Estratégia de negociação diferente no backtest

Olá. Será que este é um inseto conhecido?

Através da geração aleatória, criei uma estratégia de ruptura onde a duração média do comércio é de 0,81 barras (H1), o que é ótimo. No entanto, quando eu faço testes de retaguarda, as trocas abrem e fecham instantaneamente. Enquanto aproximadamente 45% de negociações devem ser vencedores, o backtest mostra que apenas 6% são vencedores e basicamente todas as negociações parecem abrir e fechar instantaneamente.

Não tenho certeza porque os negócios abrem e fecham instantaneamente. Claramente, a estratégia não deveria estar operando desta maneira. Existe uma causa conhecida para este tipo de comportamento?

Eu gerei outras estratégias com os dados do tick que estou usando para isso e o mesmo problema não ocorreu antes.

Olá, você pode anexar a estratégia que está lhe causando o problema? Você pode anexar o e-mail para [email protected]