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Strategie wird im Backtest anders gehandelt

1 Antworten

vor 5 Jahren #234482

Hallo zusammen. Ich frage mich, ob dies ein bekannter Fehler ist?

Durch Zufallsgenerierung habe ich eine Breakout-Strategie erstellt, bei der die durchschnittliche Handelsdauer 0,81 Takte beträgt (H1-Zeitrahmen), was großartig ist. Wenn ich jedoch Backtests durchführe, werden die Trades sofort geöffnet und geschlossen. Während etwa 45% der Trades Gewinner sein sollten, zeigt der Backtest etwa nur 6% sind Gewinner und im Grunde alle Trades scheinen zu öffnen und schließen sofort.

Ich bin mir nicht sicher, warum die Trades sofort geöffnet und geschlossen werden. Natürlich sollte die Strategie nicht auf diese Weise funktionieren. Gibt es eine bekannte Ursache für diese Art von Verhalten?

Ich habe andere Strategien mit den Tickdaten erstellt, die ich für dieses Projekt verwende, und das gleiche Problem ist bisher nicht aufgetreten.

vor 5 Jahren #234509

Hallo, können Sie die Strategie anhängen, die das Problem verursacht? Sie können die eine E-Mail an [email protected]

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.