Estrategia de negociación diferente en backtest

Hola. Me pregunto si se trata de un error conocido.

Mediante generación aleatoria, he creado una estrategia de ruptura en la que la duración media de las operaciones es de 0,81 barras (marco temporal H1), lo que está muy bien. Sin embargo, cuando ejecuto pruebas retrospectivas, las operaciones se abren y cierran instantáneamente. Mientras que aproximadamente 45% de las operaciones deberían ser ganadoras, el backtest muestra que sólo 6% son ganadoras y básicamente todas las operaciones parecen abrirse y cerrarse instantáneamente.

No estoy seguro de por qué las operaciones se abren y cierran instantáneamente. Es evidente que la estrategia no debería funcionar de esta manera. Hay una causa conocida de este tipo de comportamiento?

He generado otras estrategias con los datos de ticks que estoy usando para esto y no me había ocurrido el mismo problema antes.

Hola, ¿puedes adjuntar la estrategia que te está causando el problema? Puede adjuntar el un correo electrónico a [email protected]