Strategia di trading diversa nel backtest

Ciao a tutti. Mi chiedo se questo sia un bug noto.

Attraverso la generazione casuale, ho creato una strategia di breakout in cui la durata media dell'operazione è di 0,81 barre (time frame H1), il che è ottimo. Quando eseguo i backtest, però, le operazioni si aprono e si chiudono istantaneamente. Mentre circa 45% di operazioni dovrebbero essere vincenti, il backtest mostra che solo 6% sono vincenti e fondamentalmente tutte le operazioni sembrano aprirsi e chiudersi istantaneamente.

Non sono sicuro del motivo per cui i trade si aprono e si chiudono istantaneamente. Chiaramente la strategia non dovrebbe funzionare in questo modo. Esiste una causa nota di questo tipo di comportamento?

Ho generato altre strategie con i dati tick che sto usando per questo e lo stesso problema non si è mai verificato prima.

Salve, può allegare la strategia che le causa il problema? Puoi allegare un'e-mail a [email protected]