Risultati della robustezza

Ciao,

Sono in fase di sperimentazione e sto cercando di capire quale sarebbe un "buon" risultato per un test di robustezza. Faccio l'analisi Monte Carlo con 1000 simulazioni e tutti i metodi inclusi.

Ho trovato questo tipo di esempio di test (allegato) nel forum di uno dei membri più importanti, che mi sembra folle (cosa significa 52666% AR?).

Abbiamo qualche linea guida sui risultati di robustezza "buoni" per una strategia? Come giudicate i vostri risultati di robustezza e come scegliete le strategie da scartare?

Grazie

Per contro, i miei migliori risultati Monte Carlo assomigliano al file allegato...

Non sono sicuro di dover prendere in considerazione una strategia del genere o di doverla scartare? Non sono sicuro di cosa puntare

Mi spiace, non ho esposto i risultati fino al 100%, eccoli qui

Salve, ho osservato il valore massimo di DD %. Voglio che in 95% di tempo il massimo DD% non sia maggiore di 15%. Non voglio vedere grossi disturbi nelle curve. A me sembra che questo vada bene

Ciao Tomas, intendi 15 o 25 (ho visto che in passato hai scritto 25%).

Grazie

la strategia con RDD 68 non ha senso... si può costruire, ma molto probabilmente si avranno impostazioni sbagliate... questo non funzionerà nel trading reale

Per quanto riguarda i test MC, non è necessario eseguire i test tutti insieme: si può vivere con 200 iterazioni ed è meglio eseguire i test uno per uno.

e la seconda immagine RDD per GOLD 6 non è sufficiente a mio avviso - dovrebbe essere per l'intera storia 2006-2018 qualcosa come 20-30

a notch: potresti mostrarci la tua migliore strategia fatta da SQ e negoziata in diretta con un po' di storia?

Ciao Notch, sì, è la tua foto. Grazie per il tuo contributo. Ti dispiacerebbe rispondere alla mia domanda principale in questo topic? Specificare i fattori generali e le statistiche che definiscono una strategia "robusta" per te, quando si utilizza Monte Carlo, WF ecc?

Grazie.

Ad esempio: oggi sto cercando di capire una nuova strategia, quindi devo operare manualmente per assicurarmi che le regole possano essere automatizzate. I cerchi sono i punti in cui ho acquistato e venduto (limiti). Solo un'operazione perdente e attualmente sono short e in the money. Il problema è che odio fare trading manuale, anche se sono molto bravo, e odio anche programmare, ma odio di più fare trading manuale. (Credo di essere il classico pigro). Quindi si usa SQ. Trovare alcuni buoni filtri di entrata, generare il MQL4 e iniziare a programmare.

Ciao ancora Notch, grazie per la risposta esauriente, aiuta molto. Continuerò ad allenarmi.

Sono un trader tecnico manuale da 3 anni come hobby / metodo di crescita del capitale, andando abbastanza bene negli ultimi 2 anni (il primo anno ho perso circa 4K$ 🙂 ), ma il fatto è che sono in realtà un medico a tempo pieno, quindi sono a corto di tempo, e non mi piace sedersi davanti allo schermo per ore al giorno per il commercio.... Sono un ex programmatore (Java, Python, TypeScript) quindi ho deciso di combinare questi due interessi collaterali (e strategyquant lo rende dannatamente facile). Sono ancora confuso sulle impostazioni/parametri/risultati di robustezza più efficaci e accettabili... ma il cielo è il limite con le opzioni di SQ, quindi spero di riuscire presto a prenderci la mano.

Grazie ancora e buona fortuna.

Notch, mi piace il tuo approccio walkforward e faccio qualcosa di simile. Non sono sicuro che l'uso di walkforward sia molto utile nel Forex degli ultimi due anni. Forse se fosse consentito un cambiamento più ampio di stop e target, ma allora la maggior parte delle strategie sarebbe fallita in passato con SQ3. Guardando le tue entrate manuali sembra che tu stia facendo over trading e che non possa essere redditizio nel lungo periodo. Ho iniziato a fare trading nel 2002 sui futures e ho fatto overtrading per 10 anni. Le strategie SQ funzionano bene da sole, è inutile cercare di implementare le proprie modifiche. Il trading di strategie generate automaticamente ha un solo nemico: la performance nel tempo. L'unica cosa da capire è quando operare con quale strategia per ottenere una performance ottimale.

Senza voler provocare nessuno in questo momento:

Penso che l'intera faccenda qui sia diventata un'auto-rappresentazione di singole persone e che nessuno risponda più alla domanda di Ilya. Per questo motivo vorrei tornare alla domanda di Ilya e rispondere in modo corrispondente:

In sostanza, valuto la robustezza delle strategie in base al loro valore RET/DD. Ciò significa che il valore RET/DD deve avere ancora almeno 50% del valore RET/DD che aveva nel test di robustezza dopo il test. Spero che questo vi aiuti

Penso che l'uso di 200 simulazioni sull'analisi di monte carlo sia sufficiente... se alcune delle linee vanno sotto lo 0, che è negativo, significa che la strategia potrebbe non essere del tutto valida.