Finden Sie ein paar gute Einstiegsfilter, erstellen Sie die MQL4 und beginnen Sie mit der Programmierung.

Hallo nochmal Notch, danke für die ausführliche Antwort, das hilft mir sehr. Ich werde weiter trainieren.

Ich habe eine technische manuelle Händler für 3 Jahre jetzt als ein Hobby / Kapital wachsen Methode, geht ganz schön in den letzten 2 Jahren (Erstes Jahr verlor ich rund 4K$ 🙂 ), aber die Sache ist, ich bin eigentlich ein Vollzeit-Arzt, so dass ich knapp an Zeit, und ich genieße nicht vor dem Bildschirm stundenlang pro Tag zu handeln sitzen. Ich bin ein ehemaliger Programmierer (Java, Python, TypeScript), so dass ich beschlossen, diese beiden Side-Interessen zu kombinieren (und strategyquant macht es verdammt einfach). Ich bin nur noch verwirrt auf die effektivste und akzeptable Einstellungen / Parameter / Robustheit Ergebnisse... aber der Himmel ist die Grenze mit SQ-Optionen, so dass ich bald den Dreh bekommen, es hoffe ich.

Nochmals vielen Dank und viel Glück.

Notch, ich mag Ihre walkforward aproach und tun etwas ähnliches. Ich bin nicht sicher, dachte, dass es viel hilft, walkforward in Forex letzten paar Jahren zu verwenden. Nun, vielleicht, wenn eine größere Änderung der Stops und Ziele erlaubt sind, aber dann die meisten Strategien würde in der Vergangenheit von SQ3 gemacht gescheitert allthought Blick auf Ihre manuelle Einträge sieht es so aus, als ob Sie über den Handel und kann nicht profitabel sein auf lange Sicht. Ich habe 2002 mit dem Handel von Futures begonnen und habe auch 10 Jahre lang zu viel gehandelt. SQ-Strategien funktionieren von selbst, es bringt nichts, wenn man versucht, seine eigenen Änderungen zu implementieren. Der Handel mit automatisch generierten Strategien hat nur einen Feind und das ist die Performance pro Zeit. Das Einzige, was man herausfinden muss, ist, wann man welche Strategie für eine optimale Leistung handelt.

Ohne hier jetzt jemanden provozieren zu wollen:

Ich denke, dass das Ganze hier zu einer Selbstdarstellung einzelner Personen geworden ist und niemand mehr wirklich auf die Frage von Ilja antwortet. Aus diesem Grund möchte ich nun auf die Frage von Ilja zurückkommen und entsprechend hilfreich antworten:

Grundsätzlich bewerte ich die Robustheit der Strategien nach ihrem RET/DD-Wert. Das bedeutet, dass der RET/DD-Wert nach dem Test noch mindestens 50% des RET/DD-Wertes aus dem Robustheitstest haben muss. Ich hoffe, dies hilft Ihnen

ich denke, dass 200 Simulationen auf monte carlo Analyse genug... wenn einige der Linie unter von 0 gehen, das negativ ist, das bedeutet, dass die Strategie nicht ganz gut sein konnte