Resultados de robustez

Hola,

Estoy durante un ensayo e intento comprender cuál sería un "buen" resultado para una prueba de robustez. Hago el análisis Monte Carlo con 1000 simulaciones y todos los métodos incluidos.

He encontrado este tipo de ejemplo de prueba (adjunto) en el foro de uno de los principales miembros, que parece una locura para mí (¿Qué significa 52666% AR siquiera?)

¿Tenemos alguna directriz sobre los "buenos" resultados de solidez de una estrategia? ¿Cómo juzga sus resultados de robustez y cómo elige qué estrategias descartar?

Gracias

Como contraste, mis mejores resultados de Monte Carlo se parecen algo al archivo adjunto..

No estoy seguro de si debo considerar una estrategia como esa o descartarla. No estoy seguro de a qué apuntar

Lo siento, no expuse los resultados hasta 100%, aquí están

Hola, miro esto para el valor max DD %. Quiero que en 95% de tiempo max DD% no sea mayor que 15%. Quiero que no haya grandes perturbaciones en las curvas. Esto me parece bien

Hola Tomas, ¿te refieres a 15 o a 25? (He visto que has escrito 25% en el pasado).

Gracias

estrategia con RDD 68 es una tontería ... usted podría construir, pero tendrá muy probablemente la configuración incorrecta ... esto no se va a trabajar en el comercio real

acerca de las pruebas de MC - no es necesario hacer la prueba alltogether - usted podría vivir con 200 iteraciones y es mejor hacer las pruebas de uno en uno

y la segunda imagen RDD para GOLD 6 no es suficiente en mi opinión - debe ser para toda la historia 2006-2018 algo así como 20-30

a notch: ¿podrías mostrarnos tu mejor estrategia realizada por SQ y operada en vivo con algo de historia?

Hola Notch, sí, es tu foto. Gracias por tu aportación. ¿Te importaría responder a mi pregunta principal en este tema? ¿Especificar los factores generales y estadísticas que definirá una estrategia "robusta" para usted, cuando se utiliza Monte Carlo, WF etc?

Gracias.

Por ejemplo: hoy estoy intentando averiguar una nueva estrategia, así que tengo que operarla manualmente para asegurarme de que las reglas se pueden automatizar. Los círculos indican dónde compré y vendí (límites). Sólo una operación perdedora y actualmente corto y en el dinero. El problema es que odio operar manualmente aunque soy muy bueno en ello y también odio programar pero odio más operar manualmente. (Supongo que soy el perezoso por excelencia). Así que utiliza SQ. Encuentra algunos buenos filtros de entrada, genera el MQL4 y ponte a programar.

Hola de nuevo Notch, gracias por la extensa respuesta, ayuda mucho. Seguiré entrenando.

He sido un comerciante manual técnico durante 3 años como un hobby / método de crecimiento de capital, yendo bastante bien en los últimos 2 años (El primer año perdí alrededor 4K$ 🙂 ) pero la cosa es que en realidad soy un médico a tiempo completo, así que estoy corto de tiempo, y no me gusta sentarse delante de la pantalla durante horas al día para el comercio.... Soy un ex programador (Java, Python, TypeScript) así que decidí combinar esos dos intereses secundarios (Y strategyquant hace que sea muy fácil). Sólo estoy todavía confundido en los ajustes más eficaces y aceptables / parámetros / resultados de robustez ... pero el cielo es el límite con opciones de SQ, así que pronto voy a conseguir la caída de ella espero.

Gracias de nuevo y buena suerte.

Notch, me gusta su enfoque walkforward y hacer algo simular. No estoy seguro de pensamiento que ayuda mucho a utilizar walkforward en Forex último par de años. Bueno, tal vez si se permite un mayor cambio de paradas y objetivos, pero entonces la mayoría de las estrategias habrían fracasado en el pasado hecho por SQ3 allthought mirando a sus entradas manuales parece que está sobre el comercio y no puede ser rentable en el largo plazo. Yo empecé a operar con futuros en 2002 y también operé en exceso durante 10 años. Las estrategias de SQ funcionan bien por sí mismas, no sirve de nada tratar de implementar tus propios cambios. Las estrategias generadas automaticamente solo tienen un enemigo que es el rendimiento en el tiempo. Lo unico que hay que averiguar es cuando operar con cada estrategia para obtener un rendimiento optimo.

Sin querer provocar a nadie aquí ahora mismo:

Creo que todo el asunto aquí se ha convertido en una auto-representación de las personas individuales y nadie realmente responder más a la pregunta de Ilya. Por esta razón me gustaría ahora volver a la pregunta de Ilya y responder correspondientemente útil:

Básicamente evalúo la robustez de las estrategias según su valor RET/DD. Esto significa que el valor RET/DD debe seguir teniendo al menos 50% del valor RET/DD que tenía en la prueba de robustez después de la prueba. Espero que esto le ayude

Creo que el uso de 200 simulaciones en el análisis de Monte Carlo suficiente ... si algunos de la línea de ir por debajo de 0, que es negativo que significa que la estrategia podría no ser del todo bueno