Überlegungen zur Gültigkeit von Bausteinen und Strategiekriterien

Hallo zusammen,

Ich bin froh, dass ich Strategyquant entdeckt habe... obwohl es mich davon abgehalten hat, Python zu lernen, da es so viel mehr bietet, als ich jemals erträumen könnte.

Ich habe mich in viele nützliche Inhalte vertieft, einen soliden Arbeitsablauf aufgebaut und arbeite an der Entwicklung einiger Strategien.

Ich habe eine Frage, die vermutlich subjektiv ist. Ich habe einige Methoden ausprobiert, wobei ich eine große Anzahl von Bausteinen verwendet habe, während ich mich auf einige wenige, die auf früheren Strategien basieren, beschränkt habe (z. B. nur MACD und EMA).

Die Verwendung einer großen Anzahl von Bausteinen scheint zu "besseren" Strategien zu führen, aber bis zu einem gewissen Grad scheinen die Kriterien sogar mit einigen Parametereinschränkungen ziemlich zufällig zu sein.

Wie geht ihr dabei vor? Nehmt ihr einfach eine große Anzahl von Blöcken und verwendet esoterischere Setups, je nachdem, was dabei herauskommt, oder bevorzugt ihr eine kleinere Anzahl von Blöcken, die auf einer zugrunde liegenden Logik basieren?

Ich denke, es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, aber es ist ein interessantes Thema, da Strategyquant so viele Möglichkeiten eröffnet hat (obwohl, wie oben erwähnt, vielleicht zu viele!).

Hallo,

können Sie mit dem einfachsten Ansatz beginnen. Erkunden Sie einfach den reinen Zufall für verschiedene Märkte, am besten für die, die Sie gut kennen, und erkunden Sie so viele Blöcke wie möglich. Sie werden bald einige interessante Blöcke entdecken. Der nächste Schritt, den Sie tun können, ist, Ihre Erkundung mit Vorlagen fortzusetzen https://strategyquant.com/?s=templates. Wir haben ein großartiges Tutorial über Strategien zur Mittelwertumkehr https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Sehr gut. Danke Tomas. Das Tutorial ist super nützlich.

tomas262 schrieb:

Hallo, Sie können mit dem einfachsten Ansatz beginnen. Erforschen Sie einfach den reinen Zufall für verschiedene Märkte, am besten für die, die Sie gut kennen, und erkunden Sie so viele Blöcke wie möglich. Sie werden bald einige interessante Blöcke entdecken. Der nächste Schritt, den Sie tun können, ist, Ihre Erkundung mit Vorlagen fortzusetzen https://strategyquant.com/?s=templates. Wir haben ein großartiges Tutorial über Strategien zur Mittelwertumkehr https://strategyquant.com/blog/building-mean-reversion-strategies-using-templates-and-limit-orders/

Hallo Tomas,

Die Erkundung von Vorlagen, die es mir ermöglicht, einige Regeln, die ich wollte, zu beheben. Die eine Sache, die ich nicht ausarbeiten kann ... Ich möchte lange und kurze Symmetrie für die Eingabe und Ausfahrt Regeln, aber ich kann nicht sehen, wo / wie ich, dass auf der AlgoWizard Template Builder (und obvs die Strategie-Vorlage überschreibt Standardeinstellungen im Builder). Wie kann ich dies tun?

Hallo,
Sie müssen "negierte Bedingungen" verwenden, um eine Long/Short-Symmetrie zu erreichen. Sehen Sie sich den beigefügten Screenshot an. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Builder richtig eingestellt haben.

Der Baumeister -> Was man bauen sollte -> Handelsrichtungen -> Long / Short Symmetrie