Resultados de robustez

Hi,

Estou durante um julgamento e tentando entender o que seria um "bom" resultado para um teste de robustez. Eu faço a análise de Monte Carlo com 1000 simulações e todos os métodos incluídos.

Encontrei este tipo de exemplo de teste (anexo) no fórum de um dos principais membros, o que me parece uma loucura (O que 52666% AR significa mesmo?)

Temos alguma diretriz sobre os "bons" resultados de robustez para uma estratégia? Como você avalia seus resultados de robustez e como você escolhe as estratégias a serem descartadas?

Obrigado

Em contraste, meus melhores resultados de Monte Carlo parecem algo como o arquivo anexo.

Não tenho certeza se devo considerar uma estratégia como essa mais adiante ou descartar? Não tenho certeza sobre o que visar

Desculpe, não expus os resultados até o 100%, aqui estão eles

Olá, olho para isto para o valor máximo de DD %. Quero que em 95% de tempo máximo DD% não seja maior que 15%. Não quero ver distúrbios enormes nas curvas. Isto me parece ok.

Olá Tomas, você quer dizer 15 ou 25? (vi que você escreveu 25% no passado).

Obrigado

a estratégia com RDD 68 é um absurdo...você poderia construí-la, mas provavelmente terá configurações erradas...isto não é um trabalho de negociação real

sobre os testes MC - não é necessário fazer o teste todo - você poderia viver com 200 iterações e é melhor fazer os testes um a um

e a segunda foto RDD para GOLD 6 não é suficiente pela minha opinião - deveria ser para toda a história 2006-2018 algo como 20-30

to notch: você poderia nos mostrar sua melhor estratégia feita pela SQ e comercializada ao vivo com alguma história?

Oi Notch, sim, é a sua foto. Obrigado pela sua contribuição. Você se importaria de responder minha pergunta principal neste tópico? Especificando fatores gerais e estatísticas que definirão uma estratégia "robusta" para você, ao usar Monte Carlo, WF etc?

Obrigado.

Por exemplo: hoje eu estou tentando descobrir uma nova estratégia para que eu tenha que negociá-la manualmente para garantir que as regras possam ser automatizadas. Os círculos são onde eu comprei e vendi (limites). Apenas um perde comércio e atualmente é curto e está no dinheiro. Problema, detesto negociar manualmente, embora seja muito bom nisso e também detesto programar, mas detesto negociar mais manualmente. (Acho que eu sou o preguiçoso quieto). Então você usa o SQ. Encontre alguns bons filtros de entrada, gere o MQL4 e obtenha programação.

Oi Novamente Notch, obrigado pela extensa resposta, ajuda muito. Vou continuar treinando.

Há 3 anos sou comerciante de manuais técnicos como hobby / método de crescimento de capital, indo muito bem nos últimos 2 anos (Primeiro ano perdi cerca de 4K$ 🙂 ), mas o que acontece é que na verdade sou médico em tempo integral, por isso tenho pouco tempo, e não gosto de sentar em frente à tela durante horas por dia para negociar. Sou um ex-programador (Java, Python, TypeScript), então decidi combinar esses dois interesses laterais (E a estratégiaquant torna tudo muito fácil). Ainda estou confuso sobre os ajustes/parâmetros/resultados mais eficazes e aceitáveis... mas o céu é o limite com as opções de SQ, por isso logo pegarei o jeito, espero.

Mais uma vez, obrigado e boa sorte.

Notch, eu gosto de sua aproximação e fazer algo semelhante. Não estou certo de que isso ajude muito a usar o walkforward em Forex nos últimos anos. Bem, talvez se uma mudança maior de paradas e alvos for permitida, mas então a maioria das estratégias teriam falhado no passado, feitas pelo SQ3, apesar de que, olhando para suas entradas manuais, parece que você está acima da negociação e não pode ser lucrativo a longo prazo. Comecei a negociar em 2002 em futuros e também em super-comercialização por 10 anos. As estratégias do SQ funcionam bem por eles mesmos, não adianta tentar implementar suas próprias mudanças. Negociar estratégias geradas automaticamente tem apenas um inimigo e que é o desempenho por tempo . A única coisa necessária a ser descoberta é quando negociar qual estratégia para um ótimo desempenho.

Sem querer provocar ninguém aqui agora mesmo:

Eu acho que tudo aqui se tornou um auto-retrato de pessoas individuais e ninguém mais responde à pergunta de Ilya. Por esta razão, gostaria agora de voltar à questão do Ilya e responder de forma correspondente:

Basicamente, avalio a robustez das estratégias de acordo com seu valor RET/DD. Isto significa que o valor RET/DD ainda deve ter pelo menos 50% do valor RET/DD que tinha do teste de robustez após o teste. Espero que isto o ajude

acho que usar 200 simulações na análise de monte carlo o suficiente...se alguma da linha for abaixo de 0, o que é negativo, isso significa que a estratégia pode não ser muito boa