Stratégie de trading différente dans le backtest

Bonjour à tous. Je me demande s'il s'agit d'un bogue connu.

Grâce à la génération aléatoire, j'ai créé une stratégie breakout dont la durée moyenne des transactions est de 0,81 barre (H1 time frame), ce qui est très bien. Cependant, lorsque je lance des backtests, les transactions s'ouvrent et se ferment instantanément. Alors qu'environ 45% de trades devraient être gagnants, le backtest montre que seulement 6% sont gagnants et que tous les trades semblent s'ouvrir et se fermer instantanément.

Je ne sais pas pourquoi les transactions s'ouvrent et se ferment instantanément. Il est clair que la stratégie ne devrait pas fonctionner de cette manière. Existe-t-il une cause connue de ce type de comportement ?

J'ai généré d'autres stratégies avec les mêmes données que celles que j'utilise et le même problème ne s'est jamais produit auparavant.

Bonjour, pouvez-vous joindre la stratégie qui est à l'origine du problème ? Vous pouvez joindre un email à [email protected]